biondao
Forumer attivo
Esatto il grafico del rendimento esprime il rendimeto effettivo delle obbligazioni durata 10 anni (bund) aggiornate in tempo reale con chiusura alle ore 17,30 se non ricordo male.
Tutta altra cosa il BUND Future che e' un insieme di obbligazioni con rendimenti diversi e durate diverse ( denominato PANIERE) con relative formule di conversione e qui chi ci capisce qualcosa e' BRAVO.
Non mi sembra che per il prossimo contratto vi sia una revisione del paniere sottostante pertanto la differenza fra i due contratti dovrebbe essere data dal fattore tempo e dagli interessi.
Troppo semplice e trasparente prendere come riferimento un decennale tedesco non trovi .
0,10 % di rendimento circa 120 tik concordo che un minimo a 1,15 % del rendimento
corrisponda a qualcosa di piu' di 148.
Buonadomenica
Ciao, non ho capito il neretto se era una considerazione generica o riferita a me. Non ho mai scritto che quello era il riferimento anzi, sono anni che a chi me lo chiede do questo link per avere le idee un po' piu' chiare.
UniCredit Investimenti - Cos'è il Bund Future?
leggi nella colonna "variabili del prezzo" ;
da wikipedia
Nell'ambito della finanza, esiste una ulteriore nozione di premio per il rischio. In questo contesto, può essere definito come la differenza tra il rendimento atteso di una data attività finanziaria e il tasso d'interesse privo di rischio.
Nel caso di titoli di debito, esso è calcolato in base alla rischiosità di insolvenza del credito da parte della società emittente di un titolo obbligazionario, ed è noto come credit spread. In particolare, il premio per il rischio (il rendimento) aumenta all'aumentare della probabilità di insolvenza.
avevo anche altre 2 formule che mi fece un amico anni fa ( e che ho capito solo quando me le ha spiegate ma che non saprei replicare ) per aiutarmi a capire il calcolo del rendimento col premio per il rischio e il coefficiente di conversione k , stacco della cedola da corso secco a tel quel ) ma è andata persa assieme al pc che è deceduto lo scorso anno . Pero' se vuoi approfondire e ti interessa entrare nel complesso del dettaglio ( e visto che anche qualcun'altro lo ha chiesto e ha lo stesso problema , a me non interessa piu' visto che lo feci anni fa per vedere se si riusciva ad arbitraggiare ( lucrando )una scadenza con l'altra solo coi future ) penso che se tu vai in econometria dove ci sono gli ingegneri bravi con le formule loro ti possono aiutare senz'altro
Scusa ho corretto , ( e non ricordandomi bene cosa avevvamo fatto essendo passati tanti anni ) avevo scritto male il concetto e non si capiva piu' un capzo , come in quelle formule per me molto complesse