Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[EURODEFAULT]

cmq ......se ne leggono di ogni
leggi un po' qua

EA con 92% di vincita

si e se metti una molla nel kulo di un coniglio diventa un canguro con l ebollinger il 92% manco se viene DOWN JONES con San pietroe l Arcangelo Gabbriele in persona a certificarmelo

Comunque , mi so perso il link l sito , beccai un blog dei rikkioni avevano un ts su spmini che sparava all 80% con una resa spaventosa è durato dal 2005 fino al 2009 poi è esploso

 

[EURODEFAULT]

Ho visto il codice MT del tuo TS ma usando VT che è in easylanguage non ci ho capito una mazza , se vuoi se mi metti le logiche in chiaro , provo a studiarci sopra , sto lavorando su tre ts , due in algoautomatici , ed uno di supporto per il trading manuale , ho a disposizione una 50 ina di indicatori da me creati forse qualcosa si puo fare altresi con vt , posso fare BT su 5 anni (eccetto tf inferiori a 5 ) su azioni italiche indice e valute

 

[Tolomeo]

Sono 13 condizioni diverse (ottenute il giorno prima guardando alla vola) con le date in cui operare. Poni un target di +/- 50 pp con il metodo che ti aggrada, e stop come dicevi. Una operazione al giorno.
Il periodo è molto corto ma forse può tornare utile per scartare il max DD.
Ciao.

Ciao Joe.
Sono 13 test.
Li posso fare nelle prossime sere.
Poi vii faccio sapere i risultati.

 

[Tolomeo]

TS_Marofib rev. 1.0

ho riaperto il foglio......(azz sono proprio a corto di idee)

diciamo che la roba + liscia e performante sarebbe questa ...entra se rompe la 1ora con >< 1% (quindi forza/debolezza..ma ho messo una cifra a caso) ...tieni fino a sera...ma con uno stop piccolo a piacere.....invece di metterlo sul range della 1a barra ...che specie nel 2008 ma non solo e' assurdo...tanto rischio per prendere niente

il problema e' che non si pagano commissioni/tobin/slippage ecc
andrebbe ripulita l'entrata

Ciao Maro...
Ho scritto il TS_Marofib_I (poi farò anche le altre varianti).
Spero di aver interpretato il tuo post.
Il TS entra alla rottura degli estremi della prima barra.
Se la prima barra e' piccola (inferiore ad una certa percentuale) non si opera.
Se scatta lo stoploss e si rompe nella direzione opposta, si apre una seconda posizione; quindi si possono fare una (un profitto) o due (una stoppata e un profitto) operazioni al giorno.
Se il profitto regge, si chiude a fine giornata.
Per test e ottmizzazione, ho usato lo stesso intervallo di tre mesi, utilizzato per i test sul T_SmallGain_11, tanto per avere un confronto.
Ho dovuto ottimizzare i valori della percentuale minima della prima barra (per tradare) e dello stop loss.

I valori ottimali sono :
- ampiezza percentuale minima della prima barra (sul valore medio della prima barra) = 0.9 %
- stop loss = 1.08 % (del valore medio della prima barra) sopra o sotto il livello di entrata.

Con questi valori, si ottengono questi risultati :

Capitale 10000
Profitto totale netto 490.00
Drawdown massimo 460.00
Operazioni totali 27
Operazioni con profitto (% del totale) 14 (51.85%)
Operazioni in perdita (% del totale) 13 (48.15%)

Metto anche il grafico dell'equity.

(continua...)

 

[Tolomeo]

(TS_Marofib rev 1.0)

Il profitto c'e' ma il DD e il rapporto vincite/perdite non sono entusiasmanti.
Guardando dentro il test, tutte le singole operazioni, ho visto alcune tradate non ottimali.
La cosa piu' evidente e' che molto spesso il massimo o il minimo di giornata si verificano all'interno della giornata e piu' raramente in chiusura di seduta.
Cosi' puo' accadere che una posizione parta molto bene, fino a raggiungere un bel profitto, per poi invertire e chiudere ben sotto il profitto massimo o addirittura sotto il livello di entrata, cioe' in perdita.

