Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)
- Creatore Discussione Tolomeo
- Data di Inizio
Allego i files del TS_SmallGain rev. 1.0.
In definitiva mi sono convinto che questa versione sia la piu' semplice e al tempo stesso la piu' interesante.
Forse e' anche la piu' vicina all'idea originale di soso.
A differenza della rev. 2.0, qui i livelli sono fissi.
Riassumo il funzionamento del TS rev. 1.0 :
ENTRATA
Dopo l'apertura il TS aspetta la conclusione della prima barra M30 o M60 e calcola la resistenza R0=High e il supporto S0=Low;
Si entra long o short alla rottura della resistenza R0 o del supporto S0.
STOP LOSS & REVERSAL
La posizione Long viene stoppata se il prezzo scende sotto S0, e conseguentemente si può aprire una posizione Short.
La posizione Short viene stoppata se il prezzo supera R0, e conseguentemente si può aprire una posizione Long.
Se MaxDelay e' posto =0 il reversal potrebbe avvenire sulla stessa candela; se MaxDelay e' posto =1 (o superiore) si attenderà la conclusione della candela in corso (o piu' candele) prima di verificare se esistono le condizioni per invertire la posizione.
TAKE PROFIT
La posizione Long prende profitto se il prezzo supera R1 = R0 + Level;
La posizione Short prende profitto se il prezzo scende sotto S1 = S0 - Level.
Dopo un gain Long , se il prezzo scende nuovamente sotto S0, si aprirà una nuova posizione Short.
Dopo un gain Short , se il prezzo sale nuovamente sopra R0, si aprirà una nuova posizione Long.
VARIE
Alle 17:25 la posizione che fosse ancora aperta viene chiusa.
Se e' attiva l'opzione "Inibitore", verranno bloccate le entrate corrispondenti;
- se Inibitore=1 si inibisce ogni Long,
- se Inibitore=-1 si inibisce ogni posizione Short;
- se "Inibitore" = 0 sono abilitate entrambe le direzioni.
Ciao.
Come calcoli le R/S?
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Ciao SerSer.
Ne avevamo discusso tanto nelle pagine precedenti e in quella spiegazione davo un po' per scontato la cosa.
Comunque era scritto anche qui:
"...
ENTRATA
Dopo l'apertura il TS aspetta la conclusione della prima barra M30 o M60 e calcola la resistenza R0=High e il supporto S0=Low;
Si entra long o short alla rottura della resistenza R0 o del supporto S0.
..."
Si intendono il massimo e il minimo della prima barra del giorno (che puo' essere selezionata tra M30 e M60), quindi :
R0 = massimo della prima barra giornaliera.
S0 = minimo della prima barra giornaliera.
Ne avevamo discusso tanto nelle pagine precedenti e in quella spiegazione davo un po' per scontato la cosa.
Comunque era scritto anche qui:
"...
ENTRATA
Dopo l'apertura il TS aspetta la conclusione della prima barra M30 o M60 e calcola la resistenza R0=High e il supporto S0=Low;
Si entra long o short alla rottura della resistenza R0 o del supporto S0.
..."
Si intendono il massimo e il minimo della prima barra del giorno (che puo' essere selezionata tra M30 e M60), quindi :
R0 = massimo della prima barra giornaliera.
S0 = minimo della prima barra giornaliera.
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Ciao Joe.
Bisogna prima decidere quale metodo usare per individuare le fasi flat del mercato.
Tu come faresti ?
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Ottimo lavoro come sempre.
Ma hai testato il TS anche su altri indici?
Ho fatto qualche test e sembra che qualche risultato buono si possa ottenere anche sul DowJones e sull'indice svizzero.
Ma devo approfondire.
Ciao
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Test sul TS_SmallGain rev. 1.1.
Sto ancora facendo test sul periodo di 3 mesi circa di dati M5, sulla Rev 1.1 e comincio ad avere una visione piu' completa sui pro e contro di questo metodo.
Prima osservazione : timeframe della prima barra (parametro "TF_FrstBar")
Già sappiamo che il profitto viene realizzato soprattutto dopo il 15 gennaio.
