Conte Vlad
Muttley fa qualcosa!
Non sapevo di questa discussione 
Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)
- Creatore Discussione Tolomeo
- Data di Inizio
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
TS_Cicli_Inversi_TO_rev1
Mi sono divertito a scrivere i progammini speculari a quelli che calcolano i cicli T/T+1 col metodo Torino (rev1), per calcolare i CICLI INVERSI.
Il risultato e' quello mostrato nel grafico H4, con i cicli T inversi, e questa configurazione :
StrtTime = "2015.02.04 09:00";
minCycledays = 5;
dayBars = 3;
backDays = 2;
Nel periodo considerato, il metodo sembra individuare bene i cicli inversi, con due imperfezioni:
- la scelta del massimo del 13 aprile invece di quello del 15 aprile;
- la fusione in un unico T+1 inverso degli ultimi due cicli T inversi.
Vi metto qui i files, cosi' potete provarli.
Mi sono divertito a scrivere i progammini speculari a quelli che calcolano i cicli T/T+1 col metodo Torino (rev1), per calcolare i CICLI INVERSI.
Il risultato e' quello mostrato nel grafico H4, con i cicli T inversi, e questa configurazione :
StrtTime = "2015.02.04 09:00";
minCycledays = 5;
dayBars = 3;
backDays = 2;
Nel periodo considerato, il metodo sembra individuare bene i cicli inversi, con due imperfezioni:
- la scelta del massimo del 13 aprile invece di quello del 15 aprile;
- la fusione in un unico T+1 inverso degli ultimi due cicli T inversi.
Vi metto qui i files, cosi' potete provarli.
Allegati
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
In questo grafico ho messo a confronto i segnali relativi ai cicli diretti con quelli dei cicli inversi.
Poiche' il trend e' stato prevalentemente in crescita, i segnali provenienti dai cicli inversi sono il risultato di numerosi stop_short & reverse_long.
In una situazione come questa, la versione che calcola i cicli diretti risulta sensibilmente piu' profittevole.
Mi aspetto che in un trend prevalentemente ribassista, la versione piu' profittevole sarà quella che calcola i cicli inversi.
Poiche' il trend e' stato prevalentemente in crescita, i segnali provenienti dai cicli inversi sono il risultato di numerosi stop_short & reverse_long.
In una situazione come questa, la versione che calcola i cicli diretti risulta sensibilmente piu' profittevole.
Mi aspetto che in un trend prevalentemente ribassista, la versione piu' profittevole sarà quella che calcola i cicli inversi.
Allegati
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Nuovo TS_Shadow_Pattern (metodo Dan Gramza)
Da oggi vi propongo un nuovo progetto di TS per MT4, basato sul pattern delle candele con "ombra lunga", secondo quanto proposto da Dan Gramza.
Per chi non conosce tale metodo suggerisco la visione di questo video, nel quale l'autore spiega nel dettaglio la teoria e la pratica.
https://www.youtube.com/watch?v=4opdeOb9bq0
E' un metodo mordi-e-fuggi che dovrebbe consentire di avere buone equity con tradate brevi e ripetute di tipo intraday.
Il TS sembra funzionare meglio su TF brevi (M5, M15 o M30) e va configurato su ogni strumento e su ogni TF.
Eccone una descrizione succinta.
I pattern da ricercare sono quelli caratterizzati dalla presenza di una candela avente un' ombra superiore/inferiore molto lunga, dopo una sequenza rialzista/ribassista.
In particolare, il prerequisito al segnale prevede:
- possibile long dopo almeno tre barre con minimi decrescenti e ombra lunga inferiore sulla terza barra;
- possibile short dopo almeno tre barre con massimi crescenti e ombra lunga superiore sulla terza barra;
Dopo il prerequisito, i segnali scattano in questi casi :
- segnale long quando una barra successiva a quella con ombra lunga inferiore supera di N pips il massimo della candela con ombra lunga;
- segnale short quando una barra successiva a quella con ombra lunga superiore scende di N pips sotto il minimo della candela con ombra lunga.
