DJ EuroStoxx 50 Analisi e operativita' sull'eurostoxx

[meursault]

Il t-2 potrebbe essere cominciato sulla barra delle 21 (non penso su quella delle 16), il rimbalzo potrebbe coincidere con la chiusura del t-1 maxmax, dopo di che si potra' ricominciare a scendere

Buongiorno.
Per ora mantengo quanto scritto qua sopra. Spostero' sulla barra delle 16 la partenza del t-2 nel caso di semigiornaliero in corso ribassista, per ora non sembra ma non si sa mai. Conta che al momento ritengo piu' probabile

 

[wilds68]

Metto un grafico con barre colorate tramite il verso del MT (come indicatore, quindi non retroattivo).

Ho un dubbio sulla tua colorazione del MT.
La barra del 15/7 ore 16 è bianca, il MT è al rialzo, e fin qui mi ci ritrovo.
La barra delle 21 dovrebbe aggiornare il massimo, quindi non credo si possa usare per girare il MT (invece è grigia).

Del resto, se consideri la barra che aggiorna il MT anche come barra valida per l'inversione, allora la barra delle 16 sarebbe grigia (3 minimi).

Ps. Complimenti per il thread
ciao

 

[meursault]

Ho un dubbio sulla tua colorazione del MT.
La barra del 15/7 ore 16 è bianca, il MT è al rialzo, e fin qui mi ci ritrovo.
La barra delle 21 dovrebbe aggiornare il massimo, quindi non credo si possa usare per girare il MT (invece è grigia).

Del resto, se consideri la barra che aggiorna il MT anche come barra valida per l'inversione, allora la barra delle 16 sarebbe grigia (3 minimi).

Ps. Complimenti per il thread
ciao

Ciao, grazie dei complimenti.
Premetto che come gia' detto negli ultimi tempi sono particolarmente rinco e sto facendo errori da antologia Comunque. Allora, vediamo passo passo se ho capito cosa intendi. Sulla barra delle 16 del 15/7 abbiamo il MT al rialzo, ancorato sul suo massimo a 2750. Da qua in poi possono succedere solo 2 cose: o abbiamo una barra che fa un max superiore a 2750, e quindi il MT continua al rialzo, o individuiamo i 3 minimi in successione ribassista e quindi il MT inverte al ribasso. I 3 minimi in successione ribassista che fanno invertire al ribasso il MT li abbiamo con la barra delle 21, come indicato nel grafico qua sotto (ho messo anche il MT in versione "retroattiva", come spezzata, mentre la colorazione riguarda quando "sappiamo" che il MT si e' invertito)

Il fatto che sia una outside, che faccia nuovi max rispetto a quelle precedenti, non importa. Al solito dobbiamo verificare
1) se la barra aggiorna il Main Trend, e non e' questo il caso visto che il MT fino a li' era al rialzo, ancorato a 2750, e la barra in questione non va sopra 2750
2) che non sia inside, e non lo e'
3) che posto occupa nei conteggi per l'inversione del Main Trend, ed e' infatti la terza barra di quel conteggio, e quindi il MT inverte al ribasso.

Spero di aver capito cosa intendevi, di essere stato chiaro, e di non aver scritto cose sbagliate

Ciao

 

[meursault]

Aggiungo anche un post autorevole sulla questione

http://www.investireoggi.it/forum/702600-post356.html

 

[wilds68]

Fin troppo chiaro. Nell'algoritmo (in VB) che sto scrivendo consideravo per "aggiornare il MT" il semplice confronto fra l'high della barra in corso rispetto a quella precedente, piuttosto che l'aggiornamento del max relativo.

Sono certo che la tua metodologia sia quella di Celeron, ci ragiono un po' sopra.

PS. So che c'e' il tuo ottimo codice per PRT nella sezione TS, ma sto tentando un utilizzo diverso.

grazie 1000

 

[meursault]

Fin troppo chiaro. Nell'algoritmo (in VB) che sto scrivendo consideravo per "aggiornare il MT" il semplice confronto fra l'high della barra in corso rispetto a quella precedente, piuttosto che l'aggiornamento del max relativo.

Sono certo che la tua metodologia sia quella di Celeron, ci ragiono un po' sopra.

PS. So che c'e' il tuo ottimo codice per PRT nella sezione TS, ma sto tentando un utilizzo diverso.

grazie 1000

Se poi ci vorrai far sapere qualcosa sul tuo utilizzo, sicuramente a me e a Tetsuo interessera' molto

Intanto sullo stocco le cose stanno andando come da programma, rimbalzo per salita secondo t-2 che e' coinciso con la chiusura del t-1 maxmax, e poi giu' (partenza del nuovo t-1 maxmax). O almeno cosi' sembra, staremo a vedere.
Come spesso succede hanno fatto i precisini con il ritracciamento (in questo caso ritracciamento del t-1 maxmax)

 

[tetsuo]

Se poi ci vorrai far sapere qualcosa sul tuo utilizzo, sicuramente a me e a Tetsuo interessera' molto

e già

certo che lo sentono proprio il livello 2625 stanno lì a giocarci per un po' ogni volta che si avvicinano ...

a voler contare solo le ore la fine del T+1 sarebbe prevista per il 26- 27 che come data a quanto pare ha una certa rilevanza quindi rimango in campana preferendo lo short come operatività.

Certo che se il dollaro rispettasse il vinculo (maledetto bash.tardissimo) favorirebbe il movimento degli indici


Ciao a tutti

P.S. fa piacere che tanti amici leggano il 3d ...oh se le spariamo troppo grosse fatecelo notare

 

[wilds68]

Se poi ci vorrai far sapