Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Tolomeo]

ho aperto una finestra e seguito le indicazioni, ma vuol dire che domani trada o simula? Non vorrei svegliarmi tardi e trovarmi ricco
Grazie Tolomeo

Trada, trada !
Mi raccomando, prudenza.
Seguilo come un bambino ai primi passi.

 

[Tolomeo]

Il TS rev. 2.0 e' pronto...
...
Nel mentre scrivevo il programma mi sono reso conto che c'erano due opzioni.

1 - dopo una operazione in profitto da R0 a R1 (se long) o da S0 a S1 (se short), si prosegue nella stessa direzione, con obiettivo al successivo livello R2 (se long) o S2(se short);

2 - dopo una operazione in profitto da R0 a R1 (se long) o da S0 a S1 (se short), si riscalano i livelli in modo da evitare il proseguimento nella stessa direzione; con questa opzione si favorisce l'innesco di una operazione inversa; la conseguenza e' la continua alternanza tra long e short.

Le simulazioni mi danno risultati migliori con la seconda opzione, che e' quella riportata nel grafico.

...

Sto notando che negli ultimi giorni l'opzione 2, che ho inserito nel TS, sta producendo molte entrate sbagliate e altrettanti loss.
Nel solito campione dei 20 giorni, nella fase iniziale lavorava meglio l'opzione 2 mentre negli ultimi giorni sembrerebbe meglio l'opzione 1.
Mi riferisco alla configurazione default con Level = 80.
Consiglio a tutti pertanto di non usare fin da ora il TS con il conto reale ma lasciarlo girare in demo per qualche settimana o di provarlo col tester strategia di MT4.
Ricordiamoci che le equity line della pagina precedente del 3D sono state ottenute con Level = 138.
Soso, se ci legge, potrebbe darci un parere sulle due opzioni ?

 

[aldiladellaldiqua]

meglio operare sugli indici, ok
ma gli indici sono fatti di azioni
le azioni sono società

una società ha ricavi per 100 e spese per 50
utili quindi 50
capitalizza 500

immissioni di denaro banca centrale
svalutazione
ricavi per 200 spese 100
utili quindi 100
capitalizzazione? 1000

senza far niente RADDOPPIO QUOTAZIONI


come fai a programmare/scrivere il codice delle decisioni della BCE o della Federal Reserve?

ovviamente il fenomeno è reversibile
da un giorno all'altro eliminano uno zero dal circolante e collassa il mercato azionario.

Il trading sistem stai certo se ne farà una ragione

 

[Tolomeo]

...
come fai a programmare/scrivere il codice delle decisioni della BCE o della Federal Reserve?

ovviamente il fenomeno è reversibile
da un giorno all'altro eliminano uno zero dal circolante e collassa il mercato azionario.

Il trading sistem stai certo se ne farà una ragione
...

Hai presente le pecore ?
Il bravo TS fa come la pecora.
Segue il trend, come la pecora segue il gregge..
La pecora se ne frega di chi fa muovere il gregge, lo segue e basta.
Il bravo TS se ne frega di chi fa muovere il prezzo, lo segue e basta.
Ogni tanto si puo' sbandare un pochino, basta rientrare nei ranghi il piu' velocemente possibile.
Ciao

 

[Tolomeo]

Oggi il TS avrebbe fatto 8 operazioni, quattro in profitto e 4 in perdita.
Complessivamente avrebbe segnato una perdita di 65 euro, perche' i loss sono mediamente maggiori dei gain.
Non mi piace.
Troppe operazioni e un brutto rapporto vincite/perdite.
Se il buon giorno si vede dal mattino, non sembra un bel giorno.
Questa sera preparo altre due versioni.
- La rev. 1.0 con livelli fissi e meno operazioni
- la rev. 3.0, uguale alla 2.0 ma con l'opzione 1.
Poi le terrò monitorate tutte e tre.

 

[Tolomeo]

Files del TS_Small_Gain_I

Allego i files del TS_SmallGain rev. 1.0.

