Opzioni trading, il thread - 2014
- Creatore Discussione biondao
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biondao
Forumer attivo
fase del durante : ( saliscendi del mercato) quando il valore delle gambe otm non ha piu' quasi nulla da dare, togliersi dalle @@ il rischio e abbassare il payoff ( chi si accontenta gode)
ecco il gabbiano Jonathan Livingston
PS: con sp500 a 1899 venerdi sera si potevano/dovevano chiudere anche le 2 put 1680 rimaste vendute
ecco il gabbiano Jonathan Livingston
PS: con sp500 a 1899 venerdi sera si potevano/dovevano chiudere anche le 2 put 1680 rimaste vendute
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biondao
Forumer attivo
fase della scelta: si potrebbe stare fermi o si potrebbe avere una idea short da seguire ( controtendenza ipotizzando un movimento a sorpresa del mercato che è salito con volumi veramente ridicoli) quindi si shorta il future ( ho messo anche un brutto short , il mio 
a 1991) coperto da una call 1895 comprata a 18.50.
Si sceglie di perdere la metà dell'ipotetico guadagno in call qualora il mercato continuasse a salire pero' si ha il future completamente coperto e , in caso di ribasso improvviso si potrebbe meglio sfruttare la parte ribassista della figura.( salvo poi costruire la piramidina dove ora si è in rosso.).
Partendo dai certi presupposti di intervento , ( descritti nel post precedente ) questo è quello che si è verificato con una" ipotetica scelta " di short future coperto.
Altra chicca
WOODSTOCK - 3 - Dj Yano - TBC - Rimini 13 Agosto 1987 - YouTube
Poi arriva quello che dice che sono analisi "ritardate" je potrei pure dire "stupidino" ma ce divertiamo troppo a leggere i suoi monologhi contro er parrucchiere, er tinto e tutti quelli che finora ci siamo persi 
GIANFRANCO FUNARI - Se uno e' *******.... - YouTube
a 1991) coperto da una call 1895 comprata a 18.50.Si sceglie di perdere la metà dell'ipotetico guadagno in call qualora il mercato continuasse a salire pero' si ha il future completamente coperto e , in caso di ribasso improvviso si potrebbe meglio sfruttare la parte ribassista della figura.( salvo poi costruire la piramidina dove ora si è in rosso.).
Partendo dai certi presupposti di intervento , ( descritti nel post precedente ) questo è quello che si è verificato con una" ipotetica scelta " di short future coperto.
Altra chicca
WOODSTOCK - 3 - Dj Yano - TBC - Rimini 13 Agosto 1987 - YouTube
Poi arriva quello che dice che sono analisi "ritardate"
je potrei pure dire "stupidino" ma ce divertiamo troppo a leggere i suoi monologhi contro er parrucchiere, er tinto e tutti quelli che finora ci siamo persi GIANFRANCO FUNARI - Se uno e' *******.... - YouTube
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biondao
Forumer attivo
BUONA DOMENICA A TUTTI
bene bene ... vedo che stai esercitando la tua intelligenza intorno alle figure proposte ... il che va a tuo onore ... se poi eviti di usare un linguaggio del tipo "è buona norma (anzi quasi un obbligo)" ... "sono sorpreso di vedere ancora nella strategia" ... "è bene togliere rischio" ecc ecc ... è meglio ancora ... così ti distingui dagli altri che ... sgraffignano le idee al GURU ... e poi ... dimentichi di ciò ... vogliono anche farsi maestri ...
nel merito ...
