FTSE Mib Spunti ciclici e piccole tradate

[il becero]

Buonasera al 3D,
grazie alle fanciulle ed ai giovinotti ,

Le tattiche, per il su indicato principio della prudenza, possono essere due:

1. provo un trade Long per intercettare la partenza: ma questo solo in prossimità di 137 candele.
2. provo un trade Short per intercettare vera partenza del t+5 inverso: ma questo solo per prezzi maggiori di 26450

Da buon ANALista, avendo indicato i due scenari, almeno uno doveva avverarsi . Infatti sembrerebbe (il condizionale è l'unico verbo che insegnano ai bravi ANAListi) che la tattica 1 sia destinata a tramontare per i seguenti motivi.

• indicatori non ciclici che mi suggeriscono partenza da un minimo di t+2 ad un t+3 (al momento)
• il lato indice sempre per gli stessi indicatori ha indicato possibile partenza del t+4 qualora non ci sia un ritorno a breve sotto i 25850 entro il 17 aprile (dopo la soglia si alza.
• il t+4 in corso dal 13 ottobre con 111-115 barre giornaliere ha avuto un t+1 < 0

Per i suddetti punti credo che sia troppo tardi per pensare ad un trade Long.
Bravi a quelli che sono entrati il 20 marzo (ma qui solo i migliori ANAListi) o quelli sullo swing del 123 Low (chiamatelo Ross, Sperandeo o come vi pare) che ha origine il 20 e rompe la resistenza il 29.
Io non ero al PC ed onestamente non pensavo che in poco tempo lo rompesse e non ho messo l'ordine in macchina.

Ah Becero ma che vordì allora? Che penzi di entrà sciorte?
Attento lettore, è vero che c'è da intercettare, per la operatività n° 2, l'annuale inverso ma non dimenticare che se è partito un t+3, ed ammesso che sia negativo, questo ha bisogno mediamente di una ventina di giorni di sviluppo ed un 10% di spinta.
Anche sul lato inverso se ipotizziamo che il grafico indice ed antagonista si mettano in fase, sarà necessario che il tempo misuri almeno le 24 barre di un t+2 striminzito (che ci porta al giorno 11 aprile almeno).
Pertanto se come presumibile ho perso il treno del Long t+4 non voglio neanche rischiare di prendermi in faccia il treno di un potenziale t+4 appena partito dal minimo relativo del 24 marzo.
Seguirò il mercato e se avrò qualcosa di interessante da scrivere o qualche cambiamento di scenario a fronte di mutazioni non previste del mercato farò un aggiornamento.
In caso contrario auguro ai lettori di passare una buona Pasqua.

 

[il becero]

Buongiorno al 3D,
grazie alle gentili sgarzoline ed ai valorosi virgulti .

Anche sul lato inverso se ipotizziamo che il grafico indice ed antagonista si mettano in fase, sarà necessario che il tempo misuri almeno le 24 barre di un t+2 striminzito (che ci porta al giorno 11 aprile almeno).

Il t+2 inverso dal 6 marzo è durato un po' più del minimo (28 giorni o 30 giorni cambia poco) ed il suo antagonista ha raggiunto il suo massimo dopo 18-20 barre giornaliere con una spinta del 13,50% ed una durata, ad oggi, di 27 barre giornaliere.
Al momento i soliti indicatori non ciclici mi anticipano la partenza di un t dal minimo del 28 aprile.
Per essere il 1° del 2° t+2 deve essere >0 quindi aspetterò la conferma della partenza per mensile per impostare un'operazione short. Ovviamente il mensile antagonista t+2 ha ancora capienza e nulla esclude che il mensile non si sia ancora chiuso.
Il punto di controllo sarà la tenuta del minimo del primo t-2.


Ricordando quanto scritto:

ma non dimenticare che se è partito un t+3, ed ammesso che sia negativo, questo ha bisogno mediamente di una ventina di giorni di sviluppo ed un 10% di spinta.

Fino a questo momento la condizione del t+3 < 0 è soddisfatta. Ricordiamo che, con 140 giorni ad oggi, siamo ancora indietro per la chiusura del t+5 e che la condizione minima per la chiusura è un t+2 < 0.
Pertanto non ci metterei la mano sul fuoco sulla polarità dell'intermedio.

