Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

yawnnn
 

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Files del TS_Cicli_Diretti&Inversi

Mentre Andrea ed Ernesto si punzecchiavano, io davo le ultime limatine al TS che integra l'operatività sui cicli diretti e sui cicli inversi.

Allego qui i files del TS e del relativo simulatore.

Per la descrizione su come funzione l'integrazione e come si stabiliscono le entrate long e short, vi rimando qui :

http://www.investireoggi.it/forum/overfitting_ii-per-principianti-vt84491-43.html#post4209039

La descrizione delle variabili in input segue la logica già descritta per il TS_Cicli.

I valori default si riferiscono ad una configurazione per EuroStoxx50 su H1.

I cicli diretti e inversi si configurano ciascuno con i propri parametri (data inizio, lunghezza ciclo e tolleranza sul reverse); ho scelto questa opzione, invece di una triade comune, perche', facendo qualche test, sembra che sia piu' profittevole mantenere indipendenti le due ciclicità e operare l'integrazione solo sugli indici finali.

Pur raccomandando la solita prudenza nell'impiego in reale, mi farebbe piacere se qualcuno provasse i TS sui cicli, eventualmente dopo conversione su altre piattaforme e anche in paper trading, e facesse ottimizzazioni e backtest come meglio crede.

Per quanto mi riguarda, per ora considero conclusa la fase di sviluppo di questi TS, almeno nella loro prima versione.

Sono ovviamente disponibile a rispondere a tutte le vostre domande/obiezioni/critiche, confidando che esse possano eventualmente servire a migliorare i metodi e condurre ad una seconda revisione.

Concludo dicendo che, avendo fiducia in questi TS, penso che azzardero' il loro impiego in reale, con investimento minimo di 0.01 lotti, su EurUsd ed Eurostox, su cicli compresi tra T e T-3, e, di tanto in tanto, vi racconterò come va.

:ciao:

P.S. - Il prossimo cimento sarà un TS di analisi ciclica basato sul metodo pubblicato da Torino.
 

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Files del TS_Cicli_Diretti&Inversi - Errata corrige

Lavorando sul file TS_Cicli_Dir_Inv per ricavarne una seconda versione, ho corretto un paio errori.

Il file allegato al post precedente e' stato sostituito con quello corretto.

Chiedo scusa agli 11 utenti lo avevano scaricato, e li invito a riscaricarlo nuovamente.

Il files Indicatore non conteneva errori e quindi potete mantenere quello che avevate già scaricato.

La nuova versione la allego al post successivo.
 
Files del TS_Cicli_Diretti&Inversi - Nuova versione

Prima di affrontare nuovi progetti, ho implementato una idea migliorativa sul TS che integra i cicli diretti e inversi.

L'idea e' quella di rendere complementari le fasi iniziali di entrata sui due opposti versanti ciclici.
Nella prima versione, entrambi i cicli sviluppano la loro prima fase su una porzione uguale di ciclo (tipicamente il 67%), long per i cicli diretti e short per i cicli inversi.
Nella nuova versione, il valore definito in ingresso riguarda il ciclo diretto, mentre il valore per il ciclo inverso e' il complemento al 100% del ciclo diretto.
Su un trend rialzista, se la prima fase del ciclo diretto e' il 67%, la prima fase del ciclo inverso sarà del 33%; in un trend ribassista questi valori andranno invertiti; in un trend laterale saranno entrambi prossimi al 50%.

Il rapporto andra' comunque ottimizzato frequentemente per adattarlo al trend di lungo termine.
Una prima valutazione sull'effetto di questa modifica si puo'osservare nel grafico sottostante, relativo alla recente fase rialzista di Eurostoxx50.

Ecco la descrizione delle varie finestre del grafico.

Prima finestra : candele H1
Seconda finestra : cicli T con traccia dei minimi
Terzafinestra : cicli T inversi con traccia dei massimi, rovesciata
Quarta finestra : segnali del "TS_Cicli_Dir_Inv" con traccia delle aperture
Quinta finestra : dsegnali del "TS_Cicli_Dir_Inv_Rev 1" con traccia delle aperture.

E' rilevante il miglioramento dei segnali nella Rev.1 rispetto alla prima versione, con meno operazioni e tutte in gain (100%).
Ribadisco che questo e' solo il campione sul quale e' stata sviluppata la nuova versione e sul quale ho operato il confronto.
La riproducibilità passata e futura delle prestazoni di questa nuova versione del TS e' tutta da verificare.

Per chi fosse interessato a visionare/convertire/provare il nuovo TS, allego il files relativo.

Il files del simulatore lo allego al post successivo,
 

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Prima di affrontare nuovi progetti, ho implementato una idea migliorativa sul TS che integra i cicli diretti e inversi.

