Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[marofib]

per finire, ho aggiunto 2.5 anni indietro e l'ultimo mese (da ottobre 2004)
non e' cambiata la storia

secondo me e' inutile giocare su profit ecc
invece avrebbe + senso se un ts + strutturato lo filtrasse

 

[superbaffone]

sera ragazzi vi seguo in silenzio

 

[marofib]

sera

qualcuno linka il dax?
la' i costi incidono meno

 

[EURODEFAULT]

C'e' tanta carne al fuoco e a questo punto dovro' proprio caricare su MT4 quei dati M5 che ho trovato la settimana scorsa.

Nel frattempo vi metto i files del TS che ho preparato ieri, sulle idee di Marofib.

Ho cercato di mettere in input tutte le variabili possibili in modo da poter testare le varie opzioni, cosi' come le ha provate Marofib, e di poterlo utilizzare su qualsiasi strumento e non solo su Ftsemib.

Di seguito la descrizione degli input, coi valori default.

1) TF_FrstBar = 60;
La durata della prima barra si puo' impostare a piacere; in ogni caso non dovrà essere inferiore al TF del grafico su cui opera il TS, o superiore a H4.

2) MinPerc = 1.0;
Ampiezza minima della prima barra, in percentuale sul valore medio della barra stessa; sotto questo valore non si opera; per disattivare questa opzione, basterà inserire un valore molto basso, tipo 0.01 (NB. non mettete zero altrimenti si potrebbe innescare un errore); questo e' un parametro che richiede l'ottimizzazione, in funzione dello strumento su cui volete operare.

3) StpFctr = 1.0;
Questo e' il fattore moltiplicativo su MinPerc, per calcolare la percentuale di barra da aggiungere/sotrarre al Min/Max della barra, per stabilire i livelli di stoploss Short/Long; per disattivare lo stoploss, basterà inserire un valore molto alto, tipo 20 o 50; questo e' un parametro che richiede l'ottimizzazione, in funzione dello strumento su cui volete operare.

4) PrftFctr = 1.0;
Questo e' il fattore moltiplicativo su MinPerc, per calcolare la percentuale di barra da aggiungere/sotrarre al Max/Min della barra, per stabilire i livelli di takeprofit Long/Short; per disativare il takeprofit, basterà inserire un valore molto alto, tipo 20 o 50; se si disattiva, il trade verra' chiuso a fine giornata; questo e' un parametro che richiede l'ottimizzazione, in funzione dello strumento su cui volete operare.

5) Timeframe = 5;
Questo e' il TF del grafico su cui opererà il TS (ovvero il TF su cui attaccare l'EA di MT4); si puo' scegliere tra i valori 1,5,15,30,60; il valore scelto dovrà essere sempre inferiore a quello del parametro n.1 (TF_FrstBar); anche questo e' un parametro che potrebbe essere ottimizzato, in funzione dello strumento su cui volete operare.

6) EntryTime = "10:00";
Questo e' l'orario di inizio della seconda barra del TF_FrstBar; il valore default e' quello del FTSEMib dove la prima barra va da 09:00 a 09:59, nel caso di TF_FrstBar = 60; se si usasse TF_FrstBar = 30, la prima barra andrebbe da 09:00 a 09:29 e in tal caso EntryTime andrebbe posto a "09:30", e cosi' via; se si cambia strumento, si dovrà guardare all'orario di inizio delle contrattazioni e impostare il campo in modo appropriato.

7) ExitTime = "17:25";
Stessa logica per l'orario di chiusura della seduta, meno una barra del TF del grafico, per sicurezza; a quest'ora ogni ordine eventualmente ancora aperto viene chiuso;

8) MyMagic = 888888;
Numero che il TS attribuisce al proprio ordine, per riconoscerlo in mezzo ad altri eventuali ordini aperti; potete usare qualsiasi numero a vs. piacimento.

9) MyLts = 0.1;
Numero di lotti che investite nel TS; per MT4 1 lotto vale 100 Keuri, 0.1 lotto vale 10 Keuri, 0.01 lotto vale k euri; si possono mettere anche valori intermedi tipo 0.02, 0.5 ecc. secondo quanto prestabilito dal vs. broker; se usate un taglio non previsto dal broker, l'ordine viene respinto.

10) Maxdelay = 1;
Numero di candele di stand-by tra la chiusura di una operazione e l'inizio della successiva; il valore default e' quello raccomandato; in certi casi puo' essere utile alzare questo valore; questo e' un parametro che potrebbe richiedere ottimizzazione.

