FTSE Mib Futures LIVELLI OPERATIVI DEL FIB DEL 10 luglio

[dan24]

ranasada.

ricordiamo che avevo dei fib long aperti in gran loss.

decisi di venderci sopra uno sstrangle mib0.

a quel tempo il "Mib30" superò lo stike della call venduta (così andò) e io ne uscii in ottimo gain.

se avesse sforato lo strike della put venduta prendevo una di quelle legnate che il confronto di mettere i cosidetti sotto una pressa era niente

lupen non distrarti....che ti portano via anche i 25000.....su inizia a scalciare

 

[ranasada]

ranasada.

ricordiamo che avevo dei fib long aperti in gran loss.

decisi di venderci sopra uno sstrangle mib0.

a quel tempo il "Mib30" superò lo stike della call venduta (così andò) e io ne uscii in ottimo gain.

se avesse sforato lo strike della put venduta prendevo una di quelle legnate che il confronto di mettere i cosidetti sotto una pressa era niente

ricordo...
ma puoi farmi un esempio di tale operatività?
es:
long di 1 fib da 25000
fib ora a 23000
come operi?

 

[gioric]

Scusate la domanda idiota: come posso calcolare la volatilità di un titolo o un indice? Come posso determinare il prezzo teorico di un CW (in funzione di prezzo, rendimento fisso, tempo e volatilità e chissà quant'altro)? Qualche link? Grazie!
Todd.

sui siti degli emittenti ci sono i calcolatori x cw che fanno allo scopo

 

[arseniolupin]

Scusate la domanda idiota: come posso calcolare la volatilità di un titolo o un indice?

La volatilità statica si calcola con la classica formula matematica della deviazione standard, che è in pratica la media degli scarti tra rendimenti giornalieri e il rendimento medio giornaliero. in realtà occorrerebbe considerare i rendimenti logaritmici. Ma usiamo quelli semplici altrimenti è un casino


prendiamo una serie serie di rendimenti giornalieri:

-2% +1% -2% +3% il rendimento medio è 0 (-2+1-2+3)/4=0


Per ottenere la media degli scarti dalla media (deviazione standard) si fa un procedimento che serve a rendere tale valore sempre positivo: in pratica gli scarti li si elevano al quadrato in modo da essere tutti positivi, e poi dopo aver fatto la somma di tali valori (ottenendo la varianza) si fa la radice quadrata, che sarà anch'essa sempre positiva.

Si ottiene la varianza in questo modo:

[ (-0,02-0)^2 + (+0,01-0)^2 + (-0,02-0)^2 + (+0,03-0)^2 ] / 4 =

= (0,0004 + 0,0001 +0,0004 +0,0009 ) / 4 = 0,0018 / 4 = 0,00045

La deviazione standard è la radice della varianza, e quindi è pari a 0,0212, cioè al 2,12%.

In pratica possiamo dire che 2,12% è la volatilità storica di un campione di rendimenti giornalieri presi in 4 giorni che hanno avuto quei rendimenti giornalieri.

si calcola di norma su 21 giorni precedenti (le sedute borsistiche del mese) Per ottenere la vola storica devi moltiplicare la deviazione standard per la radice quadrata di 256 (alcuni libri riportano 248) nel caso di dati giornalieri o di 52 nel caso di dati settimanali.

Come posso determinare il prezzo teorico di un CW .

la formula di quella implicitia non esiste
dovresti esplicitare la formula di Black&Scholes per la volatilità, considerando noto il prezzo dell'opzione.
LA vola implicita è quel valore della volatilità che, inserito nel modello di determinazione prezzo , rende il prezzo teorico uguale al prezzo di mercato.

