Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)
- Creatore Discussione Tolomeo
- Data di Inizio
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Le delusioni sono proporzionali alle illusioni.
Sono abbastanza smaliziato e col pelo bianco per non avere piu' illusioni
, quindi ... niente delusioni.Semplicemente mi piace e mi diverto a provarle tutte.
E' un hobby.
Se poi dovesse arrivere l'idea (o il ragionamento, come dice luka) buono, tanto meglio.
Voi continate a seguirmi, non si sa mai ...
NAZIONE ELFICA
IMPIKKERANNO ELFINO KON UNA KORDA D'ORO...
Concordo.
Se diamo alle medie un valore ciclico o comunque calcolato con un ragionamento sottostante che non sia la semplice simulazione, cambierebbe qualcosa? non saprei rispondermi su questo punto.
...
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Il valore di cross di due medie e' il piu' semplice oscillatore.
Ecco il cross 20/50 su Eurostoxx H4.
Come indicatore ciclico e' ancora piu' evidente di una semplice media.
Poi ci sono degli altri oscillatori anche migliori, come quelli che uso nell'altra sezione.
Prima o poi li abbinerò anche loro a un breakout.
Che volete, io ho un debole per gli oscillatori ...
Ecco il cross 20/50 su Eurostoxx H4.
Come indicatore ciclico e' ancora piu' evidente di una semplice media.
Poi ci sono degli altri oscillatori anche migliori, come quelli che uso nell'altra sezione.
Prima o poi li abbinerò anche loro a un breakout.
Che volete, io ho un debole per gli oscillatori ...
Allegati
massimo ceraldo
[::..|..::]
Che volete, io ho un debole per gli oscillatori ...
Caro Tolomeo rifletti...
l'oscillatore deriva dal [?]
Buona domenica
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
TS_Cicli_T+1_TO (metodo Torino)
Ci siamo !
La traduzione in TS automatico del metodo di Torino per la individuazione dei cicli T+1 sul FtseMib e' in dirittura di arrivo.
Rimane solo da completare l'abbinamento con la sezione di gestione degli ordini e l'eventuale aggiunta di regole per lo stoploss e il takeprofit.
Ricordo, per chi non lo sapesse, che la spiegazione del metodo e' stata pubblicata qui :
http://www.investireoggi.it/forum/t-1-t-3-sul-fib-contando-i-gg-vt75411-120.html#post3463281
In via preliminare, vi mostro gli indicatori che evidenziano:
- nel grafico principale, i livelli di supporto e resistenza (min e max dei tre giorni precedenti), impiegati per individuare la fine e l'inizio dei cicli;
- nella finestra inferiore, i segnali short e long corrispondenti ai breakout dei livelli.
Fatto il primo passo, se ne potranno fare altri, utilizzando la stessa tecnica, per la gestione degli altri ordini ciclici, da T-1 a T+3, anche se per i cicli superiori al T+1 non avrà molto senso usare l'automazione e basterà seguire i segnali.
Gli indicatori potranno inoltre essere arricchiti con le medie previste dal metodo, come elementi di supporto e conferma.
Prima di pubblicare i files effettuero' ancora qualche test per pulire e debuggare il codice; nel frattempo aspetto vostri eventuali commenti e suggerimenti.
Ci siamo !
La traduzione in TS automatico del metodo di Torino per la individuazione dei cicli T+1 sul FtseMib e' in dirittura di arrivo.
Rimane solo da completare l'abbinamento con la sezione di gestione degli ordini e l'eventuale aggiunta di regole per lo stoploss e il takeprofit.
Ricordo, per chi non lo sapesse, che la spiegazione del metodo e' stata pubblicata qui :
http://www.investireoggi.it/forum/t-1-t-3-sul-fib-contando-i-gg-vt75411-120.html#post3463281
In via preliminare, vi mostro gli indicatori che evidenziano:
- nel grafico principale, i livelli di supporto e resistenza (min e max dei tre giorni precedenti), impiegati per individuare la fine e l'inizio dei cicli;
- nella finestra inferiore, i segnali short e long corrispondenti ai breakout dei livelli.
Fatto il primo passo, se ne potranno fare altri, utilizzando la stessa tecnica, per la gestione degli altri ordini ciclici, da T-1 a T+3, anche se per i cicli superiori al T+1 non avrà molto senso usare l'automazione e basterà seguire i segnali.