Da ricordare sempre che il 13 ottobre 2022 è partito un t+6 e quindi il tanto atteso t+5 inverso potrebbe fare la fine di un 2° t+4 inverso di un t+6 inverso corto dal 5 gennaio 2022.
Per la cronaca l'ultimo t+6 inverso è durato 480 giorni, con 4 t+4 inversi come da mia risposta, poi rettificata, a visione.
Chi, all'epoca, come me, aspettava il t+5 inverso a giugno 2021 ha fatto la fine di quello della domanda al vetriolo:" non riesco a sedermi, ma dove è finito quel grosso cetriolo?"

Ah Becero ma che vordì allora? Che penzi di entrà sciorte?
Solerte lettore, penso di si; ma se lo farò non mi giocherò molte cartucce in modo da poter aggiustare il prezzo di carico in caso di entrata prematura.

 

[il becero]

Buongiorno al 3D,
grazie alle gentili putee ed ai gentili putei .

Vediamo dove eravamo rimasti con l'ANALisi:

Al momento i soliti indicatori non ciclici mi anticipano la partenza di un t dal minimo del 28 aprile.

Il punto di controllo sarà la tenuta del minimo del primo t-2.

Il punto di controllo non è stato soddisfatto (t-2 >0) ed il settimanale lo etichettiamo dal 5 aprile.

Per essere il 1° del 2° t+2 deve essere >0 quindi aspetterò la conferma della partenza per mensile per impostare un'operazione short.

Il presunto t+2 con un t>0 potrebbe essere il ciclo con partenza il 4 maggio. Il tempo di capirlo il 17 maggio ed il ciclo ed il 2° settimanale è collassato.

Ovviamente il mensile antagonista t+2 ha ancora capienza e nulla esclude che il mensile non si sia ancora chiuso.

Il 19 maggio con 23 barre potrebbe essersi chiuso un t+2 inverso corto (condizione del t-1 inverso rispettata) il quale però ha ancora capienza (40-43 giorni)

Con questi presupposti il becero ha pensato: vabbè, se hanno deciso di avviare la chiusura del t+5 senza di me... e sti cazzi: siamo ancora nel 1° t+5 del t+6 partito ad ottobre, che facciano una bella scrollata e proverò (con un opportuno tempo/prezzo) un BUY per la partenza del 2° annuale.
Il 31 maggio con 49 barre giornaliere di un t+3 sembrerebbe partito almeno un t+2 (soliti indicatori anticipatori).
Ma con 49 giorni potrebbe essere anche un 4° t+1 con vincolo (in tal caso negativo +---) da dover rispettare come punto di controllo.

Ah becero ma che vordì? entri o non entri sciorte? E mo' tiri fuori pure il longhe. E poi pure tu mi stai diventando come tutti gli ANAListi: una vorta postavi entrate ed uscite in anticipo, rimanevi incastrato come a Rogger Rabbitte ma armeno me stavi simpatico.
Adesso ce la racconti con il sembrerebbe, il potrebbe e ci fai la telecronaca del giorno dopo. Così so' bravi tutti a leggere er futuro.
Caro lettore, hai ragione ma proprio perché il comportamento e la lettura del mercato non consente di avere il tempo e la convinzione di impostare una operatività che scrivo poco (non mi piace utilizzare troppi condizionali) ed opero ancora meno.

Anche in termini di t+4 ci sono diverse interpretazioni:
- quella che sinora sto seguendo vede il t+4 partito il 20 marzo dopo 111 barre
- il 31 maggio con 160 barre fa capolino in extremis anche questa centratura (che necessita delle opportune conferme come da regole cicliche) giusto per instillare un dubbio in più, visto che la lettura ciclica scorre liscia come l'olio

Escludo invece salvo, sbertucciate del mercato, che il t+3 in essere dal 20 marzo possa essere un t+3<0 . E' vero che è è inusuale che un intermedio raggiunga il massimo solamente dopo 18 barre giornaliere ma è anche vero che la ciclicità degli altri mercati non evidenzia le stesse problematiche e solitamente i mercati sono abbastanza allineati.