L'idea e' quella di rendere complementari le fasi iniziali di entrata sui due opposti versanti ciclici.
Nella prima versione, entrambi i cicli sviluppano la loro prima fase su una porzione uguale di ciclo (tipicamente il 67%), long per i cicli diretti e short per i cicli inversi.
Nella nuova versione, il valore definito in ingresso riguarda il ciclo diretto, mentre il valore per il ciclo inverso e' il complemento al 100% del ciclo diretto.
Su un trend rialzista, se la prima fase del ciclo diretto e' il 67%, la prima fase del ciclo inverso sarà del 33%; in un trend ribassista questi valori andranno invertiti; in un trend laterale saranno entrambi prossimi al 50%.

Il rapporto andra' comunque ottimizzato frequentemente per adattarlo al trend di lungo termine.
Una prima valutazione sull'effetto di questa modifica si puo'osservare nel grafico sottostante, relativo alla recente fase rialzista di Eurostoxx50.

Ecco la descrizione delle varie finestre del grafico.

Prima finestra : candele H1
Seconda finestra : cicli T con traccia dei minimi
Terzafinestra : cicli T inversi con traccia dei massimi, rovesciata
Quarta finestra : segnali del "TS_Cicli_Dir_Inv" con traccia delle aperture
Quinta finestra : dsegnali del "TS_Cicli_Dir_Inv_Rev 1" con traccia delle aperture.

E' rilevante il miglioramento dei segnali nella Rev.1 rispetto alla prima versione, con meno operazioni e tutte in gain (100%).
Ribadisco che questo e' solo il campione sul quale e' stata sviluppata la nuova versione e sul quale ho operato il confronto.
La riproducibilità passata e futura delle prestazoni di questa nuova versione del TS e' tutta da verificare.

Per chi fosse interessato a visionare/convertire/provare il nuovo TS, allego il files relativo.

Il files del simulatore lo allego al post successivo,

Ciao Tolomeo, innanzitutto grazie per tutto il lavoro che stai facendo... Una informazione: ho provato il TS rev. 1con la "Strategy Tester" ma a me non vengono tutte operazioni in Gain... Probabilmente non so usare lo strumento di MT4? Mi potresti dare qualche indicazione per ottenere i tuoi risultati?
Grazie
 
Ciao Tolomeo, innanzitutto grazie per tutto il lavoro che stai facendo... Una informazione: ho provato il TS rev. 1con la "Strategy Tester" ma a me non vengono tutte operazioni in Gain... Probabilmente non so usare lo strumento di MT4? Mi potresti dare qualche indicazione per ottenere i tuoi risultati?
Grazie

Mi aspettavo una richiesta simile, prima o poi ;).
Rispondo a te e ne approfitto per fare un mini-corso accelerato sull'uso dello Strategy Tester di MT4, ad uso di tutti quelli ancora poco pratici.
Utilizzero' un certo numero di post, perche' il discorso e' un po' lungo...

Come pretesto cercheremo insieme i parametri migliori per tradare i cicli T-2 e/o T-3 su EURUSD.

Prendiamo un grafico orario EurUSd e cerchiamo un minimo recente importante, come una partenza di un T+2 o T+3; per esempio il minimo del 13 marzo delle 19.
Poi cerchiamo un massimo importante subito prima o subito dopo quel minimo, per esempio il massimo del 12 marzo alle 13.
Vedere il grafico allegato.
Queste date, aumentate di una barra, saranno l'inizio dei nostri cicli diretti e inversi.
Da queste date faremo una ricerca dei periodi ottimali di durata dei cicli, usando lo strategy tester.

Apriamo lo strategy tester e selezioniamo i vari campi.

- Consigliere esperto : TS_Cicli_Dir_Inv_rev1
- Simbolo : EurUsd
- Modello : Solo prezzi di apertura
- Data di utilizzo Da : 2015.03.14 A : 2015.04.08
- periodo : H1
- Spread : corrente

IMPORTANTE : come data iniziale consiglio di usare un giorno avanti rispetto alle date dei min/max che abbiamo scelto.

A questo punto apriamo la sotto-finestra Proprieta Esperte e nella tendina Testing verifichiamo che i campi siano impostati cosi':

Posizioni : Long&Short
Parametro ottimizzato : Balance
Algoritmo genetico : spuntare la casella (piu'avanti vi spieghero' perche')

Adesso apriamo la tendina Valori di input e impostiamo i campi come riportato nella figura:

(continua, dopo cena)
 

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Data di utilizzo Da : 2015.03.14 A : 2015.04.08

cioe' sta vedendo il futuro?...perche' cosi' si spiega perche' io ottengo molto poco
puo' andar bene per provare a prevedere domani...ma non per verificare lo storico
 
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