In definitiva mi sono convinto che questa versione sia la piu' semplice e al tempo stesso la piu' interesante.
Forse e' anche la piu' vicina all'idea originale di soso.
A differenza della rev. 2.0, qui i livelli sono fissi.
Riassumo il funzionamento del TS rev. 1.0 :

ENTRATA
Dopo l'apertura il TS aspetta la conclusione della prima barra M30 o M60 e calcola la resistenza R0=High e il supporto S0=Low;
Si entra long o short alla rottura della resistenza R0 o del supporto S0.

STOP LOSS & REVERSAL
La posizione Long viene stoppata se il prezzo scende sotto S0, e conseguentemente si può aprire una posizione Short.
La posizione Short viene stoppata se il prezzo supera R0, e conseguentemente si può aprire una posizione Long.
Se MaxDelay e' posto =0 il reversal potrebbe avvenire sulla stessa candela; se MaxDelay e' posto =1 (o superiore) si attenderà la conclusione della candela in corso (o piu' candele) prima di verificare se esistono le condizioni per invertire la posizione.

TAKE PROFIT
La posizione Long prende profitto se il prezzo supera R1 = R0 + Level;
La posizione Short prende profitto se il prezzo scende sotto S1 = S0 - Level.
Dopo un gain Long , se il prezzo scende nuovamente sotto S0, si aprirà una nuova posizione Short.
Dopo un gain Short , se il prezzo sale nuovamente sopra R0, si aprirà una nuova posizione Long.

VARIE
Alle 17:25 la posizione che fosse ancora aperta viene chiusa.

Se e' attiva l'opzione "Inibitore", verranno bloccate le entrate corrispondenti;
- se Inibitore=1 si inibisce ogni Long,
- se Inibitore=-1 si inibisce ogni posizione Short;
- se "Inibitore" = 0 sono abilitate entrambe le direzioni.

 

[Tolomeo]

Nel frattempo, dal mio broker sono riuscito a scaricare i dati M5 da dicembre 2014 e quindi ora posso fare test su circa 60 giorni.

TEST SULLA REV. 1.0

Per prima cosa ho trovato che il valore di Level piu' redditizio e' 114, sia con barra iniziale M30 che barra iniziale M60.
La differenza sostanziale e' che con barra iniziale M30, il profito e' minimo; con barra iniziale M60 il profitto e' apprezzabile.

Ecco il report con TF_FrstBar = 60 e Level = 114 :

Deposito iniziale 10000.00
Spread Corrente (15)
Profitto totale netto 792.50
Profitto lordo 2677.50
Perdita lorda -1885.00
Fattore di profitto (profit factor) 1.42
Ricompensa attesa 9.32
Drawdown assoluto 442.50
Drawdown massimo 515.00 (5.11%)
Drawdown relativo 5.11% (515.00)
Operazioni totali 85
Posizioni al ribasso (vincite %) 41 (68.29%)
Posizioni al rialzo (vincite %) 44 (70.45%)
Operazioni con profitto (% del totale) 59 (69.41%)
Operazioni in perdita (% del totale) 26 (30.59%)
Il piu' grande
operazione con profito 52.50
operazione in perdita -160.00
Media
operazione con profito 45.38
operazione in perdita -72.50
Massimo
vincite consecutive (profitto in denaro) 9 (437.50)
perdite consecutive (perdita in denaro) 3 (-115.00)
Massimale
profitto consecutivo (numero delle vincite) 437.50 (9)
perdita consecutiva (numero delle perdite) -242.50 (2)
Media
vincite consecutive 3
perdite consecutive 1

Il profitto e' di 792 euro.
Il rapporto vincite perdite e' molto buono (circa 70/30).
Il drawdown e' pesante, 515 euro.
La media dei loss e' molto piu' alta della media dei loss (72,5 contro 45,4).

L'osservazione piu' importante si ricava guardando l'equity line.
e' evidente come il periodo di tre mesi sia' diviso in due parti, la prima in leggera perdita e la seconda in profitto.

(continua...)

 

[Tolomeo]

Usando come barra iniziale la M30, la prima parte in perdita e' molto piu' marcata, tanto da annullare il profitto della seconda parte.

