Opzioni Opzioni sull'Indice Ftse Mib

Opzioni sull' Indice Ftse Mib

Mi è stato appena comunicato che il ripristino dell'ultima versione del mio sito non è possibile, in quanto esso è stato oggetto di un attacco mirato degli hacker, i quali l'hanno volutamente danneggiato.
Di conseguenza, anche le copie di back-up sono compromesse, in quanto risultano essere le copie di salvataggio di un sito ormai rovinato.
Pertanto la versione attualmente on-line è quella di Giovedì 15 Aprile ed è quindi priva di tutte le operazioni effettuate Venerdì 16 Aprile sull' Ftse Mib e sugli Indici Esteri.
Appena possibile effettuerò di nuovo gli aggiornamenti.

Il Duca di Wellington
 
Seguo con curiosità ed interesse i tuoi segnali.
Grazie Duca :).
Esiste qualche posto dove descrivi in linea generale gli algoritmi matematici che segui?
Mi sembra che, fino ad ora hai, mese per mese, portato sempre a casa la pelle e anche la pagnotta :up:
Complimenti e grazie ancora:bow::bow:
Ciao.

PS. Vedo che sei un esperto con gli strangle, la trovi una strategia utile con molte o tutte le condizioni di mercato?
 
Opzioni sull' Indice Ftse Mib

Braintransplant ha scritto:
Seguo con curiosità ed interesse i tuoi segnali.
Grazie Duca :).
Esiste qualche posto dove descrivi in linea generale gli algoritmi matematici che segui?
Mi sembra che, fino ad ora hai, mese per mese, portato sempre a casa la pelle e anche la pagnotta :up:
Complimenti e grazie ancora:bow::bow:
Ciao.

PS. Vedo che sei un esperto con gli strangle, la trovi una strategia utile con molte o tutte le condizioni di mercato?
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Ciao Braintransplant,
quando un mio modello matematico genera un segnale "long", la mia manovra finanziaria indica di acquistare una opzione "call" mediamente itm.
In modo analogo, ogni qualvolta un mio modello matematico genera un segnale "short", la mia manovra finanziaria indica di acquistare una opzione "put" anch'essa mediamente itm.
Questo perchè la mia manovra finanziaria sa benissimo che le opzioni mediamente itm hanno un prezzo "nominale" piuttosto elevato, ma un prezzo "reale" notevolmente più basso di quello delle opzioni atm oppure otm.
Infatti, essendo tutti i miei sistemi "compratori" e non "venditori" di opzioni, la mia principale preoccupazione è sempre quella di pagare, in fase di acquisto, un prezzo "reale" piuttosto contenuto.
Ebbene, siccome sovente riesco ad acquistare delle "call" ad un valore inferiore dell'indice e delle "put" ad un valore superiore dello stesso indice, ecco che si formano spesso dei "long strangle", ma questa figura non è voluta a priori, essendo una naturale conseguenza della bontà dei segnali generati dai miei modelli matematici, i quali (come ho affermato molte volte) "lavorano" sulla variabile finanziaria sottostante e non sui prodotti derivati ad essa collegati.
Un cordiale saluto.

Il Duca di Wellington
 
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