rosso: non dobbiamo mai dimenticare qual è il ns. tesoretto ... 10 tick (al lordo delle commissioni ... quindi, in realtà, anche meno) ... ogni intervento correttivo riduce questo tesoretto ... dunque ... ne va valutata la convenienza ... ad es. ... ha un senso ... chiudersi le PUT 1.680 ? ... è chiaro che riduci il rischio ... ma la scelta va effettuata anche in rapporto alla probabilità che quello strike vada in base ... nel caso di specie ... praticamente zero ... naturalmente ... mi riferisco ad un trader che possa seguire il Mercato ... diversamente ... chiudile subito !!! ... diverso è anche se tu dicessi ... voglio chiudere le PUT 1.680 ... perché voglio vendermi le 1.735 PUT ... allora sì ... va bene !!! 2 gambe PUT vendute naked... ma diversamente sono soldi buttati ... il BEP su quel lato ... sta a circa l'11% !!! ... ti dico cosa avverrà ... su 10 volte ... 9 non avrai problemi ... e 1a sì ... questo vuol dire ... che se chiudi mediamente quello strike a 0,8 ... avrai regalato al mercato ... su 10 posizioni ... 7,2 tick oltre commissioni ... ciò compensa per l'ipotesi in cui quello strike sarà messo in crisi ? assolutamente no !!!
) non deve essere umorale ... ma razionale ... è un'ovvietà dire che diminuire il rischio è 1 bene ... ma se io ho venduto una PUT a 3 ... e la ricompro ad 1 ... in fondo sto restituendo al Mercato 1/3 del suo valore ... relativamente ad 1 strike praticamente irraggiungibile ... e se raggiunto ... assolutamente difendibile !!!
diverso ragionamento vale per le CALL 1.945
continua ...
ahahahah
scurnacchià qua le cose sono 2 : o ho avuto i rudimenti buoni o sto esercitando troppo la mia "molta "intelligenza, . Escludendo la seconda per mancanza di materia prima , rimane la prima ipotesi quindi onore al merito,( ci sei anche tu nel mezzo ) non mettermi in mezzo a pensieri tuoi rivolti ad altre persone , per cortesia, che ti ruba le idee e che vuol fare il maestro, sai a me quanto me ne puo' fregare . Ho scritto delle cose semplici e banali di ragionamento.Pero' io il mio pensiero l'ho sempre espresso ( con le put non si scherza e prima me le tolgo meglio sto). Se succede qualcosa di anomalo e il mercato apre a -5% e ti arriva in poco tempo a -9% ( quello che tu ti aspetti una volta su 10) il MM neppure si fa vedere e quelle put , che ora ti valgono 0,50 centesimi moltiplicato per 6 sono 3 punti , l'equivalente di 100 euro piu' o meno , che vuoi che ti tolgano dal payoff ? Non bisogna essere avidi in borsa, ricordalo.
PS: leggi bene questo articolo che risponderà a molti dei tuoi quesiti
Alla lunga l?assenza di volatilità può diventare un problema | Pagina 5 | Trend Online
Ps: guarda le greche all'apertura , vedi il lato dove c'è piu' rischio, fai un bel discorsino su questo, qui gli opzionisti siete voi , approfondisci il discorso da questo punto di vista che da quello logico si è già capito
biondao
Forumer attivo
non è così ... è giusto diffidare delle PUT ... ma quello che devi considerare è che ... 1 conto sono delle PUT totalmente nude ... altro conto ... è una gamba di PUT nuda ... ma protetta da un vertical spread a debito (questo, in fondo, è 1 ladder) ... perché quel vertical spread comprato ... fino ad un certo punto ... protegge quell'ultima gamba venduta ... prova a simulare un crollo dell'SP500 di 100 tick ... in un sol giorno ... e vedrai che il ladder "PUT" (ossia, anche considerando solo quello sul lato PUT) ... nel suo complesso è ancora abbondantemente in gain ... inoltre ... se si rivaluta la PUT 1.680 ... tale dinamica riguarderà anche le PUT di strike inferiore ... per cui un rollaggio sarà di agevole esecuzione !!! ... in conclusione quindi ... gestione dinamica ... work in progress ... gl'interventi non devono essere umorali ... ma devono rispondere a scelte razionali ... e chiudere una PUT 1.680 ... in questa fase di Mercato ... non è una scelta razionale
Filippo il vertical spread a debito ti protegge per il valore dell'ampiezza del vertical spread ( comprata -venduta rimangono 7 punti ) . La 1680 venduta nuda e con una protezione di 7 tik è piu' o meno simile . Ma se oramai è arrivata a 0.50 e meno di zero non puo' andare
perchè devo mantenere un rischio mercato ( seppur remoto e improbabile, ma sono proprio quelli che fanno male ) per non lasciare al mercato 0.50 tik. Come fai a dire che questa è una scelta umorale piuttosto che razionale ? . Dai . Poi , per carità , come dico sempre ciascuno con la sua testa e il suo portafoglio pero' mi sembra asurdo rischiare un cigno nero per 0.50 tik.PS : io ho un concetto diverso di protezione, per me la protezione significa rischio zero, cioè tu sei a mercato senza correre rischi.
