Lasciamo da parte le disquisizioni sui massimi sistemi e veniamo al sodo.
1 - Ho fatto dei test sul solito periodo di 20 giorni, sempre utilizzando la rev. 1.0, ovvero quella che fa un solo trade al giorno per ciascuna direzione (quindi max due trade al giorno), cambiando il TF della prima barra.
Ecco i risultati:
M15 : positivi 21, negativi 10
M30 : positivi 23, negativi 3
M60 : positivi 19, negativi 1
Sia pure coi dubbi derivanti dall'esiguità del campione, direi che M15 da dei risultati significativamente peggiori.
Ragionando, e' logico che diminuendo la spaziatura tra i livelli di entrata, si beccano piu' false partenze.
2 - Ho provato anche a calcolare i livelli small gain partendo da una riga centrale; ho usato il punto medio della barra iniziale oppure il pivot point classico; i risultati sono pessimi, intorno al 50% di vincite e di perdite.
Quindi direi di continuare col metodo del Min/Max della prima barra M30 (o M60).
Il prossimo obiettivo e di fare la nuova rev. 2.0, che possa operare anche sui livelli piu' alti e piu bassi e quindi in grado di fare piu' di un trade, per ogni direzione.
La cosa non e' semplicissima e dovro' modificare abbondantemente la struttura della rev. 1.0.
Penso comunque di completare questa nuova versione entro domenica.
