FTSE Mib Spunti ciclici e piccole tradate

[il becero]

Buongiorno al 3D,
iniziamo con ringraziare le ragazze Lori e DANY1969 per cavalleria e successivamente i ragazzi
Un grazie in particolare a stachus che avrebbe voluto darmi una mano , peccato per il tuo broker
Detto questo inserisco 2° lotto.

-3 SELL 25.950 (valido sino a revoca eventuale)
Obiettivo: partenza del t+5 inverso.

Nota bene:

1) l'annuale inverso dal 5/1 vanta 257 barre (circa la durata media) contro un massimo di 320.
2) il t+6 dal 16 marzo 2020 che tenevo ancora in piedi solo con ipotesi di lingua marzo-ottobre 2020, probabilmente si è già chiuso e quindi l'attuale t+4 dovrebbe interrompere la sequenza ribassista dovendo essere > 0.

Quindi se t+4 > 0 allora t+6 partito come da sussurro.
In questo caso è ipotizzabile che il mio trade vada in sofferenza perché l'annuale inverso che deve partire senza se e senza ma, si scontra con il fratello maggiore che è da poco partito.

Ad oggi siamo a 264 barre giornaliere di annuale inverso su un massimo teorico di 320 (media 256) e su un massimo rilevato dalle mie statistiche di 345 (media e mediana 258).

Tuttavia un t+4 > 0 lato diritto raggiunge il suo massimo (oggi siamo a 66 barre giornaliere) :

- min 66 giorni teorico / 26 giorni rilevato
- media 88 giorni teorico / 102 giorni rilevato
- max 110 giorni teorico / 160 giorni rilevato

Quindi nonostante il t+6 ed il suo t+4, secondo le mie attese, dovrebbero spingere ancora sia come tempo che come prezzo (in verità la spinta media del semestrale è 32,2% e la mediana a 28,7% ma essendo il primo di un presunto t+6 è bene mettere in preventivo valori fuori statistica un po' come il t+3 che si chiude dopo 48 giorni + 6 che mi ha uccellato il primo lotto); tuttavia non posso non inserire il nuovo ADD.
Aggiungo infine che, statisticamente, il mese di febbraio accoglie il massimo del t+5 lato indice.

L'importante è sapere che si può andare in sofferenza o in alternativa utilizzare i consigli dell'amico stachus, per i quali tuttavia si deve cambiare strumento.

AGGIORNAMENTO 17 GENNAIO ORE 08:35 Revoco ordine SELL con l'aspettativa di intercettarlo più in alto dopo aver capito la struttura dei cicli minori.

 

[BRUZA]

Grazie x i tuoi consigli becero

 

[il becero]

Buongiorno al 3D,
grazie a Lori e DANY1969 e al sempre gentile BRUZA ed al benvenuto mornico.

Detto questo inserisco 2° lotto.

-3 SELL 25.950 (valido sino a revoca eventuale)
Obiettivo: partenza del t+5 inverso.

AGGIORNAMENTO 17 GENNAIO ORE 08:35 Revoco ordine SELL con l'aspettativa di intercettarlo più in alto dopo aver capito la struttura dei cicli minori.

Ci riprovo, temo, ancora in anticipo*: inserisco 2° lotto.

-3 SELL 26.120 (valido sino a revoca eventuale)
Obiettivo: partenza del t+5 inverso.

*ordine valido sino a revoca

 

[stachus]

Buongiorno al 3D,
iniziamo con ringraziare le ragazze Lori e DANY1969 per cavalleria e successivamente i ragazzi
Un grazie in particolare a stachus che avrebbe voluto darmi una mano , peccato per il tuo broker
Detto questo inserisco 2° lotto.

-3 SELL 25.950 (valido sino a revoca eventuale)
Obiettivo: partenza del t+5 inverso.

Nota bene:



Ad oggi siamo a 264 barre giornaliere di annuale inverso su un massimo teorico di 320 (media 256) e su un massimo rilevato dalle mie statistiche di 345 (media e mediana 258).

