Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Tolomeo]

Per avere il test piu' lungo devo prima scrivere il TS vero e proprio.
E' una questione tecnica.
Questi test preliminari li faccio con una opzione di MT4 che non analizza i tick ma solo gli estremi delle candele.
Per avere un test significativo lavoro con M5, che ha un database di circa 20 giorni.
Il TS vero e proprio (expert advisor) che, costruirò nel week end, puo' essere testato con una funzione di MT4 (strategy tester) che lavora sui tick o sui TF piu' piccoli finche' sono disponibili e poi man mano utilizza TF crescenti.
Esempio, se imposto il test su M30, lui utilizzera' prima i tick, finche' ce n'e, poi M1 finche' ce n'e', poi M5, poi M15, poi M30.
Non e' il massimo ma e' quello che passa il default.
Per fare un test proobante vero e proprio su periodi lunghi dovrei importare un database esterno M5 almeno.
Se qualcunodi voi ce l'avesse, in qualsiasi formato, e me lo manda, poi ci penserei io a fare l'importazione in MT4.

 

[superbaffone]

Per avere il test piu' lungo devo prima scrivere il TS vero e proprio.
E' una questione tecnica.
Questi test preliminari li faccio con una opzione di MT4 che non analizza i tick ma solo gli estremi delle candele.
Per avere un test significativo lavoro con M5, che ha un database di circa 20 giorni.
Il TS vero e proprio (expert advisor) che, costruirò nel week end, puo' essere testato con una funzione di MT4 (strategy tester) che lavora sui tick o sui TF piu' piccoli finche' sono disponibili e poi man mano utilizza TF crescenti.
Esempio, se imposto il test su M30, lui utilizzera' prima i tick, finche' ce n'e, poi M1 finche' ce n'e', poi M5, poi M15, poi M30.
Non e' il massimo ma e' quello che passa il default.
Per fare un test proobante vero e proprio su periodi lunghi dovrei importare un database esterno M5 almeno.
Se qualcunodi voi ce l'avesse, in qualsiasi formato, e me lo manda, poi ci penserei io a fare l'importazione in MT4.

la domanda mi viene spontanea, ma fino ad ora tutte le prove che hai fatto sui tuoi ts passati intraday erano limitate a 20 giorni?

 

[superbaffone]

che poi sarebbe pure il minimo..dato che gli ultimi 2 sono quelli + favorevoli

vero, ho visto dal tuo storico che se becchi il periodo sbagliato son dolori

 

[Tolomeo]

la domanda mi viene spontanea, ma fino ad ora tutte le prove che hai fatto sui tuoi ts passati intraday erano limitate a 20 giorni?

No, tranquillo !
Con lo strategy tester degli expert advisor di MT4, se testi TS che lavorano H4 o D1 puoi andare indietro di parecchi anni.

 

[third wave]

No, tranquillo !
Con lo strategy tester degli expert advisor di MT4, se testi TS che lavorano H4 o D1 puoi andare indietro di parecchi anni.

su quale piattaforma passano in conto demo la MT4 senza scadenze.... che volevo provare a scaricarla...vedere cosa consenta...
cosi se mi serve aiuto interloquisco con te, se posso

 

[Tolomeo]

su quale piattaforma passano in conto demo la MT4 senza scadenze.... che volevo provare a scaricarla...vedere cosa consenta...
cosi se mi serve aiuto interloquisco con te, se posso

Penso che tutti i broker che propongono la piatta MT4 diano la possibilità di scaricare gratis il sw, di aprire un conto demo e di avere le quotazioni (non tutte).
Solitamente il conto demo viene disattivato dopo qualche mese, ma basta registrarsi di nuovo e attivare un nuovo conto demo e i dati real time.
La piatta MT4 invece, una volta installata, rimane sul pc e puoi continuare a lavorare coi dati passati.
Se invece apri un conto real, anche piccolo, diventi cliente e avrai i dati in continuo su tutte le quotazioni che offre quel broker.
Alcuni offrono un pacchetto limitato di strumenti, quelli più grossi ne offrono molti di più.
Ultimamente i principali broker offrono CFD che duplicano anche le singole azioni (anche le principali azioni italiane).