La stagionalità di giugno ci segnala che le probabilità di un mensile ribassista sono elevate; siamo all'inizio del mese ed ancora l'analisi statistica delle barre mensili ci dice che non sono stati raggiunti i massimi ed i minimi.
Non penso comunque che l'annuale in corso abbia un elevato potenziale di ribasso e pertanto nonostante vorrei poter cavalcare l'onda di uno short ritengo meno rischioso avere la pazienza di aspettare un segnale di debolezza per la chiusura dell'annuale e provare con più ingressi ad intercettare la partenza BUY del 2° annuale del t+6.
Nel frattempo spero di avere indicazioni dal t+1 attuale e quindi dalla chiusura del 1° t-1 > 0 per cercare di intuire se questo signore vorrà far parte della vecchia struttura ciclica vincolata o vorrà essere il figlio di un ciclo più grosso.

 

[il becero]

Buongiorno al 3D,
grazie alla gentilissima DANY1969 a nothing, nuovoborsa10 e, crepi l'avarizia, anche ai lettori silenti .

Nel frattempo spero di avere indicazioni dal t+1 attuale e quindi dalla chiusura del 1° t-1 > 0 per cercare di intuire se questo signore vorrà far parte della vecchia struttura ciclica vincolata o vorrà essere il figlio di un ciclo più grosso.

Per il momento il prezzo dice che il t+1 sarà rialzista interrompendo la sequenza negativa e quindi spingendo l'ipotesi di partenza di un t+3 (almeno).
Il tempo invece ci dice che il massimo entro la barra orario 52 è ancora compatibile con un t+1 < 0. Massimi superiori a quelli del giorno 8 giugno inizierebbero a stonare con un quindicinale appartenente alla precedente struttura ciclica.
E' evidente che un t+1 > 0 implicherebbe che il t+3 (almeno) anche qualora fosse ribassista (ma è libero di avere la polarità che vuole sia per le regole cicliche sia perché il mercato fa quello che cappero vuole a prescindere dalle regole) avrebbe, come tempo, almeno 22* giorni (mediana del massimo di un t+3 < 0) e mediamente 27* giorni per raggiungere il proprio massimo.
Sempre nello scenario ribassista e sulla base delle mie solite statistiche è poco probabile che la spinta, come prezzo, sia inferiore al 9-10% (28.500 di indice).
Infine, sempre per rilevazioni statistiche, questa volta di natura non ciclica ma stagionale, è improbabile che il mese di giugno, che ricordiamo ha un 76% di probabilità di chiudere in rosso (attualmente il mercato se ne sta strafottendo della statistica ed anche questo accade), non disegni una candela mensile con un estensione massima, ombre incluse, di almeno 2000 punti (28250 di indice se la vuole disegnare verde e a minimi invariati).
Quindi, alla luce delle suddette considerazioni, rimango come trade di medio termine sempre in stand by e trascuro il fatto che l'annuale inverso, ciclicamente, aleggi sulle nostre teste.

* statistiche empiriche da me rilevate sulla base della mia suddivisione ciclica a partire dal 1998 su un campione di 42 cicli intermedi ribassisti. Ciò significa che da un punto di vista statistico è probabile che il mercato rispetti questi tempi, ma probabile non significa che un intermedio ribassista possa raggiungere il suo massimo qualche giorno prima della sua durata massima (80-86 giorni).

 

[Lori]

Becero tutto bene?

 

[il becero]

Becero tutto bene?

Buongiorno al 3D,
grazie del pensiero alla sempre gentile Lori ed all'inossidabile non-stop .

Si sto molto bene. Come avrai capito dalla risposta in ritardo mi collego poco al forum.

Inoltre, se per anni si doveva colmare il vuoto lasciato dal maestro Elico cercando di offrire spunti ciclici frutto dei suoi insegnamenti e di altri studi da me sviluppati, con il suo ritorno non trovo l'esigenza di spiegare il percorso ciclico.
Il lavoro che il maestro sta portando avanti con passione, altruismo, dedizione e sacrificio (il proprio tempo libero), corredato di grafici per ogni ciclo, di analisi puntuali, di considerazioni e di interventi tempestivi, il tutto esposto in modo chiaro ed esaustivo, rende superflua ogni altra analisi ciclica che si ispira (con le personalizzazioni del caso) al suo studio.

