Siamo quasi arrivati...
Avendo ristretto i range di variabilità dei parametri e disinserito l'algoritmo genetico, ripetendo l'ottimizzazione, il programma utilizzerà TUTTE le combinazioni possibili, in un tempo ragionevole.
Ricordiamoci che comunque il tempo dipenderà dal timeframe e dalla profondità del campione utilizzato.
Il risultato di questo affinamento e' visibile nel grafico sotto.
A questo punto voglio sottolineare che il comportamento di questo TS e' veramente impressionante: in tanti anni e in centinaia di test effettuati, non mi era mai capitato di ottenere grafici di questo genere, dove TUTTE le caselline, ovvero tutte le combinazioni testate, risultano profittevoli.
Normalmente, con altri TS, anche operando senza Algoritmo genetico, si ottengono grafici pieni di caselline bianche, ovvero di combinazioni in loss, e con caselline verdi sparpagliate in macchie qua e la.
A questo punto converrà esaminare quantitativamente i risultati, aprendo la tabella dei Risultati dell'ottimizzazione.
Nella tabella andremo a scegliere una combinazione che, non necessariamente, sarà quella in cima alla lista.
E qui entra in ballo l'esperienza, che si ottiene provando e riprovando.
Io normalmente, a parità di profitto o quasi, preferisco combinazioni col minimo drawdown e col massimo payoff (profitto/operazioni); nel caso di presenza di qualche parametro piu' "elastico" degli altri, scelgo un valore centrale.
Nel nostro caso, sceglierei ad esempio questa combinazione :
CycleDir=36
CycleInv=41
StpLssDir=0.0017
StpLssInv=0.0009
PercToTrade=0.6
Facendo doppio click su questa riga (la seconda della tabella "sortata" sui profitti) si otterrà il riempimento automatico della colonna Valore della tabellina dei Valori di input, nella finestra Proprietà esperte.
A questo punto, togliendo la spuntatura su Ottimizzazione e cliccando su Avvio, partirà il test vero e proprio sul periodo esaminato, con i parametri scelti.
(continua)
