Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)
- Creatore Discussione Tolomeo
- Data di Inizio
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Files del TS_Small_Gain_II
Ecco i files del TS, rev 2.0.
Ci sono 3 files :
- TS_SmallGain_II.ex4
questo e' l'expert advisor, ovvero il TS automatico per MT4
- TS_SmallGain_II.mq4
questo e' il sorgente editabile dell'expert advisor che potrete modificare a vs. piacimento e poi compilare
- TS_Istruzioni.txt
questo e' un piccolo file di istruzioni su come lanciare il TS.
Riassumo qui il modus operandi del TS.
- dopo l'apertura il TS aspetta la conclusione della prima barra M30 o M60 e calcola la resistenza R0=High e il supporto S0=Low;
- da questo momento, se un tick supera R0 si apre una posizione Long, se un tick scende sotto S0 si apre una posizione short;
- contemporaneamente si calcolano R1=R0 + Level e S1=S=-Level che rappresentano i livelli di takeprofit e stoploss per le due posizioni;
- se il trade e' long, al primo tick che scende sotto S0 si chiude la posizione in loss; se MaxDelay e' posto =0, al successivo tick si apre una posizione short; se MaxDelay e' posto =1 (o superiore) si attenderà la conclusione della candela in corso (o piu' candele) prima di aprire la posizione short, sempreche' un tick vada sotto S0;
- se il trade e' short, si segue la stessa logica, nel verso opposto, sopra il livello R0;
- se il trade e' long. al primo tick che supera R1, si prende profitto e si chiude la posizione; per evitare una immediata ripartenza del long (vedi opzione 2 del mio post di stamattina), in simultanea con la chiusura, si riscalano i livelli nel modo seguente :
S0 = R1;
S1 = S0 -Level;
R0 = S0 + Level;
R1 = R0 + Level;
- se il trade e' short, si segue la stessa logica, nel verso opposto, sotto il livello S1; contemporaneamente i livelli vengono riscalati nel modo seguente:
R0 = S1;
R1 = R0 + Level;
S0 = R0 - Level;
S1 = S0 - Level;
- dopo ogni takeprofit, il TS si riposiziona come all'inizio della seduta, con i nuovi livelli;
- alle 17:25 la posizione che fosse ancora aperta viene chiusa.
- se e' attiva l'opzione "Inibitore", verranno bloccate le entrate corrispondenti; se =1 si inibisce ogni Long, se =-1 si inibisce ogni posizione Short; questo' puo' aumentare i profitti e ridurre le perdite nei periodi di forte trend up o down; se "Inibitore" = 0 sono abilitate entrambe le direzioni.
RACCOMANDAZIONI:
Prendete confidenza col TS provandolo in demo o investendo piccole somme (microlotti se usate MT4).
Se avete Mt4 potete testarlo con la funzione "Tester Strategia", utilizzando l'opzione "ogni tick".
Se avete dubbi, problemi, perplessità o consigli da dare, scrivetelo qui.
Molto presto pubblichero' anche il TS rev. 1.0, che fa solo due operazioni al giorno al massimo, e che, col senno di poi, ha prestazioni confrontabili con la rev. 2.0
Buon divertimento!
Ecco i files del TS, rev 2.0.
Ci sono 3 files :
- TS_SmallGain_II.ex4
questo e' l'expert advisor, ovvero il TS automatico per MT4
- TS_SmallGain_II.mq4
questo e' il sorgente editabile dell'expert advisor che potrete modificare a vs. piacimento e poi compilare
- TS_Istruzioni.txt
questo e' un piccolo file di istruzioni su come lanciare il TS.
Riassumo qui il modus operandi del TS.
- dopo l'apertura il TS aspetta la conclusione della prima barra M30 o M60 e calcola la resistenza R0=High e il supporto S0=Low;
- da questo momento, se un tick supera R0 si apre una posizione Long, se un tick scende sotto S0 si apre una posizione short;
- contemporaneamente si calcolano R1=R0 + Level e S1=S=-Level che rappresentano i livelli di takeprofit e stoploss per le due posizioni;
- se il trade e' long, al primo tick che scende sotto S0 si chiude la posizione in loss; se MaxDelay e' posto =0, al successivo tick si apre una posizione short; se MaxDelay e' posto =1 (o superiore) si attenderà la conclusione della candela in corso (o piu' candele) prima di aprire la posizione short, sempreche' un tick vada sotto S0;
- se il trade e' short, si segue la stessa logica, nel verso opposto, sopra il livello R0;
- se il trade e' long. al primo tick che supera R1, si prende profitto e si chiude la posizione; per evitare una immediata ripartenza del long (vedi opzione 2 del mio post di stamattina), in simultanea con la chiusura, si riscalano i livelli nel modo seguente :
S0 = R1;
S1 = S0 -Level;
R0 = S0 + Level;
R1 = R0 + Level;
- se il trade e' short, si segue la stessa logica, nel verso opposto, sotto il livello S1; contemporaneamente i livelli vengono riscalati nel modo seguente:
R0 = S1;
R1 = R0 + Level;
S0 = R0 - Level;
S1 = S0 - Level;
- dopo ogni takeprofit, il TS si riposiziona come all'inizio della seduta, con i nuovi livelli;
- alle 17:25 la posizione che fosse ancora aperta viene chiusa.