 

[superbaffone]

No, tranquillo !
Con lo strategy tester degli expert advisor di MT4, se testi TS che lavorano H4 o D1 puoi andare indietro di parecchi anni.

ok mi avevi fatto preoccupare

 

[Tolomeo]

che poi sarebbe pure il minimo..dato che gli ultimi 2 sono quelli + favorevoli

Per dare a tutti una visione sulle problematiche del test di un TS (e della sua eventuale ottimizzazione) penso sia necessario spendere due parole.

Allora, possiamo avere due tipi di TS.

Il primo tipo e' quello che prende le decisioni all'apertura di una nuova candela o sulla candela precedente.
In questo caso le informazioni che servono sono solo gli estremi della candela: Open, Close, High e Low.
In questo caso disporre di un database abbastanza profondo non e' un problema, soprattutto per TF medio alti.

Il secondo tipo di TS e' quello che prende le decisioni in tempo reale, ad ogni tick del mercato o sugli estremi delle candele di TF bassi, tipo M1 o M5.
Qui la musica cambia drasticamente perche' disporre di un database con queste informazioni, che abbiano una profondità di piu' anni, e' piu' difficile da trovare (gratis).
La gestione di questi enormi file, con centinaia di migliaia di records, puo' essere problematica anche per quei software, tipo excel, che lavorano solo in RAM.
Testare o ottimizzare cinque o dieci anni di tick by tick o di medie minuto richiede piattaforme coi baffi (e costose) o veri e propri DBMS tipo Oracle o MySQL ecc.
Con la difficoltà ulteriore che il TS dovrebbe essere riscritto col linguaggio associato a quei DBMS.
Certo, volendo, si puo' fare e sicuramente le banche e i gestori di fondi sono attrezzati per farlo.
Per il piccolo trader non e' cosi facile.

Purtroppo il nostro TS "Small Gain" appartiene alla seconda categoria di TS e quindi non potremo (o meglio io non potrò) fare dei test su cinque o dieci anni.
Quello che posso fare e scrivere il TS per MT4 e mettere qui il sorgente.
Poi ognuno, se vorrà, potrà convertirlo per le altre piattaforme e testarlo sul proprio database.

In ogni caso, rinnovo l'appello : se qualcuno dispone di un database pluriennale delle candele M1 o M5 del FTSE, o sa dove si puo' scaricare gratis, si faccia avanti e avrà la nostra riconoscenza perenne.

 

[third wave]

anni fa c'erano utenti che condividevano volentieri i database nei progetti comunitari.... adesso cerco nei miei messaggi privati per ricordare chi fossero, e se ancora presenti, li interpello.
alternativa sarebbe una sottoscrizione a un fornitore dati. okdati è molto economico e, se facciamo gruppo, se nessuno dei partecipanti ne è gia sottoscrittore, iscriversi per provare un ts profittevole penso troveremmo adesioni.
quindi il prossimo passo se cominciamo a rendere la cosa professionale e spenderci soldini, è creare un gruppo sociale qui ad invito dove coloro che partecipano si impegnano ai costi relativi

cercando trovati questi di cui allefo file txt a frame orario 31-08-2004 /09-07-2014 future nostrano( per il fut a 1 minuto c'è un file di esempo gratis qui) vedere l'estensione temporale formato metastock

""Scarica un esempio dello storico formato metastock del future italiano ad 1 minuto:""

www.scaricadati.it/FTSEMibFuture_mst.zip

 

[Tolomeo]

Oggi il TS ver. 1.0 sarebbe andato in piccola perdita.
Stamattina c'e' stata una falsa partenza short a 22140, stoppata 22265, dove e' partito il long, conclusosi in gain prima della chiusura, a 22345.
Totale (22345-22265) - (22265 - 22140) = -45.

L'andamento di oggi mi ha fatto venire l'idea di una piccola variante...
Dopo la provo.