Nella terza figura che ti ho postato il future shortato è protetto , sp500 puo' arrivare anche a 3000 che quello non perde mai, quella è una protezione , non un vertical spread .
PS: sono andato a leggere al volo oggi prima di uscire il tuo "collega" opzionista con una idea nuova su uno spread con opzioni. Spread in convergenza , quelli che faccio io e che amo di piu' . Facevo un po' di conti a mente immaginandomi i vari scenari favorevoli mentre andavo all'aperitivo ma penso che cosi' strutturato ci sia ben poco da raccogliere ( pero' occorre vedere che strike vorrebbe utilizzare e quanto largo fa il vertical spread sia a credito che a debito) . Vattelo a leggere poi esprimiti in merito da vero Guru
Beep
Nuovo forumer
Dopo la chiusura dei mini futures. La seconda operazione di correzione.
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biondao
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Originalmente inviato da biondao
BUND
ieri occorreva seguire il solito 50% grafico allegato ( come sempre ribadito )che avrebbe decretato l'inzio di una debolezza, ma ancora sta affrontando solo la prima chiusura dei vuoti nella elisse nera. Solo se romperà i 145.70 circa ( il 145.66-145.68 è stato battuto per diverse volte il giorno che si è fatto il centone ) allora potrà scendere bene a chiudere i vuoti fino a 145.30 circa.
L'altro ieri gli OI sul future sono diminuiti segno che il future lo hanno trascurato per la copertura ( già erano entrati con OI in aumento nei giorni di mercoledi, giovedi e venerdi ) preferendo il rollaggio delle call su strike piu' alti.
Qualora dovesse rompere i massimi intorno a 146.58- 61 toccati 3 volte nello stesso giorno che hanno fatto da tappo dopo il doppio masssimo relativo a 146.75 potrebbe voler andare a farsi il doppio massimo assoluto intorno ai 147.20 circa con questo contratto.
Questi sono i livelli da monitorare.
Sopra l'area 146.60-146.75 non deve essere superata per lo short.
Sotto il supporto primo e poc a 145.83-86 e il supporto grafico a 145.68-70 , quindi area 145.66- 145.86 per il long.
Citazione:
Originalmente inviato da biondao
Siamo ancora in un movimento inside dell'ultima candela rialzista . I rimbalzi diventano pericolosi per lo short se si superassero i 146.25-30 . I commenti sono sui grafici.
Citazione:
Originalmente inviato da biondao
E' rimasto nel range previsto ( max 146.24
)
Non è cambiato nulla rispetto a ieri. Il test sul supporto è stato fatto e lo spike a 145.67 è stato in open e molto veloce. Il lap lasciato aperto a 145.92 autorizzava a provare il long con uno stop strettissimo ( essendo già sui supporti ) che trovava la sua logica nei benefici risk/reward.
Oggi scadenza tecnica e lo strike 146 sembra molto difeso. Il range rimane 145.70 circa e 146.25-34. Fuori da questo range la sua proiezione porterebbe , al ribasso a chiudere i vuoti di volume lasciati fino a 145.30 circa e al rialzo un ritorno di fiamma sul doppio max.
Tra poco prendo la bici e vado all'ITF. Ieri ho sentito in diretta da qui in streaming allo stand di BNP un trader che faceva una analisi sommaria e grossolana del bund ( ha detto che è in range tra 135 e 146
) e la commerciale ( a cui andro' a fare delle domande) ha detto che ci sono Certificates che hanno sottostante il future bund ( e ha spiegato che ha come sottostante un paniere di titoli con scadenza tra 8.5 e 10.5 anni quindi mi sembrava preparata) e con non considerano il rollaggio
. O ho capito male io, o lei si è espressa male, perchè non credo esista un prodotto short che non fa scontare i rollaggi del bund. Mai visto nessun regalo in borsa. Se fosse cosi' ve lo comunicherei subito
.
