Lyxor etf xbear ftse mib ------------------- isin fr0010446666 (1 Viewer)

[Elico64]

Mi hai sgridato



Ok, hai ragione tu, sono stato indisciplinato e non ho atteso il segnale di inversione sul T+1 dell'indice. Abbiamo ancora un po' di tempo, ma stai attento perchè man mano che ci avviciniamo a scadenza le opzioni si comportano come bisce impazzite: mancano 11 giorni di borsa a scadenza, oggi compreso. Per questo motivo, il condor lo considero abortito, come scritto in precedenza (inutile rischiare).
Invece per il calendar di put, ripristino in simulazione la precedente situazione: al segnale che verificherai tu, si ricompra la put 14500 dicembre e si tiene quella di gennaio. Prendi nota del valore su borsa italiana o sulla tua piatta.
Nello stesso momento apriremo il calendar di call: se saremo troppo vicini alla scadenza non potremo fare dicembre-gennaio ma vedremo.

Attendo il segnale: per ora in portafoglio solo il primo calendar di put + 730 euro gainati dal condor abortito.

Ciao

Posizione aperta

Ok, infatti la mia domanda "quanto tempo abbiamo?" di ieri era proprio riferita a questo aspetto. Avendo avuto qualche piccola esperienza con i CW, so che cosa potremmo attenderci....

Il Condor abortito va benissimo.

Per il Calendar attenderei segnale di inversione sul Tracy, che oggi vale 15134pt indice.

 

[Elico64]

Ok, infatti la mia domanda "quanto tempo abbiamo?" di ieri era proprio riferita a questo aspetto. Avendo avuto qualche piccola esperienza con i CW, so che cosa potremmo attenderci....

Il Condor abortito va benissimo.

Per il Calendar attenderei segnale di inversione sul Tracy, che oggi vale 15134pt indice.

Aggiorno conteggio e livelli di inversione.... Il nostro ora vale 15202pt FTSEMIB.

 

[Elico64]

2°t+1

All'inizio del 4°T-1 qualcuno di voi era molto titubante su quella lingua di Bayer relativa al 4h(T-4) in grado di lanciare un nuovo T-1.

Ed invece......

Ribadisco che, per quanto mi riguarda, le troncature nel mondo ciclico non esistono. Quando si urla ad una troncatura lo si fa per i seguenti motivi:

1. Errato posizionamento ciclico
2. A giustificare un comportamento di un oscillatore/indicatore non atteso

L'analisi "inversa" mi/ci ha fatto capire anche questo......in un anno e mezzo di analisi non ne ho mai osservata una.....ne da un lato ne dall'altro.

 

[excuseme]

Ciao Elico.
Spiegaci, per favore,
cosa dovrebbe succedere con una troncatura
ed invece
cosa non hai mai rilevato sino ad oggi.

Scusami, ma voglio capire bene,
io sono un pò diesel e carburo tardi!
Grazie!

Si, mi ricordo, mi/ci avevi già parlato della cosa!
Ma non sono sicuro di averla digerita!

Provo a sintetizzare:
Per soddisfare una cosiddetta Troncatura,
dovremmo violare la corrispondenza matematica tra TOP e BOTTOM dell'Indice e del suo Inverso?

Ma soprattutto:
cosa voglio dire dicendo che un ciclo è Troncato?
Dal minimo successivo viene chiuso prima del tempo e si parte con un pari ciclo nuovo?

 

[Elico64]

Ciao Elico.
Spiegaci, per favore,
cosa dovrebbe succedere con una troncatura
ed invece
cosa non hai mai rilevato sino ad oggi.

Scusami, ma voglio capire bene,
io sono un pò diesel e carburo tardi!
Grazie!

Si, mi ricordo, mi/ci avevi già parlato della cosa!
Ma non sono sicuro di averla digerita!

Provo a sintetizzare:
Per soddisfare una cosiddetta Troncatura,
dovremmo violare la corrispondenza matematica tra TOP e BOTTOM dell'Indice e del suo Inverso?

Ma soprattutto:
cosa voglio dire dicendo che un ciclo è Troncato?
Dal minimo successivo viene chiuso prima del tempo e si parte con un pari ciclo nuovo?

Facciamo un'altra volta, ora non ho nè il tempo nè la voglia di argomentare.

Più in là nel tempo, grazie a questa esperienza, avrei intenzione di fare una sorta di appendice alle regole cicliche comunemente utilizzate. Tanti luoghi comuni cadranno, tra i quali:

• Troncature
• Vincoli rialzisti. Se esiste un vincolo ribassista, esiste senz'altro un vincolo rialzista
• Eguaglianza ciclica tra un minimo ed un massimo. Un bottom, infatti, equivale ad un top e viceversa.....Dipende che cosa stiamo osservando.

