il becero
Forumer attivo
Buonasera al 3D,
grazie alle gentili signorine
ed ai gentili giovanotti
.
Alla fine della fiera sono partiti, salvo scatafasci ciclici difficilmente giustificabili, con il trade di ordine t+5 senza di me
.
Nel momento in cui scrivevo il post precedente le ipotesi in campo erano due. Il becero sperava nella continuazione dell’annuale ed un ritocco dei minimi ma il mercato ha deciso in un altro modo
.
Vediamo in pillole cosa ha combinato questo annuale da un punto di vista ciclico
- E' iniziato il il 13/10/22: la statistica ciclica dice che il mese preferito per la partenza del t+5, su 25 annuali osservati, è con una frequenza del 24% è il mese di ottobre.
- Ha trovato il suo massimo il 1/8/23 dopo 204 giorni: in 25 osservazioni è la prima volta che trova il massimo assoluto nel mese di agosto e generalmente trova il massimo tra i 170 e i 180 giorni.
- E' terminato il 26/10/2023 dopo 61 barre dal massimo: in genere ci vogliono 70-85 giorni
- Ha avuto una spinta di 9566 punti pari ad un incremento del 47,4% poco sopra la media di un t+5 >0
- Ha avuto una correzione dai massimi di 2679 punti pari ad un decremento del 9% contro una media del 12,5%
- Ha avuto un saldo punti di 6877 pari a 34,1% sviluppati in 265 giorni. La durata è proprio la media del t+5 > 0 mentre l'incremento netto è sopra la media (26,1%).
Quindi tutto sommato a parte qualche piccolo sbavatura si può affermare a posteriori che l'annuale si è comportato "normalmente" e cioè con valori nella media e quelli fuori media comunque da considerare "normali".
Facendo un'analisi di come si è comportato il mese di novembre rispetto alla statistica non ciclica posso dire che:
- ha chiuso verde in favore del pronostico (la probabilità era del 60%)
- ha avuto un estensione media H-L di 8% a fronte di un 8,77% del valore medio
- chiusura del mese a 29737 a fronte di una forchetta tra valor medio e valore mediano di 29315 - 28853 considerando i valori di chiusura di ottobre, apertura di novembre e scostamenti medi e mediani percentuali delle barre mensili verdi.
Con il senno di poi il mese di novembre si è comportato tutto sommato come da statistica ma come vi avevo detto, non avendo un coefficiente di variazione affidabile, e considerando l'elevatissima variabilità del mese in questione (vedere tabella del post precedente) ho preferito non dare i numeri.
Il mese di dicembre ha uno storico di chiusure verdi del 52%, il che significa che con 13 barre verdi contro 12 rosse, il mese ha una probabilità infinitesimale superiore a quella del lancio della famosa monetina.
Tuttavia il mese di dicembre si comporta abbastanza bene (coefficiente di variazione di 0,44 per le barre di colore verde e 0,33 per le rosse) in termini di barra H-L, che varia da +7,5% ,se di colore verde, a -8% ,se di colore rosso (i valori sono rispettivamente le medie degli scostamenti percentuali di valor medio e valore mediano per le barre verdi - segno positivo - e delle barre rosse - segno negativo).
Come spesso accade, invece, le altre barre hanno un coefficiente di variazione poco affidabile ma questa volta ho deciso di dare i numeri
e pertanto la forchetta di chiusure è tra 29662 per le barre rosse e 30450 per le barre verdi, valori da prendere con le molle mentre quelli della barra H-L li terrei parecchio in considerazione per capire quando il mercato ha raggiunto l'estensione massima del mese e chiudere le posizioni e/o "reversare".
Ah becero, ma che ci stai a raccontà er passato come un ANALIsta da forumme? La telecronaca la sanno fare tutti. Dicci un po' che fa sto annuale.
Caro lettore, mi scuso se ho abusato del tuo tempo, e proverò a dare qualche informazione per il futuro
grazie alle gentili signorine
ed ai gentili giovanotti.Alla fine della fiera sono partiti, salvo scatafasci ciclici difficilmente giustificabili, con il trade di ordine t+5 senza di me
.Nel momento in cui scrivevo il post precedente le ipotesi in campo erano due. Il becero sperava nella continuazione dell’annuale ed un ritocco dei minimi ma il mercato ha deciso in un altro modo
.Vediamo in pillole cosa ha combinato questo annuale da un punto di vista ciclico
- E' iniziato il il 13/10/22: la statistica ciclica dice che il mese preferito per la partenza del t+5, su 25 annuali osservati, è con una frequenza del 24% è il mese di ottobre.
- Ha trovato il suo massimo il 1/8/23 dopo 204 giorni: in 25 osservazioni è la prima volta che trova il massimo assoluto nel mese di agosto e generalmente trova il massimo tra i 170 e i 180 giorni.