Non penso comunque che l'annuale in corso abbia un elevato potenziale di ribasso e pertanto nonostante vorrei poter cavalcare l'onda di uno short ritengo meno rischioso avere la pazienza di aspettare un segnale di debolezza per la chiusura dell'annuale e provare con più ingressi ad intercettare la partenza BUY del 2° annuale del t+6.

Per quanto riguarda le piccole tradate, invece ho resistito alla tentazione di voler cavalcare lo short e vorrei provare a seguire quanto indicato precedentemente.

Anche questo auspicio però potrebbe infrangersi con la chiusura di un t+5 in modalità "nascondino" e cioè con t+2 falso positivo (tendenzialmente neutro) o con una struttura a t+4.
In questi casi sicuramente non riuscirei ad intercettare l'ingresso perché per provare a pensare di entrare su un trade annuale desidero una correzione di almeno un 13% dai massimi del 1° agosto in una finestra temporale che per quanto mi riguarda si apre a fine settembre. Inoltre seguirò almeno i seguenti criteri:

- Una correzione conforme in una finestra temporale non conforme non farebbe partire il trade.
- Una correzione non conforme in una finestra temporale conforme non farebbe partire il trade.
- Una barra mensile di settembre di almeno un -9% di ampiezza ombre incluse (se annuale chiude in settembre).
- Una barra mensile di ottobre di almeno un - 12% di ampiezza ombre incluse (se annuale chiude in ottobre).

Per il momento non ho altro da dirvi.

 

[Elico64]

Se lo vorrai sarai il benvenuto con le tue integrazioni su qualsiasi time frame che riterrai opportuno.

Si deve far squadra e arricchire quanto più possibile il metodo.

 

[il becero]

Buongiorno al 3D,
ringrazio Elico64 e Lori .

Se lo vorrai sarai il benvenuto con le tue integrazioni su qualsiasi time frame che riterrai opportuno.

Si deve far squadra e arricchire quanto più possibile il metodo.

Grazie anche dell'invito, quando avrò qualcosa di interessante lo condividerò anche se non mi sento a mio agio a "sporcare" il tuo splendido lavoro.


Trascurando o quanto meno riducendo al minimo gli spunti ciclici per le motivazioni precedenti, provo ad aggiungere qualche dato statistico "ciclico" e non.

Lato inverso
- Sappiamo che il 1 agosto 2023 è nato almeno un t+3 inverso: un t+2 inverso > 0 ci confermerà se sarà anche t+4
- Sappiamo che dal 5 gennaio 2022 alla suddetta data possiamo contare 402 barre giornaliere di un t+6 inverso che in base alla durata teorica della tabella di nicchia risulta essere appena maggiorenne (minimo 384 medio 512 massimo 640)
- Sappiamo che il t+5 inverso risulta non pervenuto salvo centrature forzate che per il momento vi e mi risparmio

Lato indice
- Sappiamo che ad oggi siamo a 240 barre giornaliere dal 13 ottobre 2022 e potete dedurre il posizionamento rispetto alla durata teorica (prendente quelle del t+6 e dividete per 2). Sappiamo pure che quel giorno è nato un t+6 salvo cicli più grossi che non posso confermare né escludere
- Sappiamo che il massimo ad oggi è stato fatto al giorno 204 con una spinta di circa il 47,25%

Sia da tabella teorica che da rilevazioni empiriche il giorno in cui ad oggi è stato raggiunto il massimo è oltre la media per un t+5 > 0. La spinta è superiore alla media per un t+5 > 0.​

Ne deduco che essendoci sotto almeno un t+6 la spinta di questo ultimo porterà l'indice in zona 32000 . Al momento non posso essere più preciso non avendo capito come vorrà strutturarsi il t+6 (scomposizione in t+5 o in t+4)​

- Sappiamo che il t+5 indice risulta non pervenuto salvo centrature forzate

CONSIDERAZIONI STATISTICHE STAGIONALI NON CICLICHE
Il mese di settembre ha una stagionalità negativa (sulle ultime 25 osservazioni 11 barre mensili verdi e 14 rosse). Tuttavia nel 2023 la statistica non è affidabile avendo una probabilità del 50%.
Più interessante invece sono le indicazioni sull'ampiezza delle candele H-L e C-C. L'indecisione ad oggi imperante sulla barra mensile non mi consente di ipotizzarne il colore sulla chiusura (il corpo della candela è circa 1% mentre le ombre coprono un 5% circa).
La statistica dice che l'ampiezza della candela ad oggi, a minimi mensili invariati, è compatibile con una chiusura verde.
Per avere una chiusura rossa invece la statistica si aspetta che l'ombra in basso tocchi almeno i 26800.


