Opzioni trading, il thread - 2014

[shybrazen]

ciao nani

PS: per stemprare un po' la pesantezza del thread invito nuovamente tutti a inserire un grafico pieno di medie mobili colorate e dire che il prezzo "le rompe" o "vi rimbalza", quasi fosse una pallina. Il trading sarà sicuramente più profittevole e divertente, rispetto alla noia mortale che è

io nel frattempo vi posto una MetallinA

Slurp che bocconcino la Metallina........

Comunque noioso sarai tu che sei long dal 2010 su tutte le equity....pensa a me che sono invece al ribasso con i future, vega positivo con le opzioni e long di vix....ho la sudarella!!!

Ma per farti contento posto questo bellissimo grafico di volumi cumulati sull'eurostoxx giugno, poc e fibonacci ricordando che c'è un gap di 1 tick 3199 in prossimità del 61.8% che corrispondenza all'area di vuoto di volumi.
Mi aspetto speranzoso che le "macchinette" il cui "lavoro" è ben visibile su tutti i cumulati, prima che parli Draghi, facciano entrare più gente possibile a mercato simulando la perdita del 3220 e testando i 3200, lì chiudo tutto e vado in bicicletta perchè il mercato prenderà per forza di cose una decisione lasciando più d'uno con il cerino in mano.
Nei prossimi giorni posterò un indicatore proprietario che evidenzia le fasi cosidette "swindle".
Si chiama SVI, Swindle Volatility Indicator, e si basa su un algoritmo il cui obiettivo e' lo sviluppo dell'analisi in presenza di correlazione tra lo shock al rendimento e lo shock alla volatilita' e cerca di catturare il cosidetto "effetto leva" cioe' la correlazione negativa tra shock alla volatilita' e shock
al rendimento osservata empiricamente........

 

[biondao]

Complimenti al biondo per lo sforzo immane di acculturamento delle masse

Non vorrei portarti sfiga ma ti leggeranno si e no in quattro gatti, troppa roba tecnica e poca analisi tecnica: non piaci



shy non è una comodità
l'open interest per definizione è costituito dai contratti rimasti aperti il giorno prima, perché durante il giorno la controparte nel mercato dei derivati è la cassa di compensazione e garanzia, la quale funge appunto da stanza di compensazione.
Che io sappia, ma potrei sbagliarmi, a parte supercazzole di marketing NON ESISTE tra noi poveretti la possibilità di avere l'open interest in tempo reale, proprio perché la cassa di compensazione non ha ancora fatto i calcoli (se quella posizione si è chiusa oppure se se ne è aperta una nuova).
In intraday hai i volumi, ma non gli open interest.

ciao nani

PS: per stemprare un po' la pesantezza del thread invito nuovamente tutti a inserire un grafico pieno di medie mobili colorate e dire che il prezzo "le rompe" o "vi rimbalza", quasi fosse una pallina. Il trading sarà sicuramente più profittevole e divertente, rispetto alla noia mortale che è

io nel frattempo vi posto una MetallinA

Vedi l'allegato 285359

e anche

Vedi l'allegato 285357

e poi

Vedi l'allegato 285358

Ciao Umbo complimenti alla tua amica piuttosto , non è che io ami tanto tutto quel ferro ma una volta tolto ....... non darà piu' fastidio.
PS: questo 3d è uno "sdoppiamento" di Argema ma credo proprio ci sia gente piu' qualificata e pronta di me per parlare delle opzioni .
Se lo vuole portare avanti Shy allora ok altrimenti possiamo anche annullarlo di nuovo e portarlo di nuovo nel vecchio, almeno qualcosa rimane.
Io stavo bene anche nell'altro " 3d bar" di Fimira ma gli animi si sono troppo scaldati e con i tanti problemi che ci sono nella vita mettersi a discutere sui forum è l'ultima delle mie priorità ( e penso anche di Shy Brunen )

Ciao buona giornata

 

[biondao]

Slurp che bocconcino la Metallina........

Comunque noioso sarai tu che sei long dal 2010 su tutte le equity....pensa a me che sono invece al ribasso con i future, vega positivo con le opzioni e long di vix....ho la sudarella!!!

Ma per farti contento posto questo bellissimo grafico di volumi cumulati sull'eurostoxx giugno, poc e fibonacci ricordando che c'è un gap di 1 tick 3199 in prossimità del 61.8% che corrispondenza all'area di vuoto di volumi.
Mi aspetto speranzoso che le "macchinette" il cui "lavoro" è ben visibile su tutti i cumulati, prima che parli Draghi, facciano entrare più gente possibile a mercato simulando la perdita del 3220 e testando i 3200, lì chiudo tutto e vado in bicicletta perchè il mercato prenderà per forza di cose una decisione lasciando più d'uno con il cerino in mano.
Nei prossimi giorni posterò un indicatore proprietario che evidenzia le fasi cosidette "swindle".
Si chiama SVI, Swindle Volatility Indicator, e si basa su un algoritmo il cui obiettivo e' lo sviluppo dell'analisi in presenza di correlazione tra lo shock al rendimento e lo shock alla volatilita' e cerca di catturare il cosidetto "effetto leva" cioe' la correlazione negativa tra shock alla volatilita' e shock
al rendimento osservata empiricamente........

ahahahahaah

 

[cammello]

Non vorrei portarti sfiga ma ti leggeranno si e no in quattro gatti...

