Certificati di investimento - Cap. 3

[entoni]

Uno sguardo e un giudizio a questa strategia mista che ho approntato implementando il modus operandi di Leon (davvero bravo) sull’acquisto di azioni dei certificati stay-up.

Calcoli fatti stamattina a inizio contrattazioni

• Compro 500 azioni ENI (8.57) spendendo 4285 €
• Impongo uno S.L. a 8.0 con una perdita preventivata di 0.57*500= 285 €
• Compro n.118 Stay-UP ENI (LU2088561464) con barriera inferiore 8.0 al prezzo spot di 2.4 cad. – scad. dic 2020 (285/2.4= 118)
• Vendo n. 1 PUT (strike 8.0, scad. dic 2020) al prezzo corrente di circa 0.69, incassando un premio di 345 €

Scenari possibili

A scadenza:

Se ENI rimane inchiodata al prezzo attuale o al massimo lateralizza guadagno: 0+ 896 (118x7.6) + 345 = 1241 €

Se Eni sale, diciamo a 9,0, guadagno: 215 (0.43 x500) + 896 +345= 1456 €

Se Eni scende a 8,01 guadagno -285 +896+345= 956 €

Prima della scadenza:

Se ENI sale o lateralizza ovviamente lascio correre

Se ENI scende a 7.99, perdo 283 € dallo stay-up/acquisto titolo, chiudo subito la posizione sulla PUT guadagnando però una parte del premio incassato che al momento non è quantificabile visto che dipende da quando ciò potrebbe succedere e dalla volatilità implicita.

Naturalmente tutte le obiezioni che si ritiene di fare o rilevare le criticità/punti deboli che si porta dietro tale strategia sono ben accette.

 

[neteagle]

Uno sguardo e un giudizio a questa strategia mista che ho approntato implementando il modus operandi di Leon (davvero bravo) sull’acquisto di azioni dei certificati stay-up.

Calcoli fatti stamattina a inizio contrattazioni

• Compro 500 azioni ENI (8.57) spendendo 4285 €
• Impongo uno S.L. a 8.0 con una perdita preventivata di 0.57*500= 285 €
• Compro n.118 Stay-UP ENI (LU2088561464) con barriera inferiore 8.0 al prezzo spot di 2.4 cad. – scad. dic 2020 (285/2.4= 118)
• Vendo n. 1 PUT (strike 8.0, scad. dic 2020) al prezzo corrente di circa 0.69, incassando un premio di 345 €

Scenari possibili

A scadenza:

Se ENI rimane inchiodata al prezzo attuale o al massimo lateralizza guadagno: 0+ 896 (118x7.6) + 345 = 1241 €

Se Eni sale, diciamo a 9,0, guadagno: 215 (0.43 x500) + 896 +345= 1456 €

Se Eni scende a 8,01 guadagno -285 +896+345= 956 €

Prima della scadenza:

Se ENI sale o lateralizza ovviamente lascio correre

Se ENI scende a 7.99, perdo 283 € dallo stay-up/acquisto titolo, chiudo subito la posizione sulla PUT guadagnando però una parte del premio incassato che al momento non è quantificabile visto che dipende da quando ciò potrebbe succedere e dalla volatilità implicita.

Naturalmente tutte le obiezioni che si ritiene di fare o rilevare le criticità/punti deboli che si porta dietro tale strategia sono ben accette.

Scusami non capisco perché fare tutte questa operazioni che vanno tutte nella stessa direzione, cioè long o al massimo lateral su ENI.
Per esperienza il problema che potrebbe far andare male il tutto è la veloce discesa di ENI verso 8, se va così stai sicuro che anche la volatilità implicita sale quindi perderesti su tutti e tre i fronti.
Inoltre essendo tutti strumenti da gestire intraday il movimento potrebbe esserci in qualsiasi momento da qua a fine anno.
Che fai se ENI fa uno spike veloce verso il basso?

 

[Siloso]

Mi piace molto ma a 74 ho venduto.. Vorrei comprare sotto i 70...

