Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Splice]

ciao

l'ultimo era cosi'

barra delle 09.00 10.10( va bene anche 10.00....nei miei uso anche 10.30...perche' la regola e' nota e tendono a cacciarla)

se break.....se up verifico che il prezzo > del close di ieri e di ieri l'altro (0.5% la tolleranza) e viceversa

chiusura serale oppure stop loss a chiusura barra < -70(ma da 50 in su va bene)

pero' come detto recuperi solo le spese (forse)

 

[marofib]

quindi oggi sul dax index cosi'

come max e minimi nel test NON ho considerato l'interno della barra...ma solo la chiusura della stessa....che viene quindi usata per aggiornare max e minimi
sara' anche un caso...ma forse no....va meglio senza correre dietro alle spike...quindi rumore aggiuntivo....magari per dati non affidabilissimi

 

[marofib]

per avere un'idea dell'eventuale stop loss sul dax

sul mib ho visto che il 30% della media max-min degli ultimi 5 gg e' un buon compromesso....meglio ancora se si tagliano gli eccessi

 

[EURODEFAULT]

Lasciami un paio di giorni e ti preparo un file descrittivo del listato e poi, per non appesantire troppo il 3D, te lo metto qui come allegato.

Sulle altre questione relative ai BT...

In questo intervento avevo gia' spiegato come la vedo io :

http://www.investireoggi.it/forum/overfitting_ii-per-principianti-vt84491-19.html#post4187651

Il TS di cui ci stiamo occupando, lavorando sulla rottura di certi livelli di prezzo, deve operare tyck by tick.
Quindi non ce ne facciamo nulla di anni e anni di candeloni orari e giornalieri.
Data la difficolta' di trovare database dei tick, accontentiamoci di qualche mese di medie minuto.
Poi' si tratterà di rifare ottimizzazioni e test su qualche mese indietro, con frequenza settimanale.

Riguardo alla questione dell'interferenza degli HFT, per come opero io coi CFD, il problema non mi si pone in modo cosi' drammatico perche' il CFD già tampona e bufferizza il movimento del prezzo e anche il broker piu' veloce non raggiunge mai la frenesia dei server di borsa.

Certo esiste il problema dei requote e degli ordini respinti nei momenti caldi, ma se si sceglie un buon broker, alla fine si perdono solo un po' di tick ad ogni morte di papa.

il BT ha due variabili il numero di barre che si investono per backtestare ( in questo caso le barre tick immagino che avrai comunque una compressione o utilizzi proprio l ananlisi tick by tick ? poi leggo intanto il link che mi hai messo) e il tempo per investire le diversi "casististiche di mercato" tieni presente appunto che io sul tf 1 minuto faccio BT di tre mesi , per il tick ti faccio sapere VT quanto mi rende disponibile , ma tieni presente che i risultati potrebbere divergere un po , non mi aspetto pero drammatiche divergenze , ma gioca la qualita del flussi dati sul tbt ( e VT non è certo il migliore datafeed in circolazione)

 

[marofib]

a voglia di fare profit intermedi oggi ...neanche mandrake

 

[Tolomeo]

il BT ha due variabili il numero di barre che si investono per backtestare ( in questo caso le barre tick immagino che avrai comunque una compressione o utilizzi proprio l ananlisi tick by tick ? poi leggo intanto il link che mi hai messo) e il tempo per investire le diversi "casististiche di mercato" tieni presente appunto che io sul tf 1 minuto faccio BT di tre mesi , per il tick ti faccio sapere VT quanto mi rende disponibile , ma tieni presente che i risultati potrebbere divergere un po , non mi aspetto pero drammatiche divergenze , ma gioca la qualita del flussi dati sul tbt ( e VT non è certo il migliore datafeed in circolazione)

Non pretendo di trovare i tick, ma le medie minuto di tre mesi andrebbero benissimo.

Col mio MT4 ci sono on line solo circa gli ultimi venti giorni di medie minuto.

Ieri sera con Marofib abbiamo guardato su google finance ma non abbiamo trovato granche' : mi sembra che al massimo si possano scaricare 15 giorni.

Bisognerà decidere su quali strumenti provare e poi scaricare frequentemente questi piccoli archivi on-line e crearsi un proprio database.

Tra tre mesi avremo scaricato tre mesi, tra un anno un anno ecc.

 

[marofib]

non vorrei di nuovo tornare su sta roba che facevo 10 anni fa...anche perche' non c'ho + l'eta'....ma ad esempio oggi gia' alle 09.20 R1 era gia' saltata....sicuramente non un segno di debolezza

R2 gli e' saltato in testa....e ci e' rimasto ....invece di aspettare sotto

 

[Tolomeo]

a voglia di fare profit intermedi oggi ...neanche mandrake

Il DAX sembra un po' piu' ostico da tradare rispetto al nostrano.
Comunque con una ottimizzazioncina breve di un mese, usando M5, il test darebbe:

Deposito iniziale 10000.00
Profitto totale netto 528.75
Drawdown massimo 350.00 (3.31%)
Operazioni totali 10
Operazioni con profitto (% del totale) 6 (60.00%)
Operazioni in perdita (% del totale) 4 (40.00%)

Non sembra granche', troppi loss e troppo DD.

Oggi avrebbe fatto questa operazione :

2015.03.11 09:13 buy 0.10 11566.5
2015.03.11 10:48 close 0.10 11674.0

profit 268.75.

Oggi avrebbe fatto circa la metà del profitto del mese e quindi questa operazione avrà sicuramente influenzato la parametrazione ottimale.

Si parla ovviamente del TS_Marofib .

 

[marofib]

non devi considerare che il dax apre alle 8....ma alle 9....altrimenti cade tutto il teorema

 

[Tolomeo]

via dimensione 1a barra

Tra tanti grafici, mi ero perso questa opzione .

Ripetendo ottimizzazioncina e test come sopra, sul DAX, entrando ogni giorno alle 9, ottengo :

Deposito iniziale 10000.00
Profitto totale netto 1405.00
Drawdown massimo 447.50 (4.25%)
Operazioni totali 23
Operazioni con profitto (% del totale) 13 (56.52%)
Operazioni in perdita (% del totale) 10 (43.48%)

Le operazioni sono un po' piu' del doppio, e il profitto e' quasi due volte e mezzo.
Il DD e' un po' indigesto e anche il rapporto gain/loss non e' granche'.

Va bene che il periodo e' troppo corto, ma nel tempo ho imparato che piu' aumenta il periodo di ottimizzazione e piu' calano le prestazioni; quindi su un solo mese mi aspettavo risultati migliori; temo che il DAX se ottimizzato sul lungo periodo sara' una delusione.