... ed un cammello, tanto per fare più bestiario

C

 

[Umbolox]

Ciao Umbo complimenti alla tua amica piuttosto , non è che io ami tanto tutto quel ferro ma una volta tolto ....... non darà piu' fastidio.
PS: questo 3d è uno "sdoppiamento" di Argema ma credo proprio ci sia gente piu' qualificata e pronta di me per parlare delle opzioni .
Se lo vuole portare avanti Shy allora ok altrimenti possiamo anche annullarlo di nuovo e portarlo di nuovo nel vecchio, almeno qualcosa rimane.
Io stavo bene anche nell'altro " 3d bar" di Fimira ma gli animi si sono troppo scaldati e con i tanti problemi che ci sono nella vita mettersi a discutere sui forum è l'ultima delle mie priorità ( e penso anche di Shy Brunen )

Ciao buona giornata

Ma sì mettiamo da parte la polemica tanto ci sarebbe da cristare su tutto, a partire dal risultato elettorale e dalla gestione dell'expo!

Quello zuccherino metallico la sentii cantare assieme al suo gruppo al Gods of Metal 1999, faceva da supporto nelle varie giornate a gente del calibro dei Metallica. Poi la conobbi personalmente nel dicembre dello stesso anno quando facevo il fattorino sotto Natale per arrotondare la mancetta da universitario squattrinato, lei e tutto il gruppo lavoravano come magazzinieri..
Ora sono una hardrock band molto famosa che gira tutto il pianeta e saranno si e no a una mezza dozzina di album almeno
Lei si chiama Cristina e il gruppo Lacuna Coil
Veramente notevole

... ed un cammello, tanto per fare più bestiario

C

Grande Cam!!

 

[shybrazen]

ahahahahaah

... ed un cammello, tanto per fare più bestiario

C

Voi così svilite il mio studio, ma quando vi farò vedere come lavora lo Swindle Indicator vi ricrederete ....

 

[Umbolox]

Tirano veramente come dei disperati
Che sfascio di vola

 

[shybrazen]

Tirano veramente come dei disperati
Che sfascio di vola

Vedi l'allegato 285503

Volendo fare un pochina di inferenza sul percentile della volatilità della locomotiva d'europa si potrebbe provare una tradata a caccia del Volatility Swindle?
Biondo, Cam, Umberto.....come lo tradiamo lo swindle? Io pensavo di prendere delle sciocche put molto otm con scadenza dicembre, e tenerle fino a che i prezzi non venissero confermati dal taglio up del percentile.

 

[Umbolox]

...Nei prossimi giorni posterò un indicatore proprietario che evidenzia le fasi cosidette "swindle"....
...Swindle Volatility Indicator...

...lo Swindle Indicator....

...Volatility Swindle.....
.....come lo tradiamo lo swindle...

Mi sa che a nessuno gliene importa un fico secco del tuo swindle
metti delle medie mobili a caso sul prezzo e inventati delle ricorrenze e analogie nel passato, vedrai che funziona meglio

 

[biondao]

Volendo fare un pochina di inferenza sul percentile della volatilità della locomotiva d'europa si potrebbe provare una tradata a caccia del Volatility Swindle?
Biondo, Cam, Umberto.....come lo tradiamo lo swindle? Io pensavo di prendere delle sciocche put molto otm con scadenza dicembre, e tenerle fino a che i prezzi non venissero confermati dal taglio up del percentile.

Ciao ShyBrunen lo sai come la penso sulle comprate lontane. Io preferisco il vstox o il vix sul future da comprare , sono piccoli, marginano poco, reagiscono subito nel caso . Resto ancora dell'idea che sp500 possa andare a farsi un pull back a 1898 ( livelli di future ) per chiudere il gap lasciato aperto e per fare pull back anche nel caso volesse salire ulteriormente. Sarà determinante Draghi giovedi e i payrolls venerdi sempre molto importanti per dare una impronta alla volatilità in caso di ribasso. Come sai ho una piccola posizione soft su sp500 strutturata pressapoco come il ladder Fimiriano ( una specie , io lo faccio a pezzetti ) e visto che guardo piu' al movimento del mercato che alle greche, ho chiuso qualcosa del vertical spread rimasto aperto ( 2 delle call comprate e 2 delle vendute) delle 4 aperte in ratio spread. In put dopo aver chiuso le otm già da un po' rimango fermo cosi' . Ho solo un future short da 1891 con la call 1895 comprata a 18.50 che ho lavorato un pochino in questi giorni e , come si evince dal foglio ora ha un prezzo di carico di 1907.Se stasera sp500 andasse sui 1929-1930 penso che chiudero' la call 1895 comprata a 18.50 sui 37-38 incassando una ventina di punti ( da aggiungere al prezzo di carico del future ) e rimarro' solo col future short e il vertical in call . Ho comprato anche il vstox a 16.60 e 16.70 ma sono contrattini leggeri, danno poco ma preoccupano anche poco. Voglio aspettare la decisione di Draghi molto leggero. Sul bund ho alleggerito la posizione che ho messo sul 3d di filippo ma la base è sempre quella. Li sono un po' piu' esposto col bep sui 148 ma se arriva a 147 ( contratto settembre) anche se non credo ( a meno che non succeda un finimondo ,qualsiasi decisione di Draghi sui tassi non dovrebbe spingerlo ancora piu' di tanto, il targhet teorico max della congestione è 148 postato sempre sul 3d di Filippo) inizierei a correggere e rollare , chiaramente il numero e la modalità dipende sempre dai giorni che mancheranno alla scadenza .