Continui a dare i numeri al lotto, sotto 70 c'era a fine mese scorso quando era sotto barriera e non aveva pagato le cedole.
Ora il WOF è il 10% sopra la barriera e sta per staccare 2,8% di cedole

 

[valle]

Anche oggi MM ballerino su CH0528264580
Ogni tanto si abbassa di 8/9 p.ti e colpisce tutti i retail in bid..

rientro dalla spiaggia e vedo acquisto a 988 isin CH0528264580

 

[genoalè]

Continui a dare i numeri al lotto, sotto 70 c'era a fine mese scorso quando era sotto barriera e non aveva pagato le cedole.
Ora il WOF è il 10% sopra la barriera e sta per staccare 2,8% di cedole

Vai sul sito ubs e guarda il valore effettivo

 

[GRISU63]

Uno sguardo e un giudizio a questa strategia mista che ho approntato implementando il modus operandi di Leon (davvero bravo) sull’acquisto di azioni dei certificati stay-up.

Calcoli fatti stamattina a inizio contrattazioni

• Compro 500 azioni ENI (8.57) spendendo 4285 €
• Impongo uno S.L. a 8.0 con una perdita preventivata di 0.57*500= 285 €
• Compro n.118 Stay-UP ENI (LU2088561464) con barriera inferiore 8.0 al prezzo spot di 2.4 cad. – scad. dic 2020 (285/2.4= 118)
• Vendo n. 1 PUT (strike 8.0, scad. dic 2020) al prezzo corrente di circa 0.69, incassando un premio di 345 €

Scenari possibili

A scadenza:

Se ENI rimane inchiodata al prezzo attuale o al massimo lateralizza guadagno: 0+ 896 (118x7.6) + 345 = 1241 €

Se Eni sale, diciamo a 9,0, guadagno: 215 (0.43 x500) + 896 +345= 1456 €

Se Eni scende a 8,01 guadagno -285 +896+345= 956 €

Prima della scadenza:

Se ENI sale o lateralizza ovviamente lascio correre

Se ENI scende a 7.99, perdo 283 € dallo stay-up/acquisto titolo, chiudo subito la posizione sulla PUT guadagnando però una parte del premio incassato che al momento non è quantificabile visto che dipende da quando ciò potrebbe succedere e dalla volatilità implicita.

Naturalmente tutte le obiezioni che si ritiene di fare o rilevare le criticità/punti deboli che si porta dietro tale strategia sono ben accette.

Te lo dico bonariamente, hai parlato di tutto meno che di certificati, quanti pensi siano in grado capire tutto il meccanismo o anche piu' complicato e poi siano in grado di applicarlo in temporeale? penso 0,0...... ti consiglio di aprire un 3d apposito dove tutti che vogliono fare una cosa simile si possono confrontare.
Poi x me puoi postare anche qui,che x me problemi non ce ne sono.

 

[leon3037]

Come si fa a prendere 3k € a 0,xx ? Dove ha fatto questi volumi? Purtroppo devo aver tentato sui certificati sbagliati

Totale pezzi venduti venerdi sui 40 certificati ( 1 non lo considero): 2952 . Alcuni su base 0,xx. altri a 8 euro

Partiamo dai più pesanti:

XS2089247881 ( acquistati da retail 97 venerdi a 8 e usciti oggi a 60). Non so che pizze mangiate voi ma mi sembra un buon gain
DE000VP2E1E2 ( acquistati da retail 5540 venerdi a 0,0225 e rivendibili oggi a 0,28)

Poi ci sono l'834 di LQ, che ieri ha scambiato fino a 25 venendo da 0,62 di venerdi ( 62 pezzi entrati venerdi, 1015 giovedì a 10 euro)

Potrei continuare. Se avete 1) un tool che permette l'inserimento degli ordini 2) pazienza 3) voglia di farlo 4) bisogno di farlo , c'è modo di spizzicare ogni tanto anche se queste non sono giornate da comprare ma da vendere ( IMHO)

 

[leon3037]

Vai sul sito ubs e guarda il valore effettivo

il BID non è necessariamente il fair value in un certificato in Bid Only. Detto questo, con worst of a 69% , 2,8 euro di cedole in pancia, scambiarlo a 74 non è uno scandalo. Poi che tu voglia riprenderlo più basso lo capisco

 

[giancarlo22]

Uno sguardo e un giudizio a questa strategia mista che ho approntato implementando il modus operandi di Leon (davvero bravo) sull’acquisto di azioni dei certificati stay-up.