Tuttavia un t+4 > 0 lato diritto raggiunge il suo massimo (oggi siamo a 66 barre giornaliere) :

- min 66 giorni teorico / 26 giorni rilevato
- media 88 giorni teorico / 102 giorni rilevato
- max 110 giorni teorico / 160 giorni rilevato

Quindi nonostante il t+6 ed il suo t+4, secondo le mie attese, dovrebbero spingere ancora sia come tempo che come prezzo (in verità la spinta media del semestrale è 32,2% e la mediana a 28,7% ma essendo il primo di un presunto t+6 è bene mettere in preventivo valori fuori statistica un po' come il t+3 che si chiude dopo 48 giorni + 6 che mi ha uccellato il primo lotto); tuttavia non posso non inserire il nuovo ADD.
Aggiungo infine che, statisticamente, il mese di febbraio accoglie il massimo del t+5 lato indice.

L'importante è sapere che si può andare in sofferenza o in alternativa utilizzare i consigli dell'amico stachus, per i quali tuttavia si deve cambiare strumento.

AGGIORNAMENTO 17 GENNAIO ORE 08:35 Revoco ordine SELL con l'aspettativa di intercettarlo più in alto dopo aver capito la struttura dei cicli minori.

Ricambio il sentimento amichevole, pur tuttavia in linea generale riguardo i cicli, concedimi esprimere tutti i miei dubbi sulla validità da te applicata sulla gestione dei cicli, è mia personalissima opinione che poche cose al mondo hanno la variabilità ciclica come nel forex.........e che il sistema d'adottare nulla ha a che fare con ben determinata tempistica......( giorni + ore o addirittura numero di barre), occorre avere come minimo a disposizione un indicatore "Tempo+volatilità"....massimi-minimi eseguiti in un determinato tempo indicano la chiusura di un ciclo, prendi per es. la distanza tempo di un mese un un altro qualsiasi limite temporale entro questo periodo il raggiunto massimo e o minimo indica la fine ed automaticamente l'inizio di un nuovo ciclo, beninteso che esso dia segno d'inversione caso contrario il ciclo sta continuando..... figlio e madre d'infiniti cicli inferiori eo superiori........la durata di un ciclo qualsiasi non ha una scadenza fissa in termini di tempo e di numero di barre....è un errore grave affidarsi a questa impostazione, su questo nn ci piove.

 

[il becero]

Buona sera al 3D,
grazie alle gentilissime Lori e DANY1969 a mornico e BRUZA.

Riepilogo posizione
... e non si tratta di amore etero

-3 SELL 24.095
Obiettivo: chiusura t+3
Sotto obiettivo: chiusura annuale.

Esito: uccellato per chiusura di un t+3 da 48 giorni e con un t+3 inverso dal 13/12 che fa solo un 75% di t+1 > 0 e poi si vincola subito con polarità negativa (con l'inverso si ragiona al contrario).

Ci riprovo, temo, ancora in anticipo*: inserisco 2° lotto.
-3 SELL 26.120 (valido sino a revoca eventuale)
Obiettivo: partenza del t+5 inverso.

Come temevo l'ordine si è rivelato in anticipo. Motivo per cui non ho ancora incrementato la posizione short che ribadisco è contro trend (t+6) il che significa che ogni discesa è da longare e non da shortare.
Ma il becero predica bene e razzola male e quindi un po' di sputazza nelle mani e .

Ad oggi siamo a 264 barre giornaliere di annuale inverso su un massimo teorico di 320 (media 256) e su un massimo rilevato dalle mie statistiche di 345 (media e mediana 258).

Tuttavia un t+4 > 0 lato diritto raggiunge il suo massimo (oggi siamo a 66 barre giornaliere) :

- min 66 giorni teorico / 26 giorni rilevato
- media 88 giorni teorico / 102 giorni rilevato
- max 110 giorni teorico / 160 giorni rilevato

Quindi nonostante il t+6 ed il suo t+4, secondo le mie attese, dovrebbero spingere ancora sia come tempo che come prezzo (in verità la spinta media del semestrale è 32,2% e la mediana a 28,7% ma essendo il primo di un presunto t+6 è bene mettere in preventivo valori fuori statistica un po' come il t+3 che si chiude dopo 48 giorni + 6 che mi ha uccellato il primo lotto); tuttavia non posso non inserire il nuovo ADD.
Aggiungo infine che, statisticamente, il mese di febbraio accoglie il massimo del t+5 lato indice.

L'importante è sapere che si può andare in sofferenza o in alternativa utilizzare i consigli dell'amico stachus, per i quali tuttavia si deve cambiare strumento.