Questi i principali che mi vengono in mente ora.

 

[Elico64]

Iniziamo a mettere a posto i vari pezzi del puzzle.

A chiusura della barra a 4h delle 16:00 tutti gli oscillatori/indicatori risultano a target.

.....

Ad essere pignoli ci mancherebbe una divergenza positiva di RSI e/o CCI, ma non è elemento discriminante.

Detto ciò entriamo di diritto in area sensibile (tecnica e temporale) di swing. Manca solo il segnale da parte dei prezzi.

...eccola che si sta formando sia su RSI sia su CCI.....(ellisse rossa)

A questo punto Roby, su segnale di inversione del T-1, andrei a ricomprare la Put.

Nel prossimo post ti/vi dico quanto vale questo livello di inversione.

 

[Elico64]

...eccola che si sta formando sia su RSI sia su CCI.....(ellisse rossa)

A questo punto Roby, su segnale di inversione del T-1, andrei a ricomprare la Put.

Nel prossimo post ti/vi dico quanto vale questo livello di inversione.

L'inversione ora vale 15536pt indice. Sotto scatta la ricopertura e rimaniamo solo con la Put acquistata.

 

[Aivojen Siirto]

...eccola che si sta formando sia su RSI sia su CCI.....(ellisse rossa)

A questo punto Roby, su segnale di inversione del T-1, andrei a ricomprare la Put.

Nel prossimo post ti/vi dico quanto vale questo livello di inversione.

Giusto per spiegare ancora qualcosa e dare alcune indicazioni pratiche: quella put in questo momento ha perso l'81,5% del suo valore e vale 114pt

1) quando si è in queste condizioni è buona norma chiuderla quando hai fatto un gain del 75-80%

2) Se la put raggiunge i 100pt di valore deve essere chiusa: l'eventuale ulteriore gain non protegge + la perdita che avrebbe la put acquistata su gennaio.

3) se si ipotizzasse ulteriore rialzo si vende la 15000/12 per proteggere la perdita di quella di gennaio. Diventa uno spread di Calendario diagonale: -p15/12 +p145/01

Ciao

 

[Elico64]

Giusto per spiegare ancora qualcosa e dare alcune indicazioni pratiche: quella put in questo momento ha perso l'81,5% del suo valore e vale 114pt

1) quando si è in queste condizioni è buona norma chiuderla quando hai fatto un gain del 75-80%

2) Se la put raggiunge i 100pt di valore deve essere chiusa: l'eventuale ulteriore gain non protegge + la perdita che avrebbe la put acquistata su gennaio.

3) se si ipotizzasse ulteriore rialzo si vende la 15000/12 per proteggere la perdita di quella di gennaio. Diventa uno spread di Calendario diagonale: -p15/12 +p145/01

Ciao

Hai ragione Roberto, ma ragiono ancora (e ahimè lo farò per molto tempo) in ottica ETF, Minifib e/o titoli azionari, laddove quindi non esistono svalutazioni e/o limiti temporali così stringenti...

 

[Elico64]

Tana libera tutti....

L'inversione ora vale 15536pt indice. Sotto scatta la ricopertura e rimaniamo solo con la Put acquistata.

Vìolato il livello indicato, abbiamo ricomprato la put venduta la scorsa ottava.

Vedremo, poi, di quantificare quanto ha pagato.

Ciclicamente, dalle 14:30 siamo entrati in una nuova oscillazione a 8h che, per le considerazioni che seguono, andiamo ad etichettare come "new T-3".

Preso atto che sono trascorse 28h dal minimo dal quale ha preso vita l'attuale 4°T-1 (29Nov), che il 2°T+1 è giunto al suo 14° giorno di vita ed in virtù del segnale di inversione citato precedentemente, ci sono buone probabilità (ma non certezze) che sul bottom delle 14:30 possa essere iniziata una nuova oscillazione T-1.

Eventuali nuovi minimi nel brevissimo periodo dovranno essere considerati come lingue di Bayer propedeutiche per la ripartenza del nuovo T+1 di XBR.

La vìolazione rialzista, invece, del top fatto oppure ancora in formazione (entro le 10:00 della seduta di lunedì 5Dic) decreterà la partenza di un nuovo Tracy e, conseguentemente, del nuovo T+1 di XBR.

Questi gli scenari che reputo personalmente più probabili.

Ci si legge strada facendo.

Buon weekend!