- E' terminato il 26/10/2023 dopo 61 barre dal massimo: in genere ci vogliono 70-85 giorni
- Ha avuto una spinta di 9566 punti pari ad un incremento del 47,4% poco sopra la media di un t+5 >0
- Ha avuto una correzione dai massimi di 2679 punti pari ad un decremento del 9% contro una media del 12,5%
- Ha avuto un saldo punti di 6877 pari a 34,1% sviluppati in 265 giorni. La durata è proprio la media del t+5 > 0 mentre l'incremento netto è sopra la media (26,1%).
Quindi tutto sommato a parte qualche piccolo sbavatura si può affermare a posteriori che l'annuale si è comportato "normalmente" e cioè con valori nella media e quelli fuori media comunque da considerare "normali".
Facendo un'analisi di come si è comportato il mese di novembre rispetto alla statistica non ciclica posso dire che:
- ha chiuso verde in favore del pronostico (la probabilità era del 60%)
- ha avuto un estensione media H-L di 8% a fronte di un 8,77% del valore medio
- chiusura del mese a 29737 a fronte di una forchetta tra valor medio e valore mediano di 29315 - 28853 considerando i valori di chiusura di ottobre, apertura di novembre e scostamenti medi e mediani percentuali delle barre mensili verdi.
| DESCRIZIONE VARIABILE | Chiusura prevista | Chiusura al 30/11 | Delta | % |
| Variazione del valor medio | 29315 | 29737 | 422 | 1,4% |
| Variazione del valore mediano | 28853 | 29737 | 884 | 3,1% |
Variazione media | 29084 | 29737 | 653 | 2,2% |
Con il senno di poi il mese di novembre si è comportato tutto sommato come da statistica ma come vi avevo detto, non avendo un coefficiente di variazione affidabile, e considerando l'elevatissima variabilità del mese in questione (vedere tabella del post precedente) ho preferito non dare i numeri.Il mese di dicembre ha uno storico di chiusure verdi del 52%, il che significa che con 13 barre verdi contro 12 rosse, il mese ha una probabilità infinitesimale superiore a quella del lancio della famosa monetina.Tuttavia il mese di dicembre si comporta abbastanza bene (coefficiente di variazione di 0,44 per le barre di colore verde e 0,33 per le rosse) in termini di barra H-L, che varia da +7,5% ,se di colore verde, a -8% ,se di colore rosso (i valori sono rispettivamente le medie degli scostamenti percentuali di valor medio e valore mediano per le barre verdi - segno positivo - e delle barre rosse - segno negativo).
Come spesso accade, invece, le altre barre hanno un coefficiente di variazione poco affidabile ma questa volta ho deciso di dare i numeri
e pertanto la forchetta di chiusure è tra 29662 per le barre rosse e 30450 per le barre verdi, valori da prendere con le molle mentre quelli della barra H-L li terrei parecchio in considerazione per capire quando il mercato ha raggiunto l'estensione massima del mese e chiudere le posizioni e/o "reversare".Ah becero, ma che ci stai a raccontà er passato come un ANALIsta da forumme? La telecronaca la sanno fare tutti. Dicci un po' che fa sto annuale.
Caro lettore, mi scuso se ho abusato del tuo tempo, e proverò a dare qualche informazione per il futuro
- I mesi ciclici preferiti per il massimo sono aprile (16%) e maggio (20%). Il minimo lo sai già. Attenzione che le date per i mesi mescolano i cicli postivi e quelli negativi. Pur avendo una durata ciclica circa uguale i t+5 < 0 raggiungono il massimo tra una mediana di 85 giorni circa e una media di 107 e pertanto parecchi mesi prima di un t+5 > 0
- Se t+5 > 0 il massimo è atteso verso fine giugno prima decade di luglio; mentre il minimo è atteso verso fine ottobre prima decade di novembre. La spinta e la correzione li conosci già, se sei stato attento, ma dopo un primo annuale così spumeggiante aspettarsi un secondo, altrettanto sfavillante, mi sembra eccessivo (tuttavia da non trascurare l'effetto di eventi esterni come i fondi del PNRR che come tutti i fenomeni macroeconomici e gli eventi booster amplificano i movimenti in termini di magnitudo ed accelerano la fine o l'inizio dei cicli in termini di tempo). In questa ipotesi assisteremo ad un t+6 > 0 che significa t+8 partito nel 2022.
- Se t+5 < 0 il massimo è atteso a fine marzo, primi di aprile intorno a 33900 ed un approdo in area 20600 prevista per fine ottobre e prima decade di novembre.
- E' evidente che l'atterraggio dipende dalla magnitudo della spinta e sono parametrate su cicli che si comportano come la media dei cicli o i cicli che io chiamo "normali": se ci trovassimo di fronte a spinte del doppio o della metà ci troveremmo in un contesto fuori statistica e quindi sapere mediamente che un t+5 > 0 corregge di un 12,5% o che un t+5 < 0 di un 39.,2% è sempre meglio saperlo; ma si tratta di informazioni da maneggiare con cura.
