Opzioni trading, il thread - 2014

Esatto il grafico del rendimento esprime il rendimeto effettivo delle obbligazioni durata 10 anni (bund) aggiornate in tempo reale con chiusura alle ore 17,30 se non ricordo male.

Tutta altra cosa il BUND Future che e' un insieme di obbligazioni con rendimenti diversi e durate diverse ( denominato PANIERE) con relative formule di conversione e qui chi ci capisce qualcosa e' BRAVO.

Non mi sembra che per il prossimo contratto vi sia una revisione del paniere sottostante pertanto la differenza fra i due contratti dovrebbe essere data dal fattore tempo e dagli interessi.

Troppo semplice e trasparente prendere come riferimento un decennale tedesco non trovi .

0,10 % di rendimento circa 120 tik concordo che un minimo a 1,15 % del rendimento
corrisponda a qualcosa di piu' di 148.

Buonadomenica



Ciao, non ho capito il neretto se era una considerazione generica o riferita a me. Non ho mai scritto che quello era il riferimento anzi, sono anni che a chi me lo chiede do questo link per avere le idee un po' piu' chiare.

UniCredit Investimenti - Cos'è il Bund Future?

leggi nella colonna "variabili del prezzo" ;

da wikipedia

Nell'ambito della finanza, esiste una ulteriore nozione di premio per il rischio. In questo contesto, può essere definito come la differenza tra il rendimento atteso di una data attività finanziaria e il tasso d'interesse privo di rischio.
Nel caso di titoli di debito, esso è calcolato in base alla rischiosità di insolvenza del credito da parte della società emittente di un titolo obbligazionario, ed è noto come credit spread. In particolare, il premio per il rischio (il rendimento) aumenta all'aumentare della probabilità di insolvenza.




avevo anche altre 2 formule che mi fece un amico anni fa ( e che ho capito solo quando me le ha spiegate ma che non saprei replicare ) per aiutarmi a capire il calcolo del rendimento col premio per il rischio e il coefficiente di conversione k , stacco della cedola da corso secco a tel quel ) ma è andata persa assieme al pc che è deceduto lo scorso anno :wall: . Pero' se vuoi approfondire e ti interessa entrare nel complesso del dettaglio ( e visto che anche qualcun'altro lo ha chiesto e ha lo stesso problema , a me non interessa piu' visto che lo feci anni fa per vedere se si riusciva ad arbitraggiare ( lucrando )una scadenza con l'altra solo coi future ) penso che se tu vai in econometria dove ci sono gli ingegneri bravi con le formule loro ti possono aiutare senz'altro :up:
Scusa ho corretto , ( e non ricordandomi bene cosa avevvamo fatto essendo passati tanti anni ) avevo scritto male il concetto e non si capiva piu' un capzo , come in quelle formule per me molto complesse
 
Ciao Beep , faccio una piccola premessa cosi', non conoscendoci, evitiamo equivoci ed incomprensioni.
I "ragazzi" :) che scrivono in questo 3d li conosco tutti, ci si sente in skipe ogni tanto, ci si confronta, si ride, si scherza, si discute sui pro e contro dei vari modus operandi, a volte si litiga :wall: ( come quando da ragazzi al bar discutevamo di calcio con gli amici, ogni tanto c'è qualcuno che tira fuori la parolina di troppo ,:wall: è la nostra natura :)) a te invece non ti conosco e leggo con piacere il tuo punto di vista e le tue osservazioni in merito. Sono fortemente convinto che si possa apprendere e approfondire qualcosa anche prendendo spunti da "discussioni" o meglio espressioni di punti di vista diversi dei vari utenti. In fondo si dice pure: " per potere fare una valutazione piu' dettagliata ,profonda e razionale occorre sentire tutte le campane , non una sola ".
Detto questo sarebbe giusto che tu potessi suggerire gli interventi che avresti fatto , motivandoli ( e in parte lo hai già fatto ) entrando proprio nello specifico degli strike e dei prezzi per poi confrontare la nuova figura ottenuta, i payoff, le greche ecc per vederne poi il seguito.
Tutto questo tenendo presente che un 3d non è un tribunale dell'inquisizione ma un punto di scambio, a volte ci sono spunti giusti , a volte sbagliati, a volte veniamo corretti e questo è un bene perchè si migliora e si capiscono meglio le cose ( almeno parlo per me ), quindi fallo pure liberamente senza remore, sarà un valore aggiunto senz'altro per la discussione e un ulteriore spunto di riflessione :up:

Ciao biondao, mi sembra più un discorso da padre di famiglia che da opzionista. Il fatto di non conoscersi su un forum io lo trovo un valore aggiunto altrimenti ci si autoreferenzia.