ANALisi perfetta e operatività pessima.

Lato rovescio siamo a 40 D di t+2 inverso, 124 di t+4 inverso e 281 di t+5 inverso (non sto a riscrivere le durate teoriche ed empiriche perché le trovate sopra).
Lato diritto con oggi siamo al giorno n° 83 (la funzione di ripartizione della variabile giorno di massimo è 0,27) e con una spinta del 36,7% (la funzione di ripartizione della variabile spinta massima è 0,73).
Per chi non ha confidenza con la statistica, significa che come spinta su 22 semestrali da me empiricamente rilevati il 73% di essi ha avuto una spinta minore o uguale e solo il 27% una spinta maggiore.
Analogamente la funzione di ripartizione dei giorni in cui il semestrale raggiunge il suo massimo ci racconta che statisticamente i tempi non sono ancora maturi per la sua inversione finale: in questo caso, ma è solo una coincidenza, solo nel 27% dei casi un semestrale ha raggiunto il suo massimo prima di 83 giorni.

Se a questa ANALisi temporale aggiungo un potenziale ABCD con target in area 28000 potete capire come mai ancora non mi sono giocato il terzo ADD.
Il prossimo step è cercare di capire quando patirà il prossimo mensile t+2 (escludo per il momento la data del 25 gennaio perché sarebbe ancora più sporca del t+3 da 48+6 barre) affinché inizi a valutare temporalmente quando sparare un nuovo lotto.
Poi se vorranno scendere prima a chiudere il semestrale non sarò io a dirgli di non farlo. Sicuramente bisogna stare molto accorti. Non credo che concederanno molto come correzione ma per i target è ancora presto e non escluderei qualche rasoiata e poi qualche giorno di debolezza prima di una ripartenza per il secondo semestrale del primo annuale del t+6 partito il 13 ottobre.

 

[il becero]

Buona sera al 3D,
prima di tutto grazie alle gentili fanciulle ed ai baldi giovani.

Lato rovescio siamo a 58 D di t+3 inverso, 143 di t+5 inverso e 299 di t+5 inverso. Il t+5 inverso è più che maturo, il t+4 inverso pure mentre in proporzione il t+3 inverso avrebbe ancora spazio.
Lato diritto con oggi siamo al giorno n° 101 (la funzione di ripartizione della variabile giorno di massimo è 0,50) e con una spinta del 39,5% (la funzione di ripartizione della variabile spinta massima è 0,81).
La durata media empirica di un t+4 diritto è 137 giorni ed il suo scarto quadratico medio normalizzato di 0,19 ci suggerisce di considerare attendibile la variabile "valore medio". Lo scarto quadratico medio normalizzato della variabile "giorno di massimo" è 0,39. Valori inferiori a 0,5 ci dicono che il valore medio è un indicatore attendibile e la sua attendibilità cresce in modo inversamente proporzionale.
La condizione di chiusura di un t+4 è un ciclo di 3 ordini di grandezza e pertanto un t+1 < 0. Quindi come ipotesi minimale l'ultimo t+1 potrebbe partire la prima settimana di aprile.

Se a questa ANALisi temporale aggiungo un potenziale ABCD con target in area 28000 potete capire come mai ancora non mi sono giocato il terzo ADD

Siamo arrivati a target come area e siamo, come scritto sopra, a 0,81 della sua funzione di ripartizione. Quindi come prezzo ciclico potrebbe bastare.

Il prossimo step è cercare di capire quando patirà il prossimo mensile t+2

Che si sia chiuso è poco ma sicuro, sul quando il grafico lascia più interpretazioni.

1. minimo assoluto del 22 febbraio
2. minimo relativo del 24 febbraio
3. minimo del 2 marzo

Se vorrà fare un t+2 < 0 questo raggiungerà, statisticamente, il suo massimo nei primi 10 giorni mentre un t+2 > 0 vedrà il suo massimo nei primi 24 giorni.

Noi abbiamo detto che la condizione di chiusura di un t+4 è un t+1 < 0 e quindi conviene scommettere su un massimo compreso tra i 10 e i 24 giorni considerando che non mi aspetto la chiusura dell'annuale.

