Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Tolomeo]

Configurando anche l' indicatore associato al TS con gli stessi parametri, posso simulare il passato e seguire il futuro del TS, con una finestra che evidenzia i segnali long, short e flat.

 

[Tolomeo]

Prevengo l'obiezione di Marofib, sottolineando che questo esempio era solo un pretesto "didattico", che utilizza pochi dati, finalizzato a spiegare l'utilizzo dello Strategy Tester di MT4.

Sulla spinosa questione generale dell'ottimizzazione dei TS su periodi piu' o meno lunghi, continui o a singhiozzo, o con vari altri metodi, ribadisco la mia posizione, peraltro gia' detta altre volte, ovvero che non credo all'utilità di ottimizzare su tempi lunghi, perche' si media la volatilità del mercato e si parametrizza su qualcosa di "smuttato" che non esiste nella realtà.

Non avendo ricette alternative, mi limito a "inventare" TS, a provarli in paper trading o rischiando pochissimo ( 1 microlotto = 1000 euro) per qualche giorno, in attesa di incappare in un TS che, miracolosamente, funzioni anche domani senza essere stato ottimizzato fino a ieri.
Io mi diverto cosi', cercando l'automazione, e mi ripago con qualche operazione in discrezionale.

Condivido qui il mio lavoro per raccogliere sempre nuovi spunti e sollecitazioni.

 

[Tolomeo]

Ultima riflessione specifica su tutti i TS_Cicli.

Nell'ultima settimana ho fatto parecchi test su vari TF e su vari strumenti di mercato e mi sono convinto che sia piu' conveniente utilizzare i due TS distinti, al posto del TS integrato.
Usando i due lati ciclici in modo indipendente, su due distinti grafici, si ha maggiore visibilità sulla centratura e la somma dei profitti e' superiore rispetto all'impiego del metodo integrato.
Per un certo periodo lasciero' funzionare i due TS in demo, seguendone il comportamento e pensando a come migliorarli ulteriormente.
Nel frattempo sto già lavorando su altri due fronti, di cui vi daro' conto tra qualche giorno.

 

[marofib]

mmmmmm
cmq l'unica e' andare in real time e vedere....le equity generate dal training non devi postarle
ricordi quelle ottimizzazioni che hai proposto sul ts 1 ora?.....tutte fallite nel lungo

se vuoi ti posto delle cose simili fatte con weka e simili....bellissime in training quanto scadenti out sample

cmq cio' non toglie che ci sia qualcosa di buono...ma non in quei termini ...esempio profit factor 8 ecccccc

 

[Tolomeo]

mmmmmm
...
ricordi quelle ottimizzazioni che hai proposto sul ts 1 ora?.....tutte fallite nel lungo
...

Perche' dici cosi' ?
Da quando e' stato creato, il TS_Marofib_HF, il migliore di quella serie di TS, ha fatto tre operazioni, tutte in gain, anche se modesto:

1 2015.03.11 14:05 buy 1 0.10 22360 0 0 0.00 10000.00
2 2015.03.11 17:25 close 1 0.10 22475 0 0 57.50 10057.50
3 2015.03.30 10:01 buy 2 0.10 22875 0 0 0.00 10057.50
4 2015.03.30 17:25 close 2 0.10 22880 0 0 2.50 10060.00
5 2015.04.01 10:02 buy 3 0.10 22960 0 0 0.00 10060.00
6 2015.04.01 17:25 close 3 0.10 22970 0 0 5.00 10065.00

Troppo poco per dire che va bene, ma anche troppo poco per dire che va male.
Testare in reale richiederà mesi, soprattutto per quei TS che fanno poche operazioni.
Riguardo alle equity line su periodi limitati... le ho messe solo a titolo di esempio o di confronto tra TS, senza voler dimostrare nulla.
La profittabilità nel tempo di tutti i TS che produrremo qui, e' tutta da verificare; lo sto ripetendo di continuo e spero che nessuno si metta a investire da subito 100 keuro, usando i files pubblicati.
L'invito e' quello di fare tutte le prove che volete sui dati passati e di vedere come vanno con qualche mese di paper trading.

 

[marofib]

e' chiaro che ottimizzando su brevi periodi troverai sempre un setting bellissimo sul passato...perche' mettere d'accordo 3 persone e' + semplice di 10
quindi ora la prima cosa che devi fare e' fare il training su tutto lo storico e vedere quanto degrada...gia' avresti una cosa + credibile(cmq avra' visto il futuro...servirebbe cross validation ecc...ma sorvoliamo)

 

[AndrewLR]

Perche' dici cosi' ?
Da quando e' stato creato, il TS_Marofib_HF, il migliore di quella serie di TS, ha fatto tre operazioni, tutte in gain, anche se modesto:

Ottimo avere una serie di TS "live", cosi' poi prendete il migliore o aspettate di averne uno che mostri buona performance "live" ed e' fatta!




Intervengo solo perche' mi son venuti i brividi a leggere questo:

La profittabilità nel tempo di tutti i TS che produrremo qui, e' tutta da verificare; lo sto ripetendo di continuo e spero che nessuno si metta a investire da subito 100 keuro, usando i files pubblicati.
L'invito e' quello di fare tutte le prove che volete sui dati passati e di vedere come vanno con qualche mese di paper trading.

 

[Tolomeo]

A me piace cosi' .
Continuero' a inventare TS, raccogliendo spunti e idee di tutti coloro che vorranno proporle.
Mettero' qui i listati e poi ognuno ne fara' quel che vuole.
Siamo tutti maggiorenni e vaccinati .

 

[marofib]

gia'

pero' devi accettare le obiezioni...non un si di circostanza...e poi dritto per dritto

quello che uno scrive ha sempre degli effetti....magari non fa perdere soldi ...ma tempo si

se arriva uno e dice che con i cicli fa i milioni(profit factor 8 ecc)....magari qualcuno curioso prova a vedere....e si accorge di aver perso del tempo ......che non e' meno dei soldi

 

[marofib]

ho i javascript disinstallati....per cui non posso scegliere le faccine...altrimenti ne avrei messe un po'....non sono inc...se tutti scrivessero un po' di codice come te sarebbe un mondo migliore..ciao