Per inciso, secondo me (confermato venerdi anche da Elico), quel giorno e' iniziato un T+3, il che spiega il forte trend rialzista.
In questo periodo il profitto si ottiene sia con prima barra M30 che con prima barra M60.
Nel mese precedente, usando la prima barra M30, il TS perde per qualsiasi valore di Level.
Utilizzando la prima barra M60, si ha ancora un certo profitto.
Seconda osservazione : valore dello small gain (parametro "Level")
Il valore default di 80, originato dalle indicazioni iniziali di soso, non sembra suffragato dai test sul nostro TS.
Ricordiamo sempre che i due metodi sono probabilmente diversi.
- Ottimizzando il valore di Level sul periodo migliore, con prima barra M30 si ottengono i seguenti risultati :
- Level ottimale = 140
- profitto = 1202
- operazioni totali = 55
- operazioni con profitto = 38
- operazioni con perdita = 17
- Ottimizzando il valore di Level sul periodo peggiore, con prima barra M30 non si ottiene mai nessun profitto
- Ottimizzando il valore di Level sul periodo migliore, con prima barra M60 si ottengono i seguenti risultati :
- Level ottimale = 180
- profitto = 1055
- operazioni totali = 45
- operazioni con profitto = 32
- operazioni con perdita = 13
- Ottimizzando il valore di Level sul periodo peggiore, con prima barra M60 si ottengono i seguenti risultati :
- Level ottimale = 60
- profitto = 247
- operazioni totali = 26
- operazioni con profitto = 23
- operazioni con perdita = 3
Conclusioni.
Con prima barra M30, nel periodo migliore, si ottiene un gain leggermente superiore ma con molte piu' operazioni, rispetto all'impiego della prima barra M60.
Nel periodo peggiore, solo la prima barra M60 consente un piccolo gain.
I test suggeriscono pertanto di preferire l'uso della brima barra M60, come parametro "TF_FrstBar".
Considerando solo i test con prima barra M60, si evince che il valore "Level" (small gain), varia considerevolmente da un periodo all'altro; questo significa che si tratta di un parametro da assoggettare (purtroppo) alla ottimizzazione e implica il venir meno del principale pregio che, inizialmente, attribuivamo a questo TS.
Come seconda conclusione in merito al valore di Level, mi ritorna in mente una osservazioe di Marofib; nel periodo migliore, quello con trend marcato, il valore ottimale di Level si alza fino a determinare, nella maggior parte dei casi, la presa di profitto alla chiusura della sessione; come dire: se il trend e' forte, la logica dello small gain non conta piu' ed e' meglio cavalcare il trend per tutta la giornata.
In ogni caso, sia pure con la limitazione del dover ottimizzare il parametro Level in funzione del momento di mercato, direi che questo TS automatico ha qualche freccia al suo arco e, probabilmente, si presta ad ulteriori miglioramenti.
Sto ancora facendo test sul periodo di 3 mesi circa di dati M5, sulla Rev 1.1 e comincio ad avere una visione piu' completa sui pro e contro di questo metodo.
Prima osservazione : timeframe della prima barra (parametro "TF_FrstBar")
Già sappiamo che il profitto viene realizzato soprattutto dopo il 15 gennaio.
Per inciso, secondo me (confermato venerdi anche da Elico), quel giorno e' iniziato un T+3, il che spiega il forte trend rialzista.
In questo periodo il profitto si ottiene sia con prima barra M30 che con prima barra M60.
Nel mese precedente, usando la prima barra M30, il TS perde per qualsiasi valore di Level.
Utilizzando la prima barra M60, si ha ancora un certo profitto.
Seconda osservazione : valore dello small gain (parametro "Level")
Il valore default di 80, originato dalle indicazioni iniziali di soso, non sembra suffragato dai test sul nostro TS.
Ricordiamo sempre che i due metodi sono probabilmente diversi.