Per quanto riguarda le correzioni ho già detto che bisognava entrare di future e ho ampiamente motivato la scelta. Poi possiamo discutere quanto vuoi su una strategia che non ha nessun valore pratico in quanto fatta in paper…
 
Ciao biondao, mi sembra più un discorso da padre di famiglia che da opzionista. Il fatto di non conoscersi su un forum io lo trovo un valore aggiunto altrimenti ci si autoreferenzia.

Per quanto riguarda le correzioni ho già detto che bisognava entrare di future e ho ampiamente motivato la scelta. Poi possiamo discutere quanto vuoi su una strategia che non ha nessun valore pratico in quanto fatta in paper…


Porca puttana un papiro ti avevo scritto ed è caduta la pagina :wall::wall: , mi tocca ricominciare ma faccio un sunto, pero' prima ero spiegato meglio.
Ho fatto il discorso da padre di famiglia perchè mi sembrava diverso che dirti : " hai detto che saresti entrato in chiusura col future, quanti future, a che prezzo, come cambiava la figura e le greche, ecc " non volevo sembrare di entrare a gamba tesa o troppo duro , ma fare ugualmente domande che servono a chi legge per capire.
Convengo con te che una posizione in paper non ha l'emotività di una reale ma per fare didattica puo' sempre servire perchè se tu mi potresti obiettare giustamente " va la che se avessi avuto un loss di 2000 euro veri ti saresti corretto" e magari tra 2 giorni o 10 giorni il mercato rimbalza e ritorna in equilibrio da sola e arriva Fimira o Shy, o future o io ( non ha importanza ) e dice : " avete visto non dovevamo fare nulla" senza che chi ne sa di meno riesca a capire i rischi a cui è andato incontro o che va incontro una posizione cosi' strutturata nel durante della sua vita.
E alla fine si parla sempre del sesso degli angeli , ne ho viste a decine di queste discussioni, ( una volta un anno o 2 fa non ricordo, ci ho provato anche io ad aprire un 3d dove si potessi partire dall'inzio dei rudimenti e andare via via progredendo con l'intervento e l'ausilio di quelli bravi ma si è impantanato come gli altri nelle solite disquisizioni a livello teorico ) e convengo con chi dice che , purtroppo, si potrà dire qualcosa, dare una infarinatura piu' o meno approfondita della cosa , ma l'argomento è troppo ampio e va sviscerato in mille meandri di tante situazioni , anche psicologiche oltre che pratiche , che si perderebbero le ore a parlarne nei 3d e nessuno penso abbia tutto quel tempo.
 
Ciao biondao, mi sembra più un discorso da padre di famiglia che da opzionista. Il fatto di non conoscersi su un forum io lo trovo un valore aggiunto altrimenti ci si autoreferenzia.

Per quanto riguarda le correzioni ho già detto che bisognava entrare di future e ho ampiamente motivato la scelta. Poi possiamo discutere quanto vuoi su una strategia che non ha nessun valore pratico in quanto fatta in paper…


Sul fatto che si autoreferenzia non sono d'accordo, come vedi tra Fimira e Shybrasen ci sono opinioni diverse, poi autoreferenziarsi per cosa, per gratificarsi e dirsi che si ha ragione e dire sei piu' bravo di Beep quello nuovo ( non credo sia questo perchè sarebbe da asilo :) ) o sapere già quanto puo' valere e sapere uno al confronto di un altro ? questa era la mia intenzione nello scrivere, ma vedo che sui forum ci si fraintende il piu' delle volte. Noi ci siamo conosciuti proprio scrivendo sui forum e ci parliamo perchè si fa prima ad arrivare al nocciolo delle questioni che a scrivere tutta sta pappardella e non ci sono incomprensioni.
Oppure pensi anche tu a qualche complotto come qualcuno che è tutta una macchinazione per vendere segnali operativi, corsi, o fondi o cercare dei polli per gestire i loro soldi come pensa qualche diffamatore che non ci conosce neppure ma continua a provocare facendosi i suoi viaggi fantastici ? :) che siamo compagni di merende organizzati a delinquere :) ?
 
