Ciao FNAIOS
rispondo prima alla tua domanda, poi se Elico vuole correggere o aggiungere...
La frase di Elico si riferisce a
questo T+3 partito il 28/10; siamo agli sgoccioli della sua durata (68gg). Il tracy è una struttura di 3 ordini di grandezza inferiore del T+3. Una delle
regole di AC che Elico segue è che al termine
temporale di un ciclo (qualsiasi sia), la partenza di un ciclo positivo di 3 ordini di grandezza inferiore,
decreta il segnale di partenza del ciclo superiore. In altre parole, quando partirà un tracy positivo, saremo certi di essere in un nuovo T+3 di XBR. Le aspettative attuali sono per la fine di questo tracy o T+1 (non lo sappiamo ancora) al ribasso (di XBR), poi l'indice corregge con la ripartenza del T+3 di xbr.
Dell'attuale tracy o T+1 siamo in sesta giornata, fai un po' te i conti
Perfetto grazie.
Poi volevo dirti che hai fatto un ottimo lavoro
.
Ragazzi, con la
trasformata di Fourier non si scherza
.
Molti qui credono all'analisi ciclica, chi per fede, chi per praticaccia operativa, altri semplicemente perchè la trovano utile. Tuttavia vedere e constatare che esiste
una base matematica con delle portanti cicliche regolari (+o-) non può che essere di conforto perchè non lascia dubbi:
il mercato, per motivi a me ignoti,
si muove a cicli. Punto!
Tutto questo a prescindere, dall'utilità pratica di Fourier.
Adesso, se hai voglia e tempo, ti chiederei uno sforzo ulteriore.
Hai identificato una portante di 16,5 giorni sull'indice (un giorno spiegaci perchè proprio 16,5gg), e l'hai ottenuta con time frame giornaliero.
Suggerirei
.
1) Conferma dello stesso risultato con time frame orario (dovrebbe bastare)
2) Conferma dello stesso risultato (ovviamente inverso, stesso time frame) sull'XBR.
3) Grafico delle due sinusoidi sovrapposte
4) Identificazione delle date e orari in cui le due sinusoidi incrociano up&down
Poi le facciamo commentare ad Elico (se ha voglia
) per vedere se ci potrebbe essere utile.
Ovviamente, sono solo suggerimenti e non te lo chiederei: se lo sapessi fare l'avrei già fatto io, perchè mi sembra meritevole di indagine.
Quindi:
a) mi insegni a farlo (quanto tempo ci vuole?)
b) Lo fai tu
c) Rimaniamo senza
Ciao
Apperò, sono contento che ti sia piaciuta
Rispondo alle tue domande:
1) Per ottenere una armonica con periodo "orario" (1h), dovrei campionare l'indice (o qualsiasi altro grafico XBEAR o quello che si desidera) almeno con periodo metà (0,5h). Esiste infatti una legge che dice che per ottenere un risultato valido bisogna campionare
almeno con frequenza "doppia" (quindi il periodo metà) rispetto a quella di interesse (e che si SUPPONE esista nel segnale RANDOM, potrebbe anche essere che no
) pena il cosidetto
"aliasing".
A parte che yahoo finanza al massimo ti dà il campionamento giornaliero, anche se qualcuno mi mandasse i dati, campionare con periodo 0,5h vorrebbe dire (su finestre temporali ampie) avere un foglio excel praticamente ingestibile.
Certo se fosse una finestra di un giorno, sarebbe più facile.
Va detto, comunque, che il campionamento che desideri, cioè alla mezz'ora, visto il carattere random del segnale, potrebbe essere poco significativo.
2) lì mi devi dare i dati, ma al massimo posso campionare bene se si tratta di diciamo, massimo 2-3 mesi e posso campionare con frequenza giornaliera (alla mezz'ora ci sto un mese a manipolare i dati).
3) Quello è semplice, basta sommare i valori.
4) Questo con excel non so se si possa fare, purtroppo (mi informerò). I valori delle intersezioni si ottengono mettendo a sistema le curve e trovando le soluzioni comuni del sistema che sono i punti in comune delle curve. Insomma con excel il giorno e l'
ora dell'intersezione...
La soluzione migliore è la a): allego pdf.
Per qualsiasi cosa non esitare a chiedere.
Per quanto riguarda le immagini che ti ho mandato, erano un test: per fare le cose fatte bene bisognerebbe:
A - Scaricare i dati delle chiusure aggiustate in base ai dividendi (disponibili su yahoo) con il campionamento richiesto (il minimo è il giornaliero, su yahoo).
B - Aggiungere nella colonna delle date, anche le date di borsa chiusa (sabato, domenica e festivi), assegnando a queste date il valore di chiusura del venerdì (infatti è come se il segnale restasse costante, a borsa chiusa).
Questa procedura serve a far sì che l'intervallo di campionamento sia costante (cioè che passi un solo giorno tra una data e l'altra).
C - Siccome farlo quando hai una fraccata di giornate è un lavoro veramente
da suicidio (servirebbe un programma apposta) secondo me è meglio limitarsi con le finestre temporali (2/3 mesi).
Quello che sto facendo adesso è proprio campionare 2/3 mesi inserendo le date con la procedura B. E' quasi finito.
Disclaimer: non ho mai investito seguendo Fourier. (sul serio).