Forse, visto che non utilizzo questi prodotti e li conosco molto sommariamente, se cosi' fosse, ci sarebbe un prezzo barriera molto vicino. Vi faro' sapere.
PS: ho corretto 146.25-34 perchè era scritto 145.25-34 chiaramente un errore di digitazione , si capiva ugualmente dal contesto dell'analisi quale fosse il range
Eccolo a 147.08 . Potrebbe non essere finita pero' inizierei da qua a pensare ad approcciare operazioni di posizione per cercare un rifiatamento. Vedremo se Draghi la prossima settimana gli darà ancora linfa o gli metterà l'ABS
Questo è solo un piccolo esempio di questi 2 giorni di analisi sul bund quando di questi post ce ne stanno 4 anni interi . Per fortuna quando faccio analisi non dico nulla di utile nei miei post.
Ma come si fa a fare affermazioni simili
Originalmente inviato da biondao
BUND
ieri occorreva seguire il solito 50% grafico allegato ( come sempre ribadito )che avrebbe decretato l'inzio di una debolezza, ma ancora sta affrontando solo la prima chiusura dei vuoti nella elisse nera. Solo se romperà i 145.70 circa ( il 145.66-145.68 è stato battuto per diverse volte il giorno che si è fatto il centone ) allora potrà scendere bene a chiudere i vuoti fino a 145.30 circa.
L'altro ieri gli OI sul future sono diminuiti segno che il future lo hanno trascurato per la copertura ( già erano entrati con OI in aumento nei giorni di mercoledi, giovedi e venerdi ) preferendo il rollaggio delle call su strike piu' alti.
Qualora dovesse rompere i massimi intorno a 146.58- 61 toccati 3 volte nello stesso giorno che hanno fatto da tappo dopo il doppio masssimo relativo a 146.75 potrebbe voler andare a farsi il doppio massimo assoluto intorno ai 147.20 circa con questo contratto.
Questi sono i livelli da monitorare.
Sopra l'area 146.60-146.75 non deve essere superata per lo short.
Sotto il supporto primo e poc a 145.83-86 e il supporto grafico a 145.68-70 , quindi area 145.66- 145.86 per il long.
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Siamo ancora in un movimento inside dell'ultima candela rialzista . I rimbalzi diventano pericolosi per lo short se si superassero i 146.25-30 . I commenti sono sui grafici.
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E' rimasto nel range previsto ( max 146.24
Non è cambiato nulla rispetto a ieri. Il test sul supporto è stato fatto e lo spike a 145.67 è stato in open e molto veloce. Il lap lasciato aperto a 145.92 autorizzava a provare il long con uno stop strettissimo ( essendo già sui supporti ) che trovava la sua logica nei benefici risk/reward.
Oggi scadenza tecnica e lo strike 146 sembra molto difeso. Il range rimane 145.70 circa e 146.25-34. Fuori da questo range la sua proiezione porterebbe , al ribasso a chiudere i vuoti di volume lasciati fino a 145.30 circa e al rialzo un ritorno di fiamma sul doppio max.
Tra poco prendo la bici e vado all'ITF. Ieri ho sentito in diretta da qui in streaming allo stand di BNP un trader che faceva una analisi sommaria e grossolana del bund ( ha detto che è in range tra 135 e 146
Forse, visto che non utilizzo questi prodotti e li conosco molto sommariamente, se cosi' fosse, ci sarebbe un prezzo barriera molto vicino. Vi faro' sapere.
PS: ho corretto 146.25-34 perchè era scritto 145.25-34 chiaramente un errore di digitazione , si capiva ugualmente dal contesto dell'analisi quale fosse il range
Eccolo a 147.08 . Potrebbe non essere finita pero' inizierei da qua a pensare ad approcciare operazioni di posizione per cercare un rifiatamento. Vedremo se Draghi la prossima settimana gli darà ancora linfa o gli metterà l'ABS
Questo è solo un piccolo esempio di questi 2 giorni di analisi sul bund quando di questi post ce ne stanno 4 anni interi . Per fortuna quando faccio analisi non dico nulla di utile nei miei post.