Gli indicatori potranno inoltre essere arricchiti con le medie previste dal metodo, come elementi di supporto e conferma.
Prima di pubblicare i files effettuero' ancora qualche test per pulire e debuggare il codice; nel frattempo aspetto vostri eventuali commenti e suggerimenti.
Allegati
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Sto giocando col mio nuovo TS_Cicli_T+1_TO ...
Per prima cosa ho visto che funziona benissimo anche su Eurostoxx e su Dax, il che e' abbastanza logico, dato che le borse europee si muovono con dinamiche molto simili.
L'unica cosa da fare e' adattare i parametri di input, che sono questi :
- StrtTime : questa e' una stringa in formato "aaaa.mm.gg hh:mm" che riporta l'inizio certo di un precedente T+1, distante 3 o 4 T+1 da quello in corso;
- minCycledays : questa e' la durata minima di un ciclo T+1, espressa in sedute giornaliere, a partire dalla quale si avvia il monitoraggio dei breakout dei min/max dei 3 giorni; Torino stabilisce che per il FtseMib questovalore e' sempre 10; ho preferito mettere in input questo parametro per adattare il TS ai vari strumenti;
- dayBars : questo e' il numero di barre, sul timeframe utilizzato, per coprire una sessione; es. sul grafico FtseMib orario dovremo mettere 9 barre (dalle 9 alle 17.30); per il future Eurostoxx orario dovremo mettere 14 barre (dalle 8 alle 22) ecc.
Come esempio, ecco Eurostoxx H1, con i seguenti parametri :
//---- input parameters
StrtTime = "2015.01.15 11:00";
minCycledays = 11;
dayBars = 14;
(PS - il valore 11 per "minCycledays" funziona meglio di 10 anche su FtseMib)
Per prima cosa ho visto che funziona benissimo anche su Eurostoxx e su Dax, il che e' abbastanza logico, dato che le borse europee si muovono con dinamiche molto simili.
L'unica cosa da fare e' adattare i parametri di input, che sono questi :
- StrtTime : questa e' una stringa in formato "aaaa.mm.gg hh:mm" che riporta l'inizio certo di un precedente T+1, distante 3 o 4 T+1 da quello in corso;
- minCycledays : questa e' la durata minima di un ciclo T+1, espressa in sedute giornaliere, a partire dalla quale si avvia il monitoraggio dei breakout dei min/max dei 3 giorni; Torino stabilisce che per il FtseMib questovalore e' sempre 10; ho preferito mettere in input questo parametro per adattare il TS ai vari strumenti;
- dayBars : questo e' il numero di barre, sul timeframe utilizzato, per coprire una sessione; es. sul grafico FtseMib orario dovremo mettere 9 barre (dalle 9 alle 17.30); per il future Eurostoxx orario dovremo mettere 14 barre (dalle 8 alle 22) ecc.
Come esempio, ecco Eurostoxx H1, con i seguenti parametri :
//---- input parameters
StrtTime = "2015.01.15 11:00";
minCycledays = 11;
dayBars = 14;
(PS - il valore 11 per "minCycledays" funziona meglio di 10 anche su FtseMib)
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Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Ho provato uno strumento completamente diverso, su un altro timeframe ...
Ecco il future Nasdaq su grafico H4, con i seguenti parametri di input :
//---- input parameters
extern string StrtTime = "2015.02.02 17:00";
extern int minCycledays = 10;
extern int dayBars = 6;
Qui c'e' da osservare che sulla conclusione del primo T+1, fortemente rialzista, non c'e' stato il breakout del minimo dei 3 giorni; in tal caso il monitoraggio del supporto e' proseguito fino al succesivo T+1, dove il breakout si e' verificato; in questo modo il TS ha segnalato un doppio T+1, ovvero un T+2.
I segnali long e short sono comunque ottimi.
Ecco il future Nasdaq su grafico H4, con i seguenti parametri di input :
//---- input parameters
extern string StrtTime = "2015.02.02 17:00";
extern int minCycledays = 10;
extern int dayBars = 6;
Qui c'e' da osservare che sulla conclusione del primo T+1, fortemente rialzista, non c'e' stato il breakout del minimo dei 3 giorni; in tal caso il monitoraggio del supporto e' proseguito fino al succesivo T+1, dove il breakout si e' verificato; in questo modo il TS ha segnalato un doppio T+1, ovvero un T+2.
I segnali long e short sono comunque ottimi.
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