Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[luka46]

l'idea e' nel thread...in sintesi si segue il trend che si genera dopo la 1a ora

non l'ho provata sul dax ma provando su dei bancari non ho neanche un equity che sale.. boh forse ho sbagliato a codificare le regole

 

[marofib]

sul dax non ho i dati , se non gli ultimi 3 mesi...ho clonato le regole del fib

il succo e' questo, poi ognuno se l'accrocca a modo suo
si entra sulla rottura, ma cmq assecondando il trend degli ultimi 2 3 gg....o magari filtrato da qualcos'altro
a quel punto stoploss in base alla volatilita' dell'ultima settimana.....e chiusura serale

poi e' chiaro che qualche limatura si puo' fare....ma solamente sullo stop....magari perche' e' un su un livello e conviene attendere ecc

 

[luka46]

sul dax non ho i dati , se non gli ultimi 3 mesi...ho clonato le regole del fib

il succo e' questo, poi ognuno se l'accrocca a modo suo
si entra sulla rottura, ma cmq assecondando il trend degli ultimi 2 3 gg....o magari filtrato da qualcos'altro
a quel punto stoploss in base alla volatilita' dell'ultima settimana.....e chiusura serale

poi e' chiaro che qualche limatura si puo' fare....ma solamente sullo stop....magari perche' e' un su un livello e conviene attendere ecc

ok grazie, più o meno è quello che avevo provato, farò ancora qualche simulazione per curiosità

 

[marofib]

resta il fatto che i costi non permettono guadagni sul fib
ovviamente e' un ronzino...ma in una scuderia a far compagnia forse ci potrebbe anche stare
cmq, devo vederlo sul dax + avanti

 

[marofib]

e cmq non puo' competere con del link prec

http://imagizer.imageshack.us/a/img907/117/dS0mou.png

 

[autotrader]

Riguardo ad algo ottenuti con l'evoluzione genetica, ne ho acquistati alcuni, ma devo dire che non li ho, al momento, neppure provati. Ed è passato forse due mesi. Questo perchè quando ho visto l'elevato numero di parametri di cui sono farciti la fiducia mi è scappata dal cuore e dalla mente.
Cmq ovviamente quando avrò tempo vedrò cos'avrebbero fatto in outofsample.

Voi che esperienza avete?

 

[autotrader]

Sarebbe utile avere una misura del rapporto trades/parametri che consenta di sperare che non c'è overfitting, mi pare di ricordare che il valore fosse almeno 30.

Ma se dovessi seguire il mio intuito mi verrebbe da dire che la dipendenza forse non è lineare.
Voglio cioè dire che se con 4 parametri bastano 120 trades, forse con 5 non ne bastano 150, ma di più.

Qualcuno ha qualche contributo a riguardo?

 

[marofib]

dipende dal buonsenso....anche con 1 puoi fare overfitting....come con tanti non farlo...diciamo che dipende dalla loro qualita'

ora in quel link, qualita' dei parametri non ne ho vista ma magari sono prevenuto/malato.....quindi e' overfitting gia' in partenza

ora pero' tutti dietro, sw da 1500$ e via andare (anche se i problemi non dipendono dal sw...o meglio....solo in parte)

 

[marofib]

e cmq balle ce sono in ogni buco
il dramma e' il tempo che si perde a smascherarle

LA CONCEZIONE DEL TEMPO SECONDO SENECA Seneca vuole far notare, come la maggior parte degli uomini non sia consapevole di quanto sia prezioso il tempo e come esso debba essere usato in modo da vivere veramente fino in fondo ogni secondo;infatti mentre siamo gelosissimi di tutto il resto il tempo lo regaliamo a destra e a manca senza tenere conto del suo valore







"Nel 2009, l’integrale centro del cancro dell’Università del Michigan, ha pubblicato un’analisi dove ha rivelato che gli studi popolari sul cancro sono falsi, e che non sono stati prodotti i risultati, derivanti dalla ricerca, a causa di conflitti di interesse. Hanno dichiarato che i risultati prodotti erano la conseguenza di ciò che avrebbe funzionato meglio per le aziende farmaceutiche. Dopo tutto, gran parte della ricerca sul cancro è finanziata direttamente da loro."

Nell’edizione del 15 Aprile 2015 del Lancet, un’importante rivista medica del Regno Unito, il caporedattore Richard Horton ha dichiarato: “Il caso contro la scienza è molto semplice: gran parte della letteratura scientifica, forse la metà, può essere dichiarata semplicemente falsa. La scienza ha preso una direzione verso il buio.”

 

[tdazio]

...

Qualcuno ha qualche contributo a riguardo?

se vuoi affrontare il problema seriamente ti suggerirei di partire da qui:
Financial Mathematics Website e poi di consultare i paper di Harvey-Liu e alcuni altri di Zakamuline.

tieni conto che calcolare le chance di overfiitting nel migliore dei casi è molto difficile, e del tutto impossibile se non conosci tutti i trial da cui è scaturita la strategia ottimale.

se ci pensi questa è una banalità: se generi 100000 strategie random su qualsiasi serie storica finanziaria, almeno una performerà da favola.
per rifiutarla statisticamente (dato che è random) devi necessariamete sapere di quanto correggere il suo p-value, sulla scorta del numero dei tentativi fatti

in altre parole, come sostiene Lopez de Prado : qualunque backtesting è del tutto privo di valore senza conoscere il numero di tentativi da cui è nato.
ciao