Ma come si fa a fare affermazioni simili
biondao
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Eccolo a 147.08 . Potrebbe non essere finita pero' inizierei da qua a pensare ad approcciare operazioni di posizione per cercare un rifiatamento. Vedremo se Draghi la prossima settimana gli darà ancora linfa o gli metterà l'ABS
Non ho fatto in tempo a fare l'operazione poi stampare e postare , ma in ogni caso ha chiuso i vuoti di volume che mi aspettavo quindi 1 contratto si chiude e si incassano 450 euro di gain e per l'altro si aspetta la decisione di Draghi coprendosi con una call 146 a 0.45.
In ogni caso ora è ancora a 146.66 quindi è li.
La vera debolezza inizierebbe solo sotto 145.67-70 il supporto che ha resistito piu' volte.
Originalmente inviato da biondao
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Eccolo a 147.08 . Potrebbe non essere finita pero' inizierei da qua a pensare ad approcciare operazioni di posizione per cercare un rifiatamento. Vedremo se Draghi la prossima settimana gli darà ancora linfa o gli metterà l'ABS
Non ho fatto in tempo a fare l'operazione poi stampare e postare , ma in ogni caso ha chiuso i vuoti di volume che mi aspettavo quindi 1 contratto si chiude e si incassano 450 euro di gain e per l'altro si aspetta la decisione di Draghi coprendosi con una call 146 a 0.45.
In ogni caso ora è ancora a 146.66 quindi è li.
La vera debolezza inizierebbe solo sotto 145.67-70 il supporto che ha resistito piu' volte.
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Umbolox
Plain vanilla
Complimenti al biondo per lo sforzo immane di acculturamento delle masse
Non vorrei portarti sfiga ma ti leggeranno si e no in quattro gatti, troppa roba tecnica e poca analisi tecnica: non piaci
shy non è una comodità
l'open interest per definizione è costituito dai contratti rimasti aperti il giorno prima, perché durante il giorno la controparte nel mercato dei derivati è la cassa di compensazione e garanzia, la quale funge appunto da stanza di compensazione.
Che io sappia, ma potrei sbagliarmi, a parte supercazzole di marketing NON ESISTE tra noi poveretti la possibilità di avere l'open interest in tempo reale, proprio perché la cassa di compensazione non ha ancora fatto i calcoli (se quella posizione si è chiusa oppure se se ne è aperta una nuova).
In intraday hai i volumi, ma non gli open interest.
ciao nani
PS: per stemprare un po' la pesantezza del thread invito nuovamente tutti a inserire un grafico pieno di medie mobili colorate e dire che il prezzo "le rompe" o "vi rimbalza", quasi fosse una pallina. Il trading sarà sicuramente più profittevole e divertente, rispetto alla noia mortale che è
io nel frattempo vi posto una MetallinA
e anche
e poi
Non vorrei portarti sfiga ma ti leggeranno si e no in quattro gatti, troppa roba tecnica e poca analisi tecnica: non piaci
shy non è una comodità
l'open interest per definizione è costituito dai contratti rimasti aperti il giorno prima, perché durante il giorno la controparte nel mercato dei derivati è la cassa di compensazione e garanzia, la quale funge appunto da stanza di compensazione.
Che io sappia, ma potrei sbagliarmi, a parte supercazzole di marketing NON ESISTE tra noi poveretti la possibilità di avere l'open interest in tempo reale, proprio perché la cassa di compensazione non ha ancora fatto i calcoli (se quella posizione si è chiusa oppure se se ne è aperta una nuova).
In intraday hai i volumi, ma non gli open interest.
ciao nani
PS: per stemprare un po' la pesantezza del thread invito nuovamente tutti a inserire un grafico pieno di medie mobili colorate e dire che il prezzo "le rompe" o "vi rimbalza", quasi fosse una pallina. Il trading sarà sicuramente più profittevole e divertente, rispetto alla noia mortale che è
io nel frattempo vi posto una MetallinA
e anche
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