Abbiamo anche detto che ci troviamo di fronte ad una mancanza di reciprocità tra diritto e rovescio: l'armonia di un grafico vorrebbe che il massimo dell'indice coincida con la partenza del suo inverso: ma l'armonia fa rima con teoria e nella pratica si assiste spesso a false partenze (tu chiamale se vuoi emo...rroidi perché il mercato fa finta di partire con decisione e poi disegna una lingua per ingabbiare chi ci casca. In buona sostanza come il sottoscritto quando è entrato short di grado t+3).
Tutto sto papello per dire che io devo entrare per cercare la partenza del t+4 inverso e che anche se il tempo per il t+5 inverso è agli sgoccioli non escludo che lato inverso facciano una lingua di grado t+2 per permettere la chiusura del t+4 lato indice e sul successivo massimo del t+2 di indice, il mercato faccia partire il t+5 inverso che porterà finalmente la chiusura reciproca dell'annuale lato indice.

In forza di questa ANALisi a breve effettuerò un ADD e mi riserverò per prudenza l'ultimo lotto nel caso in cui si avveri l'ipotesi grafica descritta: in pratica mi aspetto circa un doppio massimo prima della partenza del t+5 inverso.
Il problema è che non conosco il prezzo di questo doppio massimo e quindi un ingresso anticipato come livello mi costringerà a fare miracoli per portare a casa la pellaccia.

Infatti è vero che come spinta ciclica può anche bastare, ma il mese è appena iniziato, e difficilmente marzo disegna una candela con un'estensione inferiore agli 824 punti o in termini percentuali ai 3,02%.
Quindi statistiche non cicliche non sono affatto convinte che la funzione di ripartizione ciclica di 0,81 sia affidabile: in buona sostanza se deve salire si può fare dai 1300 a 2000 punti.
Vedrò pertanto se dopo la chiusura dell'attuale 2° t-2 i prezzi dimostreranno forza per salire con decisione o se quei punti se li vorrà fare verso il basso.
AGGIORNAMENTO 08.03 ORE 18:01 Sul minimo delle ore salvo smentite posiziono la partenza del 2° t. Pertanto questo t-2 ancora non dovrebbe mostrare segni di cedimento. Ho ancora tempo per riflettere almeno per un intero T-1.

 

[visione]

Buongiorno Becero
leggendo i tuoi interventi noto una grande preparazione riguardo la analisi ciclica sia dal lato indice che dal lato antagonista
avevo sottoposto la mia domanda in altro spazio non ottenendo risposta e se hai tempo per guardare ed analizzare il passato te ne sarei grato
Secondo te l'annuale dei Max precedente a quello chiuso a gennaio 22 -------per alcuni esiste lingua mensile novembre 2021/gennaio 2022 ma poco cambia-------dove e' partito? Ho grande difficolta' a trovare una partenza corretta

 

[il becero]

Buongiorno Becero
leggendo i tuoi interventi noto una grande preparazione riguardo la analisi ciclica sia dal lato indice che dal lato antagonista
avevo sottoposto la mia domanda in altro spazio non ottenendo risposta e se hai tempo per guardare ed analizzare il passato te ne sarei grato
Secondo te l'annuale dei Max precedente a quello chiuso a gennaio 22 -------per alcuni esiste lingua mensile novembre 2021/gennaio 2022 ma poco cambia-------dove e' partito? Ho grande difficolta' a trovare una partenza corretta

Buonasera al 3D, ciao visione. Ho letto solo oggi e ti rispondo volentieri.
Intanto ringrazio le gentili signore ed i gentili signori.
Per quanto mi riguarda, hai difficoltà a trovarlo perché non esiste.
La struttura inversa da febbraio 2020 a gennaio 2022 è un t+6 a 3 t+4 ed il 2° parte 8 giugno 2021. Del resto in natura esistono strutture cicliche a 4 tempi, a tre tempi oltre ad obbrobri ciclici. In questo caso la struttura a 3 tempi è abbastanza pulita.
Da quel massimo è soddisfatta la condizione di partenza del t+4 inverso mentre quella del t+5 inverso neanche per sogno.
Tornando ad oggi sul massimo ho segnale di partenza di t+3 inverso e ciò implica che il nostro indice, anche nella visione più longhista possibile, dovrebbe patire almeno un'altra decina di giorni di debolezza (aggiornamento dei minimi o doppio minimo).
Sotto i 25600 si parla di altro: del resto siamo sul massimo del 6 marzo a 299 giorni di t+5 inverso, 142 giorni di t+4 inverso e 58 giorni di t+3 inverso. Pertanto al netto di lingue non vedo per il momento una ripresa convinta dei prezzi.