- se e' attiva l'opzione "Inibitore", verranno bloccate le entrate corrispondenti; se =1 si inibisce ogni Long, se =-1 si inibisce ogni posizione Short; questo' puo' aumentare i profitti e ridurre le perdite nei periodi di forte trend up o down; se "Inibitore" = 0 sono abilitate entrambe le direzioni.
RACCOMANDAZIONI:
Prendete confidenza col TS provandolo in demo o investendo piccole somme (microlotti se usate MT4).
Se avete Mt4 potete testarlo con la funzione "Tester Strategia", utilizzando l'opzione "ogni tick".
Se avete dubbi, problemi, perplessità o consigli da dare, scrivetelo qui.
Molto presto pubblichero' anche il TS rev. 1.0, che fa solo due operazioni al giorno al massimo, e che, col senno di poi, ha prestazioni confrontabili con la rev. 2.0
Buon divertimento!
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Ora che il TS e' pronto, possiamo sbizzarrirci coi test.
Test solo indicativi perche', lo ricordo, non dispongo ancora di un database decente sui TF bassi (M1 e M5).
In ogni caso, usando sempre i soliti 20 giorni circa a disposizione, cambiando le condizioni operative del TS, si possono avevre dei risultati che, messi a confronto, possono fornire qualche indicazione di massima.
La prima cosa che ho fatto e' stata una ottimizzazione sul valore dello small gain (Level) da 60 a 200, con passi di due.
Il risultato migliore si ottiene con Level = 138.
Il report del test utilizzando questo valore e' il seguente:
Deposito iniziale 10000.00
Spread Corrente (15)
Profitto totale netto 977.50
Profitto lordo 1652.50
Perdita lorda -675.00
Fattore di profitto (profit factor) 2.45
Ricompensa attesa 19.95
Drawdown assoluto 10.00
Drawdown massimo 205.00 (1.96%)
Drawdown relativo 1.96% (205.00)
Operazioni totali 49
Posizioni al ribasso (vincite %) 25 (48.00%)
Posizioni al rialzo (vincite %) 24 (87.50%)
Operazioni con profitto (% del totale) 33 (67.35%)
Operazioni in perdita (% del totale) 16 (32.65%)
Il piu' grande
operazione con profito 67.50
operazione in perdita -97.50
Media
operazione con profito 50.08
operazione in perdita -42.19
Massimo
vincite consecutive (profitto in denaro) 9 (482.50)
perdite consecutive (perdita in denaro) 3 (-155.00)
Massimale
profitto consecutivo (numero delle vincite) 482.50 (9)
perdita consecutiva (numero delle perdite) -155.00 (3)
Media
vincite consecutive 3
perdite consecutive 2
Ricordo che il gain e' espresso in Euro netti, non in punti di FtseMib.
977 euro in 20 giorni, con rapporto vincite perdite di 67/33... magari fosse sempre cosi' !
Anche la equity line ha un ottimo aspetto:
Test solo indicativi perche', lo ricordo, non dispongo ancora di un database decente sui TF bassi (M1 e M5).
In ogni caso, usando sempre i soliti 20 giorni circa a disposizione, cambiando le condizioni operative del TS, si possono avevre dei risultati che, messi a confronto, possono fornire qualche indicazione di massima.
La prima cosa che ho fatto e' stata una ottimizzazione sul valore dello small gain (Level) da 60 a 200, con passi di due.
Il risultato migliore si ottiene con Level = 138.
Il report del test utilizzando questo valore e' il seguente:
Deposito iniziale 10000.00
Spread Corrente (15)
Profitto totale netto 977.50
Profitto lordo 1652.50
Perdita lorda -675.00
Fattore di profitto (profit factor) 2.45
Ricompensa attesa 19.95
Drawdown assoluto 10.00
Drawdown massimo 205.00 (1.96%)
Drawdown relativo 1.96% (205.00)
Operazioni totali 49
Posizioni al ribasso (vincite %) 25 (48.00%)
Posizioni al rialzo (vincite %) 24 (87.50%)
Operazioni con profitto (% del totale) 33 (67.35%)
Operazioni in perdita (% del totale) 16 (32.65%)
Il piu' grande
operazione con profito 67.50
operazione in perdita -97.50
Media
operazione con profito 50.08
operazione in perdita -42.19
Massimo
vincite consecutive (profitto in denaro) 9 (482.50)
perdite consecutive (perdita in denaro) 3 (-155.00)
Massimale
profitto consecutivo (numero delle vincite) 482.50 (9)
perdita consecutiva (numero delle perdite) -155.00 (3)
Media
vincite consecutive 3
perdite consecutive 2
Ricordo che il gain e' espresso in Euro netti, non in punti di FtseMib.