Il numero N di pips va ottimizzato in un range molto contenuto (tipicamente da due a sei).
Una volta entrati si innesca un trailing stop basato sul breakout del prezzo corrispondente a M pips sotto/sopra il min/max della barra precedente.
Anche il numero M di pips va ottimizzato in un range simile a quello usato per il numero N.
Il profitto si raggiunge mediamente dopo un numero limitato di barre, per breakout del livello di stop o per inversione del segnale.
Nel sequente grafico M15 di EurUsd, potete farvi un'idea dei segnali (grafico sotto) e del trailing stop (grafico sopra).
In questo caso i parametri usati sono :
- N = 2
- M = 4
Il lavoro prosegue con la scrittura del TS che gestisce gli ordini in automatico, le ottimizzazioni e il calcolo di qualche equity.
Da oggi vi propongo un nuovo progetto di TS per MT4, basato sul pattern delle candele con "ombra lunga", secondo quanto proposto da Dan Gramza.
Per chi non conosce tale metodo suggerisco la visione di questo video, nel quale l'autore spiega nel dettaglio la teoria e la pratica.
https://www.youtube.com/watch?v=4opdeOb9bq0
E' un metodo mordi-e-fuggi che dovrebbe consentire di avere buone equity con tradate brevi e ripetute di tipo intraday.
Il TS sembra funzionare meglio su TF brevi (M5, M15 o M30) e va configurato su ogni strumento e su ogni TF.
Eccone una descrizione succinta.
I pattern da ricercare sono quelli caratterizzati dalla presenza di una candela avente un' ombra superiore/inferiore molto lunga, dopo una sequenza rialzista/ribassista.
In particolare, il prerequisito al segnale prevede:
- possibile long dopo almeno tre barre con minimi decrescenti e ombra lunga inferiore sulla terza barra;
- possibile short dopo almeno tre barre con massimi crescenti e ombra lunga superiore sulla terza barra;
Dopo il prerequisito, i segnali scattano in questi casi :
- segnale long quando una barra successiva a quella con ombra lunga inferiore supera di N pips il massimo della candela con ombra lunga;
- segnale short quando una barra successiva a quella con ombra lunga superiore scende di N pips sotto il minimo della candela con ombra lunga.
Il numero N di pips va ottimizzato in un range molto contenuto (tipicamente da due a sei).
Una volta entrati si innesca un trailing stop basato sul breakout del prezzo corrispondente a M pips sotto/sopra il min/max della barra precedente.
Anche il numero M di pips va ottimizzato in un range simile a quello usato per il numero N.
Il profitto si raggiunge mediamente dopo un numero limitato di barre, per breakout del livello di stop o per inversione del segnale.
Nel sequente grafico M15 di EurUsd, potete farvi un'idea dei segnali (grafico sotto) e del trailing stop (grafico sopra).
In questo caso i parametri usati sono :
- N = 2
- M = 4
Il lavoro prosegue con la scrittura del TS che gestisce gli ordini in automatico, le ottimizzazioni e il calcolo di qualche equity.
Allegati
autotrader
Forumer attivo
Stavo proprio per chiedere a Tolomeo di postare qualche equity degli ultimi studi che sta facendo, ed ecco Marofib con un equity assai interessante, ma da dove viene a che si riferisce?
autotrader
Forumer attivo
La sintesi non è apprezzata! Occorre essere prolissi e particolareggiati nel descrivere l'algoritmo 
Ma almeno 10.5 cos'è?
Ma almeno 10.5 cos'è?
marofib
Forumer storico
guarda un po' qua....visto che il tuo approccio e' simile
io non ci credo neanche se lo vedo (le perfomance intendo)
il titolare si e' stizzito
Algoritmi Genetici, come generare EA adatti e su misura per il nostro operato.
io non ci credo neanche se lo vedo (le perfomance intendo)
il titolare si e' stizzito
Algoritmi Genetici, come generare EA adatti e su misura per il nostro operato.
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