Le chiusure più probabili di settembre sono:
VERDE
Range 29650-29800 (range equiprobabile)
ROSSA
Range 27100 -27900 (estremo superiore più probabile)

 

[il becero]

Buona sera al 3D,
grazie alle gentili damigelle ed ai prodi cavalieri .

Ciclicamente non ho molto da dire perché il maestro Elico spiega le centrature con tempestività, chiarezza e completezza.


Pertanto continuo la mia linea editoriale incentrando l'argomento sulla statistica.

Le mie statistiche cicliche raccontano che ci troviamo in un caso di annuale che non segue tempi, durate e spinta della media degli annuali.

Per quanto riguarda i cicli annuali positivi il becero monitora i seguenti indicatori:

- spinta
- numero di giorni che impiega il ciclo per raggiungere il massimo (per semplicità solo i massimi assoluti e non eventuali lingue)
- il numero di giorni che impiega il ciclo dal massimo assoluto al minimo assoluto (vale stesso discorso delle lingue)
- la durata in giorni del ciclo
- la correzione dai massimi

Oltre alla media, la mediana, la varianza, il coefficiente di variazione, etc. butto sempre un occhio alla funzione di ripartizione (valori compresi tra 0 e 1) che nel caso dell'annuale in esame:

- per la spinta vale 0,8
- per i giorni di massimo vale 0,9
- per i giorni compresi tra massimo e minimo vale 0,5
- per la durata del ciclo annuale vale 0,8
- per la correzione vale 0,4

Cosa ci racconta la funzione di ripartizione?
Che il ciclo annuale ha ampiamente soddisfatto sia la spinta che la durata: i 12 cicli annuali positivi monitorati, nell' 80% dei casi hanno una spinta non superiore al 47,25% e raggiungono il massimo nel 90% dei casi non oltre il giorno 204 esimo (se la presbiopia non mi ha fatto un tiro mancino).

Quindi ci troviamo in un annuale anomalo e aspettare una correzione media potrebbe farmi perdere la partenza dell'annuale.

Le chiusure più probabili di settembre sono:
VERDE
Range 29650-29800 (range equiprobabile)
ROSSA
Range 27100 -27900 (estremo superiore più probabile)

Le mie statistiche non cicliche di settembre hanno fatto cilecca nonostante dal campione in mio possesso (dal 1998 ad oggi) un coefficiente di variazione* delle barre Hi-Low e delle barre Open-Close fossero degne di nota (rispettivamente 0,38 e 0,45).

Per chi non mastica statistica è raro trovare questo indicatore (soprattutto per la barra open-close) minore di 0,5.
Il mese di ottobre ad esempio ha il coefficiente di variazione maggiore di 0,5 e quindi ho evitato di scrivere un papello per essere spernacchiato dal mercato.

Ed in effetti le statistiche ci raccontavano che su 25 rilevazioni di ottobre la barra è stata verde 18 volte su 25 e quindi il 72% delle volte. Anche questa volta il mercato ha fatto ma, in questa occasione, mi sono evitato lo spernacchio.

Dove eravamo rimasti con le condizioni necessarie per pensare ad una operatività?

perché per provare a pensare di entrare su un trade annuale desidero una correzione di almeno un 13% dai massimi del 1° agosto in una finestra temporale che per quanto mi riguarda si apre a fine settembre. Inoltre seguirò almeno i seguenti criteri:

- Una correzione conforme in una finestra temporale non conforme non farebbe partire il trade.
- Una correzione non conforme in una finestra temporale conforme non farebbe partire il trade.
- Una barra mensile di settembre di almeno un -9% di ampiezza ombre incluse (se annuale chiude in settembre).
- Una barra mensile di ottobre di almeno un - 12% di ampiezza ombre incluse (se annuale chiude in ottobre).

