Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[Tolomeo]

A proposito di cicli...

Stimolato dalla discussione dei giorni scorsi e in particolare grazie al contributo di Aldrin, sto riprendendo in considerazione un programmino che avevo scritto tempo fa, che si prefiggeva di individuare in modo automatico la fine/partenza dei cicli.
Nella versione originale, il programma non riusciva ad azzeccare al 100% i cicli, a causa della variabilità temporale degli stessi.
Ora sto abbinando a quel metodo anche un opportuno oscillatore (o meglio, un mix di oscillatori) che dovrebbero consentire al programma di aggiustare meglio le centrature.
A breve, descriverò piu' in dettaglio questo progetto, sempre con l'intento di stimolare eventuali contributi migliorativi.

 

[marofib]

se usi un filtro passa banda risolvi alla radice i tuoi problema senza altri oscillatori
metti il tuo ciclo...e una banda di tolleranza ...tipo -30+30%
un esempio di un ciclo siffatto lo trovi in aggregatore-strategie ..tasto cicli

 

[Tolomeo]

vado a vedere ...
grazie e ciao

 

[marofib]

come vedi la scala tempo si stira e si accorcia..pure avendo lo stesso ciclo base....proprio perche' c'e' la tolleranza
poi se e' giusto o meno no so dirtelo

 

[Adrin]

Dopo un po' di sana attività fisica sulle piste da sci sono tornato a "nerdare" davanti al pc.
Alla fine ho cercato e ricercato quale programma/linguaggio sia meglio imparare per fare Trading ed almeno che non si vogliano spendere dei bei soldoni MT4 è l'opzione migliore.
Adesso sono alcuni giorni che sto cercando di imparare MQL4 e sono arrivato a costruire EA molto semplici tipo buy and sell al cross di una MA. Non è così facile ma spero piano piano di migliorare.

Tolomeo, mi farebbe molto piacere se condividessi con me i file di quello che stai facendo così guardo se riesco a leggerli e capirli oppure no.

Ancora non ho un broker con MT4 per cui ho potuto testare la mia EA (cross dei prezzi rispetto la MM) solo sulle 4 valute base ed ho notato 2 cose. La prima è che per timeframe daily settando la MM maggiore di 40periodi si fanno dei gain decenti. Per me questa è una semplice conferma che i trend esistono (anche se dovrei provare su altre 50 valute per essere sicuro).
La seconda è che inserendo un TP statico dopo un certo livello la performance non migliora considerevolmente per cui tanto vale non inserirlo. Sì, capisco che sono ad un livello abbastanza base ma abbiate pazienza

 

[Tolomeo]

Ciao Aldrin, bentornato.
Se mi manti un indirizzo email nell' "area notifiche" del forum, ti posso inviare qualche programmino semplice da decifrare.
Anch'io ho cominciato cosi'.

 

[Adrin]

Ciao Aldrin, bentornato.

In teoria dovrei chiamarmi Adrin da Adriano. Te visualizzi Aldrin?
Non trovo questa "area notifiche" per cui mando un messaggio privato.
Grazie mille!

 

[Tolomeo]

In teoria dovrei chiamarmi Adrin da Adriano. Te visualizzi Aldrin?
Non trovo questa "area notifiche" per cui mando un messaggio privato.
Grazie mille!

Scusa Adrin, ero condizionato dal fatto che esiste un Aldrin su qualche forum e ho inconsciamente associato lui a te.

Ti ho appena inviato due file da guardare; fammi sapere se hai problemi.

Ciao

 

[Tolomeo]

Small gain ts

Tra sabato e oggi, sulla sezione principale del forum c'e' stato un acceso scambio di idee intorno ad un TS manuale proposto da soso (http://www.investireoggi.it/forum/80-punti-sicuri-al-giorno-senza-stoploss-vt84690.html).

Poiche' quel TS mi sembra fondato su un'idea valida, abbandono momentaneamente il lavoro sui cicli, per riproporre quell'idea in questa sezione.

Il TS si proponeva di catturare un profitto minimo in modo semplice e sistematico, con una minima probabilità di uscita in stoploss.
L'autore avrebbe iniziato a mostrare l'operatività a partire da oggi, senza peraltro descrivere nel dettaglio il suo metodo.
Gran parte degli intervenuti non e' riuscita a cogliere l'essenza di questa idea e ha seppellito il povero soso di critiche e sberleffi, inducendolo ad abbandonare il 3D.

Diversamente da questi, a me si e' accesa subito una lampadina nel cervello e ho cominciato a costruirmi dei grafici, per capire meglio cosa ci fosse all'origine di quell'idea.

Poiche' soso si proponeva di lavorare sul FtseMib, ho costruito un grafico che riporta l'ampiezza assoluta delle barre giornaliere; nello stesso grafico ho messo una linea sul valore di 80, ovvero il target di profitto di soso.

Ecco il grafico:

 

[Tolomeo]

Dal grafico, che copre quasi quattro anni, si evince come la quasi totalità delle barre abbia una ampiezza maggiore di 80.
Il altri termini 80 punti di Ftse rappresenta una variazione di prezzo che, di norma, e' molto inferiore alla differenza tra massimo e minimo delle barre daily.
Di conseguenza si potrebbe pensare, come ha fatto soso, di poter operare intraday, per "prelevare" quotidianamente questa piccola porzione di barra.
Data la piccola estensione di questo gain e' pensabile di poter sfruttare entrambi i movimenti long e short che avvengono all'interno della barra, per cercare di catturare tale gain.
Ovviamente le possibilità di successo sono molto piu' alte se si opera nel senso della barra, ovvero long all'interno di una barra verde e short all'interno di una barra rossa.
Purtroppo non sappiamo, e credo che non sapremo mai, quale tecnica utilizzi soso per mettersi nella direzione piu' favorevole.
Il nostro scopo sarà pertanto quello di trovare uno o piu' metodi per operare in modo profittevole nell'intraday, essendo facilitati dal fatto che il nostro target di profitto e' sicuramente presente all'interno del movimento giornaliero ed e' di piccole dimensioni.
Questo TS, che chiamerò "Small Gain", fara' inorridire i cervelloni del 3D "Overfitting" che sembra vogliano inseguire solo i massimi profitti teorici, ma, per noi "artigiani" dei TS, un piccolo profitto fisso, per ogni seduta daily che il mercato ci manda, non sarebbe niente male.
Ho calcolato che col mio broker CFD, che mi "frega" 15 punti di commissione per ogni ordine, se catturo 80 punti di FtseMib, mi rimarrebbero 65 punti in saccoccia ogni giorno che, investendo 0.1 lotti (10000 euro), corrispondono a 32,5 euro (o 325 euro se investo 1 lotto ).

L'aspetto stuzzicante di questo progetto consiste nel fatto che anche gli altri strumenti presentano le stesse caratteristiche del nostrano e quindi si potrebbe operare in parallelo su più strumenti.
Come esempio vi mostro i grafici di EurUsd e di CrudeOil, con i livelli di small gain che ho individuato. rispettivamente di 0.0008 e 0,5 punti.
La scelta dei migliori strumenti da utilizzare sarà guidata dal rapporto tra small gain e commissioni.