- Ottimizzando il valore di Level sul periodo migliore, con prima barra M30 si ottengono i seguenti risultati :
- Level ottimale = 140
- profitto = 1202
- operazioni totali = 55
- operazioni con profitto = 38
- operazioni con perdita = 17
- Ottimizzando il valore di Level sul periodo peggiore, con prima barra M30 non si ottiene mai nessun profitto
- Ottimizzando il valore di Level sul periodo migliore, con prima barra M60 si ottengono i seguenti risultati :
- Level ottimale = 180
- profitto = 1055
- operazioni totali = 45
- operazioni con profitto = 32
- operazioni con perdita = 13
- Ottimizzando il valore di Level sul periodo peggiore, con prima barra M60 si ottengono i seguenti risultati :
- Level ottimale = 60
- profitto = 247
- operazioni totali = 26
- operazioni con profitto = 23
- operazioni con perdita = 3
Conclusioni.
Con prima barra M30, nel periodo migliore, si ottiene un gain leggermente superiore ma con molte piu' operazioni, rispetto all'impiego della prima barra M60.
Nel periodo peggiore, solo la prima barra M60 consente un piccolo gain.
I test suggeriscono pertanto di preferire l'uso della brima barra M60, come parametro "TF_FrstBar".
Considerando solo i test con prima barra M60, si evince che il valore "Level" (small gain), varia considerevolmente da un periodo all'altro; questo significa che si tratta di un parametro da assoggettare (purtroppo) alla ottimizzazione e implica il venir meno del principale pregio che, inizialmente, attribuivamo a questo TS.
Come seconda conclusione in merito al valore di Level, mi ritorna in mente una osservazioe di Marofib; nel periodo migliore, quello con trend marcato, il valore ottimale di Level si alza fino a determinare, nella maggior parte dei casi, la presa di profitto alla chiusura della sessione; come dire: se il trend e' forte, la logica dello small gain non conta piu' ed e' meglio cavalcare il trend per tutta la giornata.
In ogni caso, sia pure con la limitazione del dover ottimizzare il parametro Level in funzione del momento di mercato, direi che questo TS automatico ha qualche freccia al suo arco e, probabilmente, si presta ad ulteriori miglioramenti.
marofib
Forumer storico
che la 1ora possa avere un ruolo nella costruzione di questo tipo di strategie intra risulta anche a me da tempo...il fatto che contenga oltre il 30% di max e minimi della giornata(un tempo..ora non so) e' la pistola fumante
quindi riassumendo: alla strategia fa bene il trend ,perche' alla rottura dei livelli il movimento continua
ma fa bene anche la volatilita' ...perche' per andare a segno col reverse e' indispensabile
quindi discriminerei le 2 fasi....nelle altre si sta fuori
quindi riassumendo: alla strategia fa bene il trend ,perche' alla rottura dei livelli il movimento continua
ma fa bene anche la volatilita' ...perche' per andare a segno col reverse e' indispensabile
quindi discriminerei le 2 fasi....nelle altre si sta fuori
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
...
Se ti fornissi una serie di date in cui operare potresti verificarne la profittabilità? Per ora poco importa quale delle tue varianti. Una sola operazione al giorno con soglia di entrata, target e stop?
...
Se non sono date precedenti al 12 dicembre 2014, posso farlo subito.
Se sono piu' vecchie non sono ancora pronto, perche' non ho ancora importato quei tre anni di M5 che avevo trovato qualche giorno fa.
marofib
Forumer storico
ho riaperto il foglio......(azz sono proprio a corto di idee)
diciamo che la roba + liscia e performante sarebbe questa ...entra se rompe la 1ora con >< 1% (quindi forza/debolezza..ma ho messo una cifra a caso) ...tieni fino a sera...ma con uno stop piccolo a piacere.....invece di metterlo sul range della 1a barra ...che specie nel 2008 ma non solo e' assurdo...tanto rischio per prendere niente
il problema e' che non si pagano commissioni/tobin/slippage ecc
andrebbe ripulita l'entrata
diciamo che la roba + liscia e performante sarebbe questa ...entra se rompe la 1ora con >< 1% (quindi forza/debolezza..ma ho messo una cifra a caso) ...tieni fino a sera...ma con uno stop piccolo a piacere.....invece di metterlo sul range della 1a barra ...che specie nel 2008 ma non solo e' assurdo...tanto rischio per prendere niente
il problema e' che non si pagano commissioni/tobin/slippage ecc
andrebbe ripulita l'entrata
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