- finestra temporale conforme
- assenza di una barra da-9% a settembre (mese attendibile come coefficiente di variazione)
- assenza di una barra da -12% ad ottobre (mese come già scritto non attendibile)
- assenza di un -13% dai massimi del 1° agosto (coefficiente di variazione di 0,48)

Come conseguenza delle statistiche cicliche e non preferisco attendere almeno la correzione del -13% e rischiare che invece l'annuale di questo t+6 parta prima o si nasconda in cicli a t+4 senza che io riesca ad intercettarne la partenza.



*scarto quadratico medio normalizzato misura la variazione media della variabile intorno alla media aritmetica
Se > 0,5 in questo caso la deviazione standard è più della metà della media. La media, in questo caso, non può essere considerata un buon indice per rappresentare i dati.
Se < 0,5 in questo caso la deviazione standard è meno della metà della media. La media, in questo caso, può essere considerata un buon indice per rappresentare i dati.

 

[il becero]

Buongiorno al 3D,
grazie alle fanciulline DANY1969 e Bubbina e ovviamente ad Elico64 per i suoi molteplici contributi.
Qualora Bubbina non sia una fanciullina ritirerò il fiore e offrirò perché, nella massima tolleranza delle diversità, rimango ancora etero.

Se nel mese di ottobre il becero non aveva voluto dare i numeri avendo smarrito il recapito telefonico della sua fattucchiera preferita e cioè la zingara rumena Mediana Significativa, anche per il mese di novembre, avendo chiuso per ferie il suo macellaio di fiducia, non dispone delle interiora bovine per interrogare gli aruspici .

Il mese di novembre ha uno storico di chiusure verdi del 60%, il che significa che con 15 contro 10, novembre ha una probabilità leggermente superiore di quella del testa o croce della famosa monetina sulla testa di Alemao o Alemanno in funzione della tifoseria calcistico-politica.

Ma il dato interessante non è quello della frequenza degli eventi (chiusure verdi e chiusure rosse) ma le variabilità delle chiusure percentuali.

	Max +	Min +	Max -	Min -
Δ(C-C)	22,95%	0,73%	-0,60%	-10,93%
Δ(H-L)	25,73%	4,06%	-4,43%	-21,52%
Δ(C-O)	22,78%	0,21%	-1,66%	-11,39%

Il masticatore compulsivo di statistica, un po' come gli adolescenti degli anni 80 che avevano in bocca due o tre Big Bubble, non farà fatica a capire che con l'ampiezza della forchetta dei valori sintetizzati nello specchietto sopra riportato, fornirvi un'indicazione sull'estensione della barra H-L (in genere quella più attendibile delle tre) sarebbe un esercizio puramente di tipo divinatorio.

Ah becero ma che vordì, ce stai a rincoglionire con tutti ste numeri. Sei più criptico di quella dei cappuccini a Santa Maria della Vittoria.
Caro lettore, vuol dire che il becero non ha elementi, incrociando le informazioni sulla probabilità di accadimento dell'evento "candela verde mensile" con quella de "l'ampiezza della candela", sia di ipotizzare la direzione che la forza del movimento.

A titolo puramente conoscitivo posso dire che il valore medio è 8,77% ma con un coefficiente di variazione maggiore di 0,5 ed ormai già sapete come interpretare questa informazione (essendo in formato digitale non è utile persino nel momento del bisogno).

Tuttavia, siccome qualcosa di grosso deve pur partire, provo a definire le regole di ingaggio per un trade che cerchi di intercettare un ciclo dal t+4 al t+5:

- le solite 12 cartucce senza stop preventivo (il becero cerca di non lasciare mai indietro i suoi marò anche a costo di fare come Roger Rabbit). Ne consegue capitalizzazione e sangue algido.
- una variazione dai massimi di circa il 13,2% e quindi 25830 circa di indice. Ricordo che il coefficiente di variazione è attendibile anche se il mercato in questa fase mi sembra più taroccato del solito.
- una variazione della barra del mese di novembre di 8,77%

E' evidente che, non considerando affidabile l'ultimo valore, l'ordine di 2 cartucce partirà al tocco del valore di indice sopra indicato. Se poi sarà pure avvalorata dall'ultima condizione allora il numero di cartucce passa da 2 a 3.

Qualora il mercato avesse deciso di ripartire senza lo scrivente me ne farò una ragione ritenendo più interessante uno SHORT di ordine t+6 che un secondo annuale t+5 LONG.