Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

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Ciao Eurodef...
Grazie della disponibilità.
Gia' da ieri sera stavo pensando come fare per darti "la logica in chiaro", visto che l'avevi chiesta anche sul precedente TS.

I sorgenti che pubblico contengono tutta la parte di gestione in automatico degli ordini, che occupa piu' della meta' delle istruzioni; un alto 20 % di listato riguarda solo le dichiarazioni delle variabili usate.

Penso che questa parte possa essere omessa perche' e' solo un contorno alla logica del TS.

La parte fondamentale, che puo' essere riprodotta in un altro linguaggio, e' la routine che sta in fondo e che comincia con :

//+------------------------------------------------------------------+
//| index calculation |
//+------------------------------------------------------------------+
int index_Calc()

Come posso fare per descrivertela ?

Preferisci dei commenti sul listato ?
Preferisci una sorta di flow chart ?
Preferisci una descrizione discorsiva ?

Fammi sapere.

P.S. - prima di scrivere questo post, stavo divertendomi col cambio GbpUsd e, pur nella limitatezza del solito periodo, stavo notando che il TS e' capace di tirar fuori dei buoni risultati (poche operazioni con discreto profitto); cosi', vale forse la pena di provarlo su tempi piu' lunghi.


direi proviamo con listato e mi spieghi che fa la linea , per passi successivi credo che ci arriviamo

dichiarazione delel variabili ed ordini in questo caso non serve , magari per gli ordini non per questo ts nel caso mi spieghi qualcosa come gestisci gli ordini limite nel caso non ti venga eseguita l operazione ( entrata uscita e stop)

per i BT , necessariamente piu alto è il TF piu lungo deve essere il periodo che copri 5 anni sono il riferimento ma se si hanno piu anni è meglio, come avevo scritto c era un TS dei rikkioni che per 5 anni ha sparato come una stampante di dollari a ciclo continuo poi in un anno è crollato

Il fatto che anche se breve ( seppur la valenza ha i limiti di cui sopra) non crolli con GBP USD è un dato confortante , l altro test è spmini dove le HFT menano ( e qui aprendo parentesi nella gestione degli ordiniin automatico ti ritrovi non cosi raramente un livello di prezzo ed ask e bid inferiori , grazie a HFT ) e se hai qualche paramentro che contempla i volumi li la presenza cosi di alto intermediato HFT pesa.

Ti faccio queste considerazioni , alcune magari potrebbero pesare meno sul tuo ts poiche sono effetti che pesano tantissimo su tf brevissimi con i quali ho a che fare nei miei ts automatici , ancora non operativi , esendovi contatti con SELLA in corso perche necessita integrazione e velocita ad andare a mercato e sino adesso solo Sella offre un canale ad hoc per l algo a 400 ms
 
oggi sarebbe uno di quei casi dove si comprerebbe a questi livelli...non e' facile portarla in gain
mi verrebbe + da vendere :D
 
oggi sarebbe uno di quei casi dove si comprerebbe a questi livelli...non e' facile portarla in gain
mi verrebbe + da vendere :D

Riguardo alla necessità di inserire un po' piu' di inteligenza nel TS, come da tua proposta di qualche pagina fa, ho creato una versione del TS che utilizza una sorta di filtro basato su un oscillatore che descrive/segue il main trend.

I risultati sembrano buoni perche' riesce a ridurre un pochino le entrate sbagliate e migliora il rapporto vincite/perdite.

Si tratta comunque di una complicazione che introduce ulteriori parametri da ottimizzare e sappiamo che l'overfitting si nutre di parametri. :(

Stasera ve lo faccio vedere.
 
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direi proviamo con listato e mi spieghi che fa la linea , per passi successivi credo che ci arriviamo
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Lasciami un paio di giorni e ti preparo un file descrittivo del listato e poi, per non appesantire troppo il 3D, te lo metto qui come allegato.

Sulle altre questione relative ai BT...

In questo intervento avevo gia' spiegato come la vedo io :

http://www.investireoggi.it/forum/overfitting_ii-per-principianti-vt84491-19.html#post4187651

Il TS di cui ci stiamo occupando, lavorando sulla rottura di certi livelli di prezzo, deve operare tyck by tick.
Quindi non ce ne facciamo nulla di anni e anni di candeloni orari e giornalieri.
Data la difficolta' di trovare database dei tick, accontentiamoci di qualche mese di medie minuto.
Poi' si tratterà di rifare ottimizzazioni e test su qualche mese indietro, con frequenza settimanale.

Riguardo alla questione dell'interferenza degli HFT, per come opero io coi CFD, il problema non mi si pone in modo cosi' drammatico perche' il CFD già tampona e bufferizza il movimento del prezzo e anche il broker piu' veloce non raggiunge mai la frenesia dei server di borsa.

Certo esiste il problema dei requote e degli ordini respinti nei momenti caldi, ma se si sceglie un buon broker, alla fine si perdono solo un po' di tick ad ogni morte di papa.
 

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