Sul fatto che si autoreferenzia non sono d'accordo, come vedi tra Fimira e Shybrasen ci sono opinioni diverse, poi autoreferenziarsi per cosa, per gratificarsi e dirsi che si ha ragione e dire sei piu' bravo di Beep quello nuovo ( non credo sia questo perchè sarebbe da asilo :) ) o sapere già quanto puo' valere e sapere uno al confronto di un altro ? questa era la mia intenzione nello scrivere, ma vedo che sui forum ci si fraintende il piu' delle volte. Noi ci siamo conosciuti proprio scrivendo sui forum e ci parliamo perchè si fa prima ad arrivare al nocciolo delle questioni che a scrivere tutta sta pappardella e non ci sono incomprensioni.
Oppure pensi anche tu a qualche complotto come qualcuno che è tutta una macchinazione per vendere segnali operativi, corsi, o fondi o cercare dei polli per gestire i loro soldi come pensa qualche diffamatore che non ci conosce neppure ma continua a provocare facendosi i suoi viaggi fantastici ? :) che siamo compagni di merende organizzati a delinquere :) ?

Scusa biondao, che ci “azzecca” tutta questa pappardella con quelli che sono stati i miei interventi?
A parte il fatto che io come persona non sono contrario ne ai maghi ne agli astrologi figuriamoci a chi propone corsi e segnali operativi. Io stesso in passato li ho frequentati e mi sono fatto una idea e non del tutto negativa.
Il mio intervento voleva semplicemente esprimere una opinione sulla pericolosità di una figura come quella postata dall’utente FUTURE credendo che fosse messa a mercato e sul fatto che senza correzioni si poteva fare male.
Correzione di DELTA significa andare short con il future con un quantitativo di contratti equivalenti mi sembra chiaro non ci serve il disegnino.
 
Scusa biondao, che ci “azzecca” tutta questa pappardella con quelli che sono stati i miei interventi?
A parte il fatto che io come persona non sono contrario ne ai maghi ne agli astrologi figuriamoci a chi propone corsi e segnali operativi. Io stesso in passato li ho frequentati e mi sono fatto una idea e non del tutto negativa.
Il mio intervento voleva semplicemente esprimere una opinione sulla pericolosità di una figura come quella postata dall’utente FUTURE credendo che fosse messa a mercato e sul fatto che senza correzioni si poteva fare male.
Correzione di DELTA significa andare short con il future con un quantitativo di contratti equivalenti mi sembra chiaro non ci serve il disegnino.

La pappardella c'azzecca per il semplice fatto che la tua affermazione è stata presa e messa in neretto nel post prima del mio per fare passare dallo stesso elemento che fantastica ancora l'idea di noi compagni di merende che facciamo chissà cosa nella sua testolina :) .
Per inciso, anche io non sono contrario ai corsi, chi non sa nulla da qualche parte dovrà pure andare a scuola ad imparare qualcosa? Non ce ne sono tanti di fessi come me che per 3 anni hanno scritto di tutto sul trading , le analisi grafiche e tante malizie ed abitudini che si incontrano sul mercato " A GRATIS " :).
PS: visto che Future e Shy hanno pubblicato il disegnino se uno volesse poi seguitare a seguire lo sviluppo delle tue correzioni da qualche parte devono essere annotate e quale cosa migliore se non su un foglio di lavoro con strike , prezzi e figura ?
Comunque fate vobis , io il fib neppure lo seguo, ( e so che significa correggere di delta :)) ,anche se non mi reputo affatto un opzionista , lo dicevo per chi segue quella discussione .:up:
 
Pensavo che fosse una strategia effettivamente messa a mercato quella sulle Mibo. In questo caso (a parte l’esposizione mediatica che può portare in generale a fare bella o brutta figura) è un una perdita di tempo anche esprimere giudizi, un “pourparler” sulle eventuali mosse, considerato che manca del tutto la componente emotiva che nella gestione effettiva svolge un ruolo determinante.
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Per quanto riguarda le correzioni ho già detto che bisognava entrare di future e ho ampiamente motivato la scelta. Poi possiamo discutere quanto vuoi su una strategia che non ha nessun valore pratico in quanto fatta in paper…
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Correzione di DELTA significa andare short con il future con un quantitativo di contratti equivalenti mi sembra chiaro non ci serve il disegnino.