A questo punto ho provato a inserire un target di profitto, espresso ancora in percentuale, con la stessa logica con cui viene calcolato lo stoploss.
Se il TS raggiunge quel target, chiude la posizione senza aspettare la chiusura.
Se si prende un profitto, non si apre piu' la stessa posizione; se tuttavia si inverte la posizione e si rompe il livello di entrata opposto, si apre la corrispondente operazione opposta (capita raramente).

Con questa modifica, i parametri da ottimizzare diventano tre.
I valori ottimali, espressi sempre come percentuale del valore medio della prima barra, sono :

- ampiezza percentuale minima della prima barra = 0.9 %
- stop loss = 0.9 %
- take profit = 0,54 %

Con questi valori, si ottengono questi risultati :

Capitale 10000
Profitto totale netto 780
Drawdown massimo 145
Operazioni totali 27
Operazioni con profitto (% del totale) 24 (88.9%)
Operazioni in perdita (% del totale) 3 (11.1%)

Ecco il grafico dell'equity.

(continua...)

 

[marofib]

ciao

l'ultimo era cosi'

barra delle 09.00 10.10( va bene anche 10.00....nei miei uso anche 10.30...perche' la regola e' nota e tendono a cacciarla)

se break.....se up verifico che il prezzo > del close di ieri e di ieri l'altro (0.5% la tolleranza) e viceversa

chiusura serale oppure stop loss a chiusura barra < -70(ma da 50 in su va bene)

pero' come detto recuperi solo le spese (forse)

 

[Tolomeo]

(TS_Marofib rev. 1.0)

Con l'aggiunta del takeprofit il TS migliora alla grande.
Le stesse 27 operazioni si chiudono in larga misura in profitto, proprio perche' si cattura un pezzo di profitto prima che la posizione degradi, andando verso la chiusura.

Lo "small gain", gettato dalla porta, rientra dalla finestra !

In questa veste, il TS_Marofib risulta comunque migliore rispetto al TS_SmallGain, perche' cambiano radicalmente i criteri di calcolo dei livelli di entrata e di uscita in gain/loss.

Invece di operare tutti i giorni su dei livelli fissi, si opera in modo piu' oculato, su livelli calcolati in percentuale della prima barra.

Da sottolineare inoltre che l'equity e' omogenea su tutto il periodo e non si distinguono piu' dei periodi migliori o peggiori.

Credo che abbiamo fatto pertanto un bel passo avanti !

Onore a Marofib e ai suoi suggerimenti .

I prossimi step saranno :

- provare le altre varianti citate da Marofib
- ottimizzare e testare su periodi piu' lunghi.

Ora e' tardi e vado a dormire.
Domani mettero' qui il file del TS_Marofib rev. 1.0, cosi' lo potrete testare anche voi.

 

[marofib]

to', ho aggiunto di fare il reverse quando becca lo stop...visto che abbiamo visto da un grafico che il falso break e' bruttino...meno liscia ma legg. + punti

no, avevo dentro il filtro della strategia che dicevo...riguardero' con + calma

 

[Tolomeo]

se fai i test sezionando l intraday ne scopri di cosucce ...

... in caso di successo su entrambi i diversi mercati ( euriopei e Anglosassoni) sta ad indicare un TS particolarmente robusto

Ciao Euro...
Stasera, mi sono concentrato sul primo grafico di Marofib e non ho potuto studiarmi i tuoi post.

Domani me li rileggo con attenzione e... spero di decifrare tutte le abbreviazioni che hai usato , perche' non sono ancora cosi' esperto .

 

[marofib]

come non detto..tentare il reverse sul primo stop loss...sia che lo porti fino a sera o che tenti un profit...non migliora.

mi sbagliero' ma non vedo grossi margini di miglioramento...l'entrata sul break e' gia' impiccata...al massimo ci sono altri 25 punti di media

vedrei meglio un sistema superiore che battezza la giornata....trend-laterale-up-down ecc

poi un secondario che fa il lavoro sporco sui livelli noti....quindi meno a caso di questi......pivot ..max min giorni precedenti ecc

ma non ho 00 di farlo
non mi prende l'intraday