Opzioni Opzioni sull'Indice Ftse Mib

[wellington29]

Opzioni sull' Indice Ftse Mib

Stamattina nessuno dei sistemi oggetto di test e di verifica ha eseguito una operazione di acquisto.
Buona giornata a tutti.

OPTIONS SYSTEMS - FTSE MIB OPTIONS

Il Duca di Wellington

 

[wellington29]

Opzioni sull' Indice Ftse Mib

Da stamattina è oggetto di test e di verifica un nuovo trading system denominato Genesis, che utilizza lo stesso modello matematico di Estasis, Venusis e Xenobis, ma una diversa manovra finanziaria.
Questa è la mia prima manovra finanziaria che utilizza, in fase di acquisto, anche delle opzioni out-the-money: infatti quando il modello matematico invia un segnale positivo, vengono acquistate una CALL in-the-money ed una PUT out-the-money, mentre quando il modello matematico invia un segnale negativo, vengono acquistate una PUT in-the-money ed una CALL out-the-money.
Per questo motivo, tale manovra finanziaria è un pochino rischiosa, ma siccome i risultati ottenuti finora da Genesis sono più che soddisfacenti, penso valga la pena continuare a testarlo.
Va invece in pensione Chromis, che utilizzava lo stesso modello matematico di Artemis ma una manovra finanziaria leggermente diversa per quanto riguarda la chiusura delle posizioni: mentre Artemis manda sempre a scadenza tutte le opzioni acquistate, Chromis si riservava la possibilità di venderne alcune prima della loro naturale scadenza: ebbene, mi sono reso conto che la convenienza a vendere prima della scadenza è, a conti fatti, davvero minima, per cui non conviene tenere in piedi un sistema come Chromis che rischiava di diventare un inutile doppione di Artemis.
Chromis non comparirà più nella site-map del mio sito e non verrà più linkato da nessuna altra pagina, ma sarà sempre visibile all'indirizzo
OPTIONS SYSTEMS - CHROMIS
dove rimarrà, per il momento, parcheggiato.
Buona giornata a tutti.

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Il Duca di Wellington

 

[deltazero]

Ciao Marco,
ti ringrazio per il tuo suggerimento, con il quale si potrebbe realizzare un altro trading system partendo da uno dei miei modelli matematici.
La tua, infatti, è una manovra finanziaria diversa da quelle che normalmente utilizzo io, le quali sono caratterizzate dall'acquisto di opzioni ITM per cercare di minimizzare le perdite nel caso in cui la variabile sottostante (nel nostro caso l'indice Ftse Mib) rimanga completamente fermo fino alla scadenza delle opzioni.
Con le opzioni ITM, infatti, il "premio nominale" è più alto, ma il "premio reale" è notevolmente più basso di quello pagato per le opzioni ATM o OTM.
Se la tua proposta è finalizzata alla realizzazione di un "calendar spread", ti comunico che ci avevo già pensato.
Se invece intendi qualche altra cosa, ti prego di chiarirla meglio in modo da vedere se è possibile attuarla.
Comunque, come ho già detto più volte, la cosa veramente importante non è la manovra finanziaria (che "lavora" sui prodotti derivati) ma il modello matematico (che "lavora" sulla variabile sottostante, nel nostro caso l'indice Ftse Mib, e che ha il compito di segnalarci le sue inversioni di tendenza, positive o negative).
Se il modello matematico è valido perchè genera degli output nella maggioranza "giusti", allora noi guadegneremo qualunque sia il prodotto derivato che adopereremo e qualunque sia la manovra finanziaria che utilizzeremo.
Se invece il modello matematico non è valido perchè genera degli output nella maggioranza "sbagliati", allora noi perderemo qualunque sia il prodotto derivato che adopereremo e qualunque sia la manovra finanziaria che utilizzeremo.
Bisogna sempre ricordarsi che vale l'uguaglianza "trading system = modello matematico + manovra finanziaria" e che il primo incide qualitativamente (nel senso che determina se "guadagnaremo" o se "perderemo") mentre la seconda incide quantitativamente (nel senso che determina "quanto" guadegneremo o "quanto" perderemo).
Un cordiale saluto.

Comunico agli interessati che stamattina Artemis ha eseguito una operazione di acquisto, mentre Estasis, Polaris e Solaris non ne hanno eseguita alcuna.
Buona giornata e buon lavoro a tutti.

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Il Duca di Wellington

bravo ,vedo che qualche dubbio ti è venuto su questa tua affermazione
"Bisogna sempre ricordarsi che vale l'uguaglianza "trading system = modello matematico + manovra finanziaria" e che il primo incide qualitativamente (nel senso che determina se "guadagnaremo" o se "perderemo") mentre la seconda incide quantitativamente (nel senso che determina "quanto" guadegneremo o "quanto" perderemo)."

quando avrai qualche dubbio in + , qualcuno di noi vecchi, qualche spunto te lo può dare

leggo con interesse i tuoi segnali e di questi ti ringrazio

 

[wellington29]

un saluto

bravo ,vedo che qualche dubbio ti è venuto su questa tua affermazione
"Bisogna sempre ricordarsi che vale l'uguaglianza "trading system = modello matematico + manovra finanziaria" e che il primo incide qualitativamente (nel senso che determina se "guadagnaremo" o se "perderemo") mentre la seconda incide quantitativamente (nel senso che determina "quanto" guadegneremo o "quanto" perderemo)."