977 euro in 20 giorni, con rapporto vincite perdite di 67/33... magari fosse sempre cosi' !
Anche la equity line ha un ottimo aspetto:
Allegati
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Sbizzariamoci !
Tenuto conto che nell'ultimo mese l'indice e' pressoche' costantemente salito, ho inserito l'inibizione delle operazioni short (Inibitore = -1).
Usando ancora Level = 138, ottengo questi risultati:
Deposito iniziale 10000.00
Spread Corrente (15)
Profitto totale netto 577.50
Profitto lordo 657.50
Perdita lorda -80.00
Fattore di profitto (profit factor) 8.22
Ricompensa attesa 38.50
Drawdown assoluto 5.00
Drawdown massimo 105.00 (1.02%)
Drawdown relativo 1.02% (105.00)
Operazioni totali 15
Posizioni al ribasso (vincite %) 0 (0.00%)
Posizioni al rialzo (vincite %) 15 (80.00%)
Operazioni con profitto (% del totale) 12 (80.00%)
Operazioni in perdita (% del totale) 3 (20.00%)
Il piu' grande
operazione con profito 62.50
operazione in perdita -30.00
Media
operazione con profito 54.79
operazione in perdita -26.67
Massimo
vincite consecutive (profitto in denaro) 7 (395.00)
perdite consecutive (perdita in denaro) 2 (-57.50)
Massimale
profitto consecutivo (numero delle vincite) 395.00 (7)
perdita consecutiva (numero delle perdite) -57.50 (2)
Media
vincite consecutive 4
perdite consecutive 2
577 euro di profitto con sole quindici operazioni, un rapporto vincite/perdite di 80/20 e un drawdown quasi dimezzato.
A fronte di un guadagno complessivo inferiore, Il TS ha operato di meno ma in modo piu' sicuro.
La equity e' questa :
Tenuto conto che nell'ultimo mese l'indice e' pressoche' costantemente salito, ho inserito l'inibizione delle operazioni short (Inibitore = -1).
Usando ancora Level = 138, ottengo questi risultati:
Deposito iniziale 10000.00
Spread Corrente (15)
Profitto totale netto 577.50
Profitto lordo 657.50
Perdita lorda -80.00
Fattore di profitto (profit factor) 8.22
Ricompensa attesa 38.50
Drawdown assoluto 5.00
Drawdown massimo 105.00 (1.02%)
Drawdown relativo 1.02% (105.00)
Operazioni totali 15
Posizioni al ribasso (vincite %) 0 (0.00%)
Posizioni al rialzo (vincite %) 15 (80.00%)
Operazioni con profitto (% del totale) 12 (80.00%)
Operazioni in perdita (% del totale) 3 (20.00%)
Il piu' grande
operazione con profito 62.50
operazione in perdita -30.00
Media
operazione con profito 54.79
operazione in perdita -26.67
Massimo
vincite consecutive (profitto in denaro) 7 (395.00)
perdite consecutive (perdita in denaro) 2 (-57.50)
Massimale
profitto consecutivo (numero delle vincite) 395.00 (7)
perdita consecutiva (numero delle perdite) -57.50 (2)
Media
vincite consecutive 4
perdite consecutive 2
577 euro di profitto con sole quindici operazioni, un rapporto vincite/perdite di 80/20 e un drawdown quasi dimezzato.
A fronte di un guadagno complessivo inferiore, Il TS ha operato di meno ma in modo piu' sicuro.
La equity e' questa :
Allegati
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Oh, ragazzi, non prendete troppo sul serio sti risultati 
Come dicono i prospetti dei fondi comuni :
"non c'e' alcuna garanzia che i rendimenti futuri siano come quelli passati !"
Finche' non faremo test piu' lunghi, non abbiamo nessuna certezza sull'affidabilità del TS.
Per ora accontentiamoci di questi deboli segnali incoraggianti.
Come dicono i prospetti dei fondi comuni :
"non c'e' alcuna garanzia che i rendimenti futuri siano come quelli passati !"
Finche' non faremo test piu' lunghi, non abbiamo nessuna certezza sull'affidabilità del TS.
Per ora accontentiamoci di questi deboli segnali incoraggianti.
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Combinazione (o kulo) vuole che proprio oggi sia ricomparso un vecchio 3D dove si scambiavano dati fib a 5 minuti :
http://www.investireoggi.it/forum/storico-orario-dax-vt84053-2.html#post4107095
Ne ho approfittato per scaricare circa tre anni.
Ora li guardo e se sono buoni li importo in Mt4.
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Il 3D ha DAX nel titolo, ma dentro scambiavano anche ftsemib.
Ho guardato il file, contiene tre anni : 2012, 2013 e 2014.
Un grazie a Tex, casomai passasse di qua...
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