Qualche link? Grazie!
Todd.

http://web.tiscali.it/martelli/

http://utenti.lycos.it/pierpaolodurso/index.htm

 

[dan24]

Scusate la domanda idiota: come posso calcolare la volatilità di un titolo o un indice? Come posso determinare il prezzo teorico di un CW (in funzione di prezzo, rendimento fisso, tempo e volatilità e chissà quant'altro)? Qualche link? Grazie!
Todd.

http://warrant.bancaimi.it/disclaimer.html

 

[arseniolupin]

puoi farmi un esempio di tale operatività?
es:
long di 1 fib da 25000
fib ora a 23000
come operi?

non è così semplice.

intanto dipende da molti fattori.

- tempo residuo a scadenza

- vola implicita mib0

- margini disponibili.


ad ogni stagione un'operatività, ora non strangolerei proprio niente perchè in vola al 20% non c'è trippa. In quel tempo che "stangolai" vi era vola prezzata al 45% e mib0 grasse come non mai.

 

[geronimos]

Corto 120

 

[arseniolupin]

e commento pomeridiano sull'andamento.



dopo aver toccato nei giorni scorsi il massimo a 25600 senza passarlo continua la fase di correzione del fib andando a lambire le 25.000. Se questa è la direzione sarà solo correzione per andare a chiudere il gap lasciato aperto ad inizio settimana a 24900 e spiccioli .

fintanto che quel livello non sarà violato sarà solo un ritracciamento di trend principale che preluderebbe ad un nuovo tentativo di superamento della resistenza posta a 25600 con obiettivo 26.000.

come la giro come la volto un motivo per farlo salire lo trovo sempre

 

[todd]

La volatilità statica si calcola con la classica formula matematica della deviazione standard, che è in pratica la media degli scarti tra rendimenti giornalieri e il rendimento medio giornaliero. in realtà occorrerebbe considerare i rendimenti logaritmici. Ma usiamo quelli semplici altrimenti è un casino


prendiamo una serie serie di rendimenti giornalieri:

-2% +1% -2% +3% il rendimento medio è 0 (-2+1-2+3)/4=0


Per ottenere la media degli scarti dalla media (deviazione standard) si fa un procedimento che serve a rendere tale valore sempre positivo: in pratica gli scarti li si elevano al quadrato in modo da essere tutti positivi, e poi dopo aver fatto la somma di tali valori (ottenendo la varianza) si fa la radice quadrata, che sarà anch'essa sempre positiva.

Si ottiene la varianza in questo modo:

[ (-0,02-0)^2 + (+0,01-0)^2 + (-0,02-0)^2 + (+0,03-0)^2 ] / 4 =

= (0,0004 + 0,0001 +0,0004 +0,0009 ) / 4 = 0,0018 / 4 = 0,00045

La deviazione standard è la radice della varianza, e quindi è pari a 0,0212, cioè al 2,12%.

In pratica possiamo dire che 2,12% è la volatilità storica di un campione di rendimenti giornalieri presi in 4 giorni che hanno avuto quei rendimenti giornalieri.

si calcola di norma su 21 giorni precedenti (le sedute borsistiche del mese) Per ottenere la vola storica devi moltiplicare la deviazione standard per la radice quadrata di 256 (alcuni libri riportano 248) nel caso di dati giornalieri o di 52 nel caso di dati settimanali.

Immaginavo che fosse legata alla stdev, però non riuscivo a spiegarmi perché valori di volatilità normali sono intorno al 25%-30%...

la formula di quella implicitia non esiste
dovresti esplicitare la formula di Black&Scholes per la volatilità, considerando noto il prezzo dell'opzione.
LA vola implicita è quel valore della volatilità che, inserito nel modello di determinazione prezzo , rende il prezzo teorico uguale al prezzo di mercato.

Ok, telefonerò a Black&Scholes...

http://web.tiscali.it/martelli/

http://utenti.lycos.it/pierpaolodurso/index.htm

http://warrant.bancaimi.it/disclaimer.html

sui siti degli emittenti ci sono i calcolatori x cw che fanno allo scopo

Grazie a tutti!! Oltre che preparati siete anche gentili...
Bye.
Todd.

 

[dan24]

buona serata devo uscire....quasi quasi mi shorto un bund over,......ciao