quando avrai qualche dubbio in + , qualcuno di noi vecchi, qualche spunto te lo può dare

leggo con interesse i tuoi segnali e di questi ti ringrazio

Ciao Marco,
bello il tuo nuovo avatar...!
Un simpatico saluto
Enzo

 

[wellington29]

Opzioni sull' Indice Ftse Mib

Stamattina nessun mio sistema ha eseguito una operazione di acquisto.
Comunico inoltre che è pronto sul mio sito un nuovo trading system denominato Shaktis, il cui modello matematico e la cui manovra finanziaria possono considerarsi una semplificazione di quelli di Artemis, da cui il nuovo sistema deriva.
Se si volesse rappresentare mediante uno pseudo linguaggio di programmazione (utilizzato soltanto per descrivere gli algoritmi) il MM di Artemis, infatti, occorrerebbero una cinquantina di righe, mentre per fare la stessa operazione con quello di Shaktis ne basterebbero una decina.
In modo analogo, per descrivere la MF di Artemis occorrerebbero una decina di righe di pseudo codice, mentre per quella di Shaktis ne basterebbe soltanto una.
Ritengo pertanto che Shaktis possa considerarsi una ottimizzazione di Artemis, almeno per quanto riguarda l'aspetto "formale".
Per quanto riguarda l'aspetto "sostanziale" (cioè quello delle prestazioni), invece, non è ancora possibile dire nulla, anche se sembra che Shaktis sia più stabile di Artemis, in quanto ha fornito rendimenti più costanti nel corso della fase di test fin qui eseguita.
Siccome il miglior algoritmo per la risoluzione di un certo problema non è quello che si comporta meglio nel caso più favorevole o nel caso medio, ma quello che si comporta meglio nel caso più sfavorevole, alla fine il miglior sistema (tra questi due e tutti gli altri) non sarà quello che guadagnerà di più quando le cose andranno bene, ma quello che perderà di meno quando le cose andranno male.
Infine vi è da annotare che va in pensione Solaris, sia per un motivo "formale" (era l'unico trading system che, essendo particolarmente rischioso, partiva con un capitale doppio rispetto a quello di tutti gli altri, ed era effettivamente brutto vedere che un sistema era costretto a partire con condizioni iniziali diverse da quelle dei suoi concorrenti), sia per un motivo "sostanziale" (i suoi algoritmi hanno cominciato a destare qualche preoccupazione nelle ultime settimane e, se per la liquidazione di Marzo 2010 sono riuscito in extremis a porvi rimedio, non so se ci riuscirò anche per le prossime).
Perciò Solaris non comparirà più nella mappa del mio sito e non verrà più linkato da nessuna altra pagina, ma sarà sempre visibile all'indirizzo
OPTIONS SYSTEMS - SOLARIS
dove rimarrà, per il momento, parcheggiato.
Buon pomeriggio a tutti.

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Opzioni sull' Indice Ftse Mib

Comunico che stamattina il sistema Polaris ha eseguito una operazione di acquisto.
Buona giornata a tutti.

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Opzioni sull' Indice Ftse Mib

Comunico che stasera, per migliorare l'indicizzazione del mio sito sui principali motori di ricerca, ho modificato le "url" di alcune pagine.

Il nuovo indirizzo per le Opzioni sull' Indice Ftse Mib è il seguente:
http://www.options-systems.net/ftse-mib-trading.php

Chiedo scusa per il disagio arrecato ed auguro una buona nottata a tutti.
Il Duca di Wellington

 

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Opzioni sull' Indice Ftse Mib

Chiedo scusa per il ritardo con cui stamattina aggiornerò il sito, ma Borsa Italiana non ha ancora comunicato il "settlement value" per la scadenza di Aprile 2009.

Il Duca di Wellington

 

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Opzioni sull' Indice Ftse Mib

Comunico che ho appena finito di aggiornare i sistemi Artemis, Deltris, Estasis, Genesis, Polaris, Shaktis e Tantris con le operazioni di acquisto eseguite stamattina e con i valori della Liquidazione di Aprile 2010.
Buon pomeriggio a tutti.

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Opzioni sull' Indice Ftse Mib

Da ieri mattina non trovo più on-line l'ultima versione del mio sito, quella con gli aggiornamenti effettuati Venerdì 16, Sabato 17 e Domenica 18 (Ftse Mib ed Indici Esteri).
Ieri mattina ho contattato la società che esegue l'hosting del mio sito e mi hanno detto che Lunedì 19 hanno subito un attacco informatico sul alcuni server, per cui erano stati costretti a mettere on-line la vecchia versione risalente a Giovedì 15.
Comunque mi hanno detto che avevano fatto una copia di back-up dell'ultima versione del sito (quella di domenica sera) e che presto l'avrebbero messa on-line.
Purtroppo fino a stamattina non hanno ancora fatto ciò che mi avevano promesso di fare.
Ho riscritto stamattina pregandoli di nuovo di ripristinare l'ultima versione del sito, per evitare di farmi eseguire di nuovo gli aggiornamenti e di mandare in fumo tre intere giornate di lavoro, ma finora non mi hanno risposto.
Il timore è che non è vero che abbiano eseguito una copia di back-up dell'ultima versione (altrimenti l'avrebbero già ripristinata), nel qual caso sarei costretto a perdere altre ore preziose per rifare tutti gli aggiornamenti eseguiti venerdì, sabato e domenica.
Staremo a vedere...

Il Duca di Wellington