Notizia mooooooolto buona !
Ho impostato velocemente un programmino che testa il metodo di entrata suggerito da daniele.
Si lavora su M5 e si calcola il minimo e il massimo delle prime sei barre della seduta giornaliera, corrispondenti all'estensione della prima barra M30.
Chiamo S il minimo (supporto) e R il massimo (resistenza).
Da questi due livelli partono dei supporti S1, S2 ecc. e delle resistenze R1, R2 ecc., distanziati di 80 punti.
Guardate il grafico.
Dalla settima candelina M5 in avanti si aspetta l'entrata nel trade.
Si entra long se il prezzo va sopra R e short se scende sotto S.
Una volta entrati il trade ha due possibilità:
1 - Stoploss
Se e' long, il trade viene stoppato se scende sotto S.
Se e' short, il trade viene stoppato se va sopra R.
2 - Take profit
Se e' long, il trade prende 80 punti di profitto se arriva a R1
Se e short, il trade prende 80 punti se arriva a S1.
I trade sono rappresentati nel grafico sotto (linea gialla): long corrisponde a +10, short a -10, zero ai periodi di stand-by.
Il grafico presenta solo gli ultimi dieci giorni, ma verso sinistra prosegue per un totale di 20 giorni.
Ebbene, sul totale dei 20 giorni il test produce:
- 23 profitti da 80 punti
- 3 stoploss di ampiezza pari a R-S (prima candela M30 del giorno)
Siamo quasi al rapporto dichiarato da soso (20:1).
La procedura e' ancora grezza e puo' essere ancora migliorata.
Non ho infatti ancora inserito la possibilità di lanciare ulteriori trade tra i supporti R1 e R2 e tra S1 e S2, e nel grafico ce ne sono parecchi.
Vorrei inoltre inserire anche i trailing su stoploss e profitto.
Sottolineo per l'ennesima volta che NON CI SONO PARAMETRI DA OTTIMIZZARE e quindi non c'e' pericolo di overfitting.
Direi quindi che la premessa e' molto incoraggiante e stimola a proseguire il lavoro.
Oggi purtroppo ho altro da fare e non potro' rispondere e commentare eventuali vostri interventi, fino a stasera.
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