Il lavoro che si dovrebbe fare a questo punto e' davvero immane, se si considerano tutti gli strumenti, i TF e i livelli percentuali da testare.
Io farò sicuramente qualcosa e vi comunicherò i risultati.

Si cercano volontari per fare un eventuale piano concordato dei test.

se memorizzi l entrata e rilevi il massimo dall ingresso (long ) e viceversa short , forse ti puo essere di aiuto, se mi mandate la logica in chiaro del ts , avendo VT in easylanguage e lo devo riscrivere in questo linguaggio, qualche Back Test (BT) lo faccio

 

[Tolomeo]

se memorizzi l entrata e rilevi il massimo dall ingresso (long ) e viceversa short , forse ti puo essere di aiuto, se mi mandate la logica in chiaro del ts , avendo VT in easylanguage e lo devo riscrivere in questo linguaggio, qualche Back Test (BT) lo faccio

Ciao Eurodef...
Grazie della disponibilità.
Gia' da ieri sera stavo pensando come fare per darti "la logica in chiaro", visto che l'avevi chiesta anche sul precedente TS.

I sorgenti che pubblico contengono tutta la parte di gestione in automatico degli ordini, che occupa piu' della meta' delle istruzioni; un alto 20 % di listato riguarda solo le dichiarazioni delle variabili usate.

Penso che questa parte possa essere omessa perche' e' solo un contorno alla logica del TS.

La parte fondamentale, che puo' essere riprodotta in un altro linguaggio, e' la routine che sta in fondo e che comincia con :

//+------------------------------------------------------------------+
//| index calculation |
//+------------------------------------------------------------------+
int index_Calc()

Come posso fare per descrivertela ?

Preferisci dei commenti sul listato ?
Preferisci una sorta di flow chart ?
Preferisci una descrizione discorsiva ?

Fammi sapere.

P.S. - prima di scrivere questo post, stavo divertendomi col cambio GbpUsd e, pur nella limitatezza del solito periodo, stavo notando che il TS e' capace di tirar fuori dei buoni risultati (poche operazioni con discreto profitto); cosi', vale forse la pena di provarlo su tempi piu' lunghi.

 

[Tolomeo]

io testerei solo il dax
il costo dello slippage si divide per 2.5
non c'e' la tobin tax

quindi se sul fib...stando bassi bassi 5+5+5=15
dax = 4

+ commissioni

Ciao Maro...
Come ho già scritto in qualche pagina indietro, io mi guardo bene dall'operare sul nostrano e non capisco come tanta gente si ostini a lavorarci ancora.
Con tutti gli strumenti che ci sono !
L'ho preso in considerazione solo perche tutto e' nato da quel 3D di soso.
Ma una volta sviluppato il TS, lo userò su qualche altro strumento.
Ho già cominciato a fare degli screening su indici, cambi e comodities.
Quando ne avrò selezionati tre o quattro, andro in cerca degli archivi dei dati.

 

[aldiladellaldiqua]

Cos'è un Ts? Ed un equity line?
Cos'è il DJIA se non l'equity line del trading sistem della Federal Reserve?
G

 

[Tolomeo]

Cos'è un Ts? Ed un equity line?
Cos'è il DJIA se non l'equity line del trading sistem della Federal Reserve?
G

Embe' ?
Checcefrega.
Te l'ho già spiegato : a me basta di seguirlo pecoronamente !

 

[marofib]

Ciao Maro...
Come ho già scritto in qualche pagina indietro, io mi guardo bene dall'operare sul nostrano e non capisco come tanta gente si ostini a lavorarci ancora.
Con tutti gli strumenti che ci sono !
L'ho preso in considerazione solo perche tutto e' nato da quel 3D di soso.
Ma una volta sviluppato il TS, lo userò su qualche altro strumento.
Ho già cominciato a fare degli screening su indici, cambi e comodities.
Quando ne avrò selezionati tre o quattro, andro in cerca degli archivi dei dati.

ciao, si infatti ....non ha senso...la TT poi e' stata la goccia

proviamolo sul dax...se conferma...qualcosa la' resta

 

[marofib]

volevo scaricare i dati INTRADAY del dax da google
c'e' questo foglio...ma mentre scarico azioni non sono riuscito a farlo per il dax
sbaglio il codice ....o che altro?

Free Intraday Stock Data in Excel