 

[il becero]

Buonasera al 3D,
grazie alle gentili ragazze ed ai gentili ragazzi

Prima di tutto mi sono reso conto di essermi perso un t+4 nella risposta a visione. Il t+6 inverso per me è composto di 4 t+4:
- 1° 21 luglio 2020 con 106 candele
- 2° 8 gennaio 2021 con 119 candele
- 3° 8 giugno 2021 con 15 candele
- 4° 5 gennaio 2022 o 16 novembre 2021, ma come scritto da visione è inifluente.

In seconda battuta aggiorno la posizione con il rollaggio di 475 punti:

Riepilogo posizione
-3 SELL 24095 -475 = 23620
-3 SELL 26120 - 475 = 25645

Successivamente mi mangio le mani per non avere fatto l'ADD sull'ABCD ma lì solo only the brave ed i migliori ANAListi.
Non immaginavo con l'ultimo aggiornamento che il t nato il giorno 8 marzo alle 9 si sarebbe accartocciato così repentinamente dopo un t-2

Infine evidenzio che, con la rottura di 25600, la struttura rialzista ha iniziato a far emergere le prime crepe.

Ciò nonostante, ci starebbe bene un'alleggerimento anche perché c'è un t+1 pronto per partire (e subdolamente un t+4) che dovrebbe portare i prezzi (ad oggi essendo un indicatore dinamico) in area 26450 (almeno).
Nonostante il t+5 antagonista (come lo chiama visione ed il maestro Elico64 ) abbia dato il suo segnale di partenza, non è detto, anche considerando la mancanza di reciprocità tra indice ed inverso, che l'antagonista non disegni una lingua di grado t+2 per rendere il grafico più armonico e consentirmi di non storcere troppo il naso tra modello e realtà.
In sintesi la sua discesa non è terminata ma l'eccesso di correzione secondo me potrebbe trovare una pausa.
Tuttavia è venerdì, ho davanti un bicchiere di rum, non mi sono posto il problema delle mutande a 28000 anche perché sono sempre di colore strategico e pertanto scelgo di stare fermo fino a lunedì e da lì capire se alleggerire la posizione o giocarmi il famoso ADD sul rimbalzo (o entrambe).
AGGIORNAMENTO 20/3 ORE 7:53
Il trade sarà messo in sicurezza con uno stop profit pari al pmc + commissioni e cioè a 24625.

 

[il becero]

Buonasera al 3D,
grazie Lori e DANY1969 , al gentilissimo BRUZA e a nuovoborsa10.

AGGIORNAMENTO 20/3 ORE 7:53
Il trade sarà messo in sicurezza con uno stop profit pari al pmc + commissioni e cioè a 24625.

Seguendo il vecchio personale adagio che su un trade sbagliato è già grasso che cola portare a casa la pellaccia, ho deciso di alleggerirmi un po' tanto e cioè di liquidare la posizione.
Oltre al vecchio adagio la decisione di uscire e non alleggerire solamente è conseguenza delle considerazioni che riassumo.

• Lato inverso, la pressione ribassista non è finita perché non esiste in natura un t+5 inverso che non produce debolezza per circa almeno un 75% di t+3.
• Lato indice, siamo ancora nei tempi di un t+4, la cui durata media è di 137 candele è lo scarto quadratico medio normalizzato è 0,19.
• Struttura antagonista e struttura indice non sono in fase (mancanza di reciprocità) e quando ciò accade il mercato è molto più difficile da leggere ma soprattutto da tradare.

Queste tre informazioni mi suggeriscono prudenza e mi dicono che ancora i tempi non sono maturi per una ripartenza, e che tuttavia il 2° t+4 del t+6 deve pur sempre fare il suo sviluppo.

Le tattiche, per il su indicato principio della prudenza, possono essere due:

1. provo un trade Long per intercettare la partenza: ma questo solo in prossimità di 137 candele.
2. provo un trade Short per intercettare vera partenza del t+5 inverso: ma questo solo per prezzi maggiori di 26450

Aspettando che il Tempo o il Prezzo facciano il loro gioco, mi godo il mio rum e la pellaccia tornata a casa propria prima del previsto.