Perfettamente d’accordo… è solo una PERDITA DI TEMPO.
Già lo sapevo prima ancora di postare quell’immagine il 30/4… meglio dedicare il tempo alle strategie che ho a mkt (e poi a fare altro) che discutere di paper trading.

Considerato ciò ritengo inutile postare le correzioni effettive che avrei fatto oggi (dopo averci perso ieri ulteriore tempo x questi altri due “disegnini” con ragionamenti circa OI/mkt che potevano servire a spiegare delle scelte).

Al suo posto metto invece una modifica “ad cacchium” (ma forse e dico forse un pochino di senso lo ha ugualmente…) resettando praticamente le posizioni e trasformando la strategia in una figura semplice, almeno penso, per chi eventualmente vorrà continuare a giocare.

D’altronde se il discorso deve essere solo “entro con i future e porto sempre la strategia a delta zero” senza poi far vedere come e quando saranno effettivamente gestiti questi future a mkt (con valori in intraday, alla sera, etc.) si rimane nel campo della pura teoria.
Se l’idea è quella di “metti la cera... togli la cera” (Karate Kid :) ) ad ogni 0,4 di variazione del delta, voglio proprio vedere come andrà a finire (il broker di certo ringrazierà).
 

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Visto che il disegnino è semplice da montare lo allego io con riferimento all’utilizzo di 3 minifib short al valore pre-close di venerdi sera (con 1,3 di delta, vedi immagine post #653)… ora però continua tu a dire cosa fare in base alle tue “soglie di intervento”.
 

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Al suo posto metto invece una modifica “ad cacchium” (ma forse e dico forse un pochino di senso lo ha ugualmente…)

“ad cacchium” tanto per usare la tua espressione “colorita” è il non fare niente su una strategia che ti sta perdendo 3.000 euro e posso immaginare come mai scelto di mettere su un forum pubblico non la strategia che hai effettivamente a mercato ma quella in paper. Ma tanto che ti frega è in paper! Do una aggiustatina qua, do una ritoccatina la! Per me ve la potete anche cantare e suonare in concertino da soli, su sul forum, su Skype o altrove! Potete a limite anche giocare e divertirvi! Resta il fatto che quando si condivide qualcosa ci si assume delle responsabilità etiche nei confronti degli altri lettori di quello che si scrive e di quello che si fa! Altrimenti, come fanno in tanti, ci si astiene e si rimane nel privato.
 
Certe volte si gira nella rete alla ricerca di qualcosa che possa servire alla propria attività di trading e spesso si incappa in qualche 3D che attira l’attenzione e che a prima vista sembra interessante. Ci si iscrive, si risponde ad alcuni post, si cerca di argomentare, di esprimere il proprio parere.
Sotto ho postato il profilo di rischio della strategia messa in paper da FUTURE e sponsorizzata da altri interlocutori. E’ arrivato a perdere -3.000 euro dei circa -30.000 potenziali a cui va incontro. E’ chiaro che chi ha un po’ di sale in “zucca” non rimane con il cerino in mano in una strategia con un alto rischio rendimento quanto meno si copre di delta portandolo intorno allo zero.

Ma non c’è niente da fare!
Ci sono sempre le stesse figure arroganti e presuntuose che non vogliono capire o che fanno finta di non capire! E questo lo fanno a prescindere! Puoi dire anche cose sensate, ma “NISBA”. Perciò – siccome non ho tempo da perdere – così come sono entrato in punta di piedi in questo 3D ne esco allo stesso modo! In bocca a lupo a tutti e buon trading.


 
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