Ho cercato di ottimizzare il valore di Level sul primo periodo, per capire se potesse dipendere da questo parametro, ma sia con M30 che con M60, non si ottiene nessun profitto, con qualsiasi valore di Level.

Sembra quindi confermato, anche su un piccolo intervallo di soli tre mesi, quello che Marofib aveva ipotizzato dopo il suo test su vari anni, con TF piu' alto, ovvero che la profittabilità di questo metodo non sia costante nel tempo.

Guardando l'andamento dell'indice, si nota che il periodo di maggior guadagno del TS corrisponde col forte trend-up delle ultime 30-35 sedute, mentre il periodo di perdita corrisponde a un trend sostanzialmente laterale.

A questo punto mi sorge spontanea una domanda alla quale soso non aveva mai risposto e cioe' : da quanto tempo stava utilizzando il suo metodo ?

(continua...)

 

[Tolomeo]

Una ulteriore considerazione, guardando i risultati del test su tre mesi, e' quella relativa alla media piu' alta dei loss rispetto alla media dei gain.

Guardando tutte le singole operazioni si nota che :

- i gain si ottengono sempre tra R0 e R1 e tra S0 e S1 e valgono mediamente l'equivalente del parametro Level (small gain);

- i loss si ottengono dopo le false partenze, quando si apre Long sopra R0 e poi si va a chiudere sotto S0 (e viceversa per gli Short); poiche' la differenza tra i livelli S0 e R0 equivale all' ampiezza della prima barra, ad una grande ampiezza della prima barra corrisponderà un grande loss.

La questione che rimane aperta e' quella di sempre :

per evitare false partenze, COME SI PUO' PREVEDERE LA DIREZIONE PREVALENTE che prendera' il mercato, senza l'ausilio di nessun indicatore/oscillatore ?

Anche su questa questione, soso non ci ha mai dato alcuna informazione ma io comincio a dubitare che anche lui utilizzi qualcosa per decidere su quale posizione entrare, indipendentemente dalle rotture dei supporti e delle resistenze.

A questo punto, prima di buttare alle ortiche questo TS, penso che valga la pena di creare una nuova versione dotata di maggiore intelligenza, con l'inserimento di un oscillatore.

 

[Tolomeo]

TEST SULLA REV. 2.0

Per completare il discorso, sul periodo dei tre mesi, ho effettuato ottimizzazione e test anche sulla versione 2.0.

La migliore resa si ottiene con:

TF_FrstBar = 60
Level = 286 :

Ecco il report :

Deposito iniziale 10000.00
Spread Corrente (15)
Profitto totale netto 440.00
Profitto lordo 4130.00
Perdita lorda -3690.00
Fattore di profitto (profit factor) 1.12
Ricompensa attesa 4.04
Drawdown assoluto 760.00
Drawdown massimo 830.00 (8.24%)
Drawdown relativo 8.24% (830.00)
Operazioni totali 109
Posizioni al ribasso (vincite %) 56 (46.43%)
Posizioni al rialzo (vincite %) 53 (56.60%)
Operazioni con profitto (% del totale) 56 (51.38%)
Operazioni in perdita (% del totale) 53 (48.62%)
Il piu' grande
operazione con profito 150.00
operazione in perdita -160.00
Media
operazione con profito 73.75
operazione in perdita -69.62
Massimo
vincite consecutive (profitto in denaro) 8 (347.50)
perdite consecutive (perdita in denaro) 4 (-322.50)
Massimale
profitto consecutivo (numero delle vincite) 482.50 (4)
perdita consecutiva (numero delle perdite) -322.50 (4)
Media
vincite consecutive 2
perdite consecutive 2


Drawdown e profitto risultano peggiori rispetto alla rev. 1.0, con un numero di operazioni piu' alto (109 contro 85).
Anche rapporto vincite/perdite e' nettamente peggiore rispetto alla rev.1.0.

La equity line assomiglia a quella della versione 1.0, con una perdita maggiore nel primo periodo; quindi valgono le stesse considerazioni fatte sopra.

Direi quindi di archiviare definitivamente questa versione.