Calcoli fatti stamattina a inizio contrattazioni

• Compro 500 azioni ENI (8.57) spendendo 4285 €
• Impongo uno S.L. a 8.0 con una perdita preventivata di 0.57*500= 285 €
• Compro n.118 Stay-UP ENI (LU2088561464) con barriera inferiore 8.0 al prezzo spot di 2.4 cad. – scad. dic 2020 (285/2.4= 118)
• Vendo n. 1 PUT (strike 8.0, scad. dic 2020) al prezzo corrente di circa 0.69, incassando un premio di 345 €

Scenari possibili

A scadenza:

Se ENI rimane inchiodata al prezzo attuale o al massimo lateralizza guadagno: 0+ 896 (118x7.6) + 345 = 1241 €

Se Eni sale, diciamo a 9,0, guadagno: 215 (0.43 x500) + 896 +345= 1456 €

Se Eni scende a 8,01 guadagno -285 +896+345= 956 €

Prima della scadenza:

Se ENI sale o lateralizza ovviamente lascio correre

Se ENI scende a 7.99, perdo 283 € dallo stay-up/acquisto titolo, chiudo subito la posizione sulla PUT guadagnando però una parte del premio incassato che al momento non è quantificabile visto che dipende da quando ciò potrebbe succedere e dalla volatilità implicita.

Naturalmente tutte le obiezioni che si ritiene di fare o rilevare le criticità/punti deboli che si porta dietro tale strategia sono ben accette.

A me sembra una strategia LOng su ENI rinforzata da più strumenti tutti concordi. LA strategia sembra pertanto mancare di cmpensazione, penso che debba essere rivalutata. In genere l'azione viene protetta dal calo con l'acquisto di una PUT e non con la vendita.

 

[Losco&Lasco]

Uno sguardo e un giudizio a questa strategia mista che ho approntato implementando il modus operandi di Leon (davvero bravo) sull’acquisto di azioni dei certificati stay-up.

Calcoli fatti stamattina a inizio contrattazioni

• Compro 500 azioni ENI (8.57) spendendo 4285 €
• Impongo uno S.L. a 8.0 con una perdita preventivata di 0.57*500= 285 €
• Compro n.118 Stay-UP ENI (LU2088561464) con barriera inferiore 8.0 al prezzo spot di 2.4 cad. – scad. dic 2020 (285/2.4= 118)
• Vendo n. 1 PUT (strike 8.0, scad. dic 2020) al prezzo corrente di circa 0.69, incassando un premio di 345 €

Scenari possibili

A scadenza:

Se ENI rimane inchiodata al prezzo attuale o al massimo lateralizza guadagno: 0+ 896 (118x7.6) + 345 = 1241 €

Se Eni sale, diciamo a 9,0, guadagno: 215 (0.43 x500) + 896 +345= 1456 €

Se Eni scende a 8,01 guadagno -285 +896+345= 956 €

Prima della scadenza:

Se ENI sale o lateralizza ovviamente lascio correre

Se ENI scende a 7.99, perdo 283 € dallo stay-up/acquisto titolo, chiudo subito la posizione sulla PUT guadagnando però una parte del premio incassato che al momento non è quantificabile visto che dipende da quando ciò potrebbe succedere e dalla volatilità implicita.

Naturalmente tutte le obiezioni che si ritiene di fare o rilevare le criticità/punti deboli che si porta dietro tale strategia sono ben accette.

che banca hai che ti fa vendere put?