Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Tolomeo]

Bene, il brain storming e' bello vivace, proprio come speravo.

Oggi purtroppo non ho avuto la possibilità di fare altre prove; avevo in mente un certo numero di miglioramenti e di varianti da testare e altri me li avete suggerite voi, ma ci vorrà qualche giorno ancora, prima di avere un quadro completo.
Intanto noto che anche oggi il TS avrebbe beccato almeno uno shortino da 80 e, insistendo, anche due.
Prima di continuare vorrei comunque ricordare che finora abbiamo inquadrato la versione 1.0 e chissa quante revisioni faremo .
Inoltre occorre tenere presente che non sappiamo ancora quale sia il metodo di soso, in tutti i suoi dettagli e, fino a prova contraria, dobbiamo pensare che per ora le prestazioni siano inferiori alle sue.

Cerchero' di commentare le vs. osservazioni, nell'ordine con cui sono arrivate, tralasciando i battibecchi e le polemiche.

 

[marofib]

ah si, mancava la curiosita' della barra 30 minuti
io con questa avrei chiuso

non e' facile trovare la pagliuzza d'oro nei forum....99 su 100 e' sabbia...pero' purtroppo devo tentare per quel 1%

pero' la prox volta devo star attento ai nabbi ....scherzo

 

[daniele26]

Bene, il brain storming e' bello vivace, proprio come speravo.

Oggi purtroppo non ho avuto la possibilità di fare altre prove; avevo in mente un certo numero di miglioramenti e di varianti da testare e altri me li avete suggerite voi, ma ci vorrà qualche giorno ancora, prima di avere un quadro completo.
Intanto noto che anche oggi il TS avrebbe beccato almeno uno shortino da 80 e, insistendo, anche due.
Prima di continuare vorrei comunque ricordare che finora abbiamo inquadrato la versione 1.0 e chissa quante revisioni faremo .
Inoltre occorre tenere presente che non sappiamo ancora quale sia il metodo di soso, in tutti i suoi dettagli e, fino a prova contraria, dobbiamo pensare che per ora le prestazioni siano inferiori alle sue.

Cerchero' di commentare le vs. osservazioni, nell'ordine con cui sono arrivate, tralasciando i battibecchi e le polemiche.

Bravo Tol. e aggiungo a s.baffone e soso basta polemiche e aiutiamo Tolomeo

 

[marofib]

Bene, il brain storming e' bello vivace, proprio come speravo.

Oggi purtroppo non ho avuto la possibilità di fare altre prove; avevo in mente un certo numero di miglioramenti e di varianti da testare e altri me li avete suggerite voi, ma ci vorrà qualche giorno ancora, prima di avere un quadro completo.
Intanto noto che anche oggi il TS avrebbe beccato almeno uno shortino da 80 e, insistendo, anche due.
Prima di continuare vorrei comunque ricordare che finora abbiamo inquadrato la versione 1.0 e chissa quante revisioni faremo .
Inoltre occorre tenere presente che non sappiamo ancora quale sia il metodo di soso, in tutti i suoi dettagli e, fino a prova contraria, dobbiamo pensare che per ora le prestazioni siano inferiori alle sue.

Cerchero' di commentare le vs. osservazioni, nell'ordine con cui sono arrivate, tralasciando i battibecchi e le polemiche.

te non ti presentare piu' con test di 20 gg !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[Tolomeo]

La prima questione e' quella del n. di trade per ogni sessione daily.
Credo che sia chiaro a tutti che si possono fare anche molti trade al giorno, sfruttando ogni salto dei prezzi da un livello all'altro.
Le seguenze possono essere tutte positive o intervallate da qualche stop/reverse.
Conviene dunque che il TS sia in grado di gestire tutti i trade possibili all'interno della giornata.
Finche' il rapporto medio vincite/pedite si mantiene su alti livelli, come sembra, un eventuale loss verrebbe neutralizzato dal successivo trade ed un eventuale ulteriore trade porterebbe in positivo la giornata.
Nei successivi test che faremo, su tempi anche piu' lunghi, sarà interessante notare le sequenze di loss e di profit consecutivi.

 

[Tolomeo]

La seconda questione sollevata riguarda l'ampiezza indeterminata dei loss, in questa prima versione.
Essendo il loss pari all'ampiezza della prima candela M30, un eventuale candelone da 400 punti richiederebbe 5 "small gain" per essere neutralizzato.
Vero! Ma pazienza! Siamo solo alla rev. 1.0 !
E ovvio che il criterio dello stoploss debba essere modificato.
Soso soteneva di usare "un piccolo stoploss" e quindi anche noi non dovremo usare uno stop di ampiezza variabile, bensì uno stop ben definito.
Su questo questione mi aspetto di ricevere delle proposte, basate sulla vs. esperienza.
Per quanto mi riguarda vorrei comunque valutare un eventuale trailing stop, in modo da inseguire parzialmente la prima fase positiva del trade e in modo che, se reversasse prima di andare a profitto, si limitasse il danno.

 

[marofib]

lascia star trailing profit,stop loss e compagnia cantante
il + performante in assoluto e' entrare e chiudere l'ultimo minuto...ma non solo per questo ts....per quasi tutti
l'ultima barra contiene come la 1a.....una gran quantita' di max e min della giornata (in 2 fanno quasi il 60%..test vecchi ma non penso siano cambiati)

 

[Tolomeo]

Terza osservazione: qual'e' lo "small gain" netto ?
Sicuramente meno del lordo !
Poi dipende da cosa usate, future, ETF, CFD, opzioni, certificati ?
(Domanda da principiante: ma su opzioni e certificati si puo' tradare intraday con TF 5 minuti?).
Io lavoro coi CFD e, nel caso del nostrano, mi piluccano 15 punti (tre tick) di commissione più 5 punti di Tobin (massa di ladri !).
Il mio gain netto sarebbe di 60 punti che, usando 0,1 lotti (10000 euro), valgono 30 euro.
In percentuale lo small gain vale quindi lo 0,3 % del capitale investito, per ogni operazione.
Se anche i loss valessero come i gain, ipotizzando prudenzialmente 30 gain e 10 loss su 20 sedute (un mese di trading), rimarrebbero 600 euro in saccoccia (6% al mese).
Per un principiante come me, non sarebbe male !
Se poi mettiamo 0,2 lotti o se tradiamo due o tre strumenti contemporaneamente ...

P.S. - Per principio, non opero sul nostrano, perche' non voglio assolutamente dare nemmeno 1 cent di Tobin a questo stato ladro, ma qui dovremmo aprire un lungo discorso...
Per quanto mi riguarda, cercherò di operare con questo TS su altri strumenti non italiani.

 

[Tolomeo]

Quarta questione: i timeframe.
Ad una prima valutazione grossolana, l'idea che la prima candela da guardare sia una M30 sembrerebbe la piu' appropriata.
Penso che la H1 sia troppo ampia, mentre la M15 potrebbe andare ancora bene; in ogni caso bisognerà provarle entrambe.
La prima candela ci dovrebbe indicare i primi due livelli di entrata long e short.
Nella rev. 1.0 abbiamo usato il minimo e il massimo della prima candela M30.

Ma questo non e' un dogma, allo stato attuale.

Potremmo provare anche l'Open e il Close, specialmente su H1...
Molte pagine sopra, Franzo suggeriva di considerare i Pivot point; io commentai che i livelli Pivot spesso sono troppo distanziati, ma si potrebbero usare i primi due semi-livelli...
Siccome mi piace l'analisi ciclica, mi piacerebbe considerare l'inizio di un T, o di un T-1, o anche di ogni T-3 e da quel valore partire con i livelli da 80...
Sicuramente qualcuno di voi avrà qualche altra idea...
E poi non sappiamo ancora esattamente cosa fa soso...

C'e' poi da scegliere il TF con il quale seguire il trade, dopo aver scelto i livelli di entrata.
A naso, direi che la cosa sia ininfluente in quanto il TS automatico analizza ogni tick e non importa se il tick di entrata o di uscita sia dentro una barra H1 o M1.
La questione rileva solamente nella fase di test del TS in quanto, almeno per la mia piattaforma MT4, la profondità del database dipende dal TF.
Ma su questo tornerò piu' avanti.

 

[Tolomeo]

Lascia stare non funziona