Trading_Systems: le basi MIO TS su Unicredit

[Icaro]

vi aggiorno sul lavoro che sto facendo (lentamente perchè non ho molto tempo libero)
ultimi 2 anni al netto di commissioni: 19570 di profit

Ora è molto più stabile, sono riuscito a portare la perdita massima a 3000 euro nei test fatti negli ultimi 10 anni.

Ho cambiato parecchie cose tra cui il fatto che non sono sempre dentro al mercato ma ci sono dei take profit/stop loss senza reverse.

Nel test degli ultimi 10 anni però le prestazioni sono scese drasticamente a 26000 euro

Posto il report

a presto

ciao

 

[surcontre]

Icaro, se posso permettermi un consiglio:

Prendi la serie storica di UCG più lunga che hai, senza andare oltre il 1995 (prima la rilevazione delle chiusure nella borsa italiana era diversa da ora), sviluppa su quella la tua strategia tagliando, cucendo e ottimizzando i parametri associati alle sue regole. Attento che l'introduzione di uno stop loss è di per sé una regola e scegliere il livello di stop migliore è di per sé un'ottimizzazione di parametri.
Una volta ottenuto un risultato decente, spezza la tua serie storica in due parti esattamente a metà e chiama A la prima parte e B la seconda.
A questo punto riottimizza tutti i parametri sullo spezzone A e segnati su un foglio quelli migliori, fai la medesima cosa sullo spezzone B.
Ora testa la tua strategia usando i migliori parametri di A su B e viceversa.
Se ciò che esce ti soddisfa, il tuo sys ha la possibilità di generare profitto in futuro, in caso contrario probabilmente sei caduto nella trappola dell'overfitting.

Questo metodo si chiama ottimizzazione incrociata, pur non essendo il massimo delle tecniche per evitare l'overfitting, permette spesso di non cadere nelle facili illusioni ottiche fornite dalle ottimizzazioni.
Happy trading

 

[Icaro]

Icaro, se posso permettermi un consiglio:

Prendi la serie storica di UCG più lunga che hai, senza andare oltre il 1995 (prima la rilevazione delle chiusure nella borsa italiana era diversa da ora), sviluppa su quella la tua strategia tagliando, cucendo e ottimizzando i parametri associati alle sue regole. Attento che l'introduzione di uno stop loss è di per sé una regola e scegliere il livello di stop migliore è di per sé un'ottimizzazione di parametri.
Una volta ottenuto un risultato decente, spezza la tua serie storica in due parti esattamente a metà e chiama A la prima parte e B la seconda.
A questo punto riottimizza tutti i parametri sullo spezzone A e segnati su un foglio quelli migliori, fai la medesima cosa sullo spezzone B.
Ora testa la tua strategia usando i migliori parametri di A su B e viceversa.
Se ciò che esce ti soddisfa, il tuo sys ha la possibilità di generare profitto in futuro, in caso contrario probabilmente sei caduto nella trappola dell'overfitting.

Questo metodo si chiama ottimizzazione incrociata, pur non essendo il massimo delle tecniche per evitare l'overfitting, permette spesso di non cadere nelle facili illusioni ottiche fornite dalle ottimizzazioni.
Happy trading

Grazie Sur, effettivamente è quello che mi è successo da quando sono partito. Mi ero illuso sulle prestazioni degli ultimi 2 anni per poi ahimè capire che neigli 8 anni antecedenti il mio TS andava spesso in pesante perdita.
Quindi mi sono concentrato sugli anni più difficili 2005/2007, ho capito quelli che potevano essere gli indicatori approporiati. Quando ho tarato il tutto per arrivare ad avere un buon risultato ho portato il tutto in dieci anni e il risultato è quello che ho postato.

Ora ho 2 obiettivi:

- cercare di stare più sul mercato, ora sono solo al 50%
- aumentare il numero di trading vincenti, ora sono solo al 50%

Ho già delle idee a riguardo, ma dovrò aspettare il prossimo fine settimana per cercare di applicarle.

Grazie molte, quello che hai scritto mi fa capire che sono sulla strada corretta!

 

[Icaro]

.....

Ora ho 2 obiettivi:

- cercare di stare più sul mercato, ora sono solo al 50%
- aumentare il numero di trading vincenti, ora sono solo al 50%

....

Posto l'ultimo risultato dopo alcune modifiche:

- ho aumentato il tempo di esposizione al mercato
- ho aumentato i profitti
- ho aumentato il numero di traded vincenti

...ancora troppo poco, work in progress...

vorrei poter confrontare la mia soluzione con qualche altro TS.
I parametri sono quelli scritti inizialmente. 10000 euro ogni operazione e il periodo è dal 01/01/2000 ad oggi.

Se qualcuno volesse postare i risultati del suo TS gliene sarei grato!

 

[Icaro]

Ho riscritto buona parte del codice ma ora sono molto più efficiente!!!
Sono riuscito a stare praticamente sempre dentro al mercato, limitando la perdita massima e aumentando considerevolmente i profitti.

Se riuscissi ad arrivare ad un 60% di trades vincenti sarei soddisfatto e proverei ad applicarlo.

ecco i risultati al momento:

 

[Icaro]

Altro TS...

 

[Icaro]

Continua lo studio

Meno dentro il mercato, alta percentuale di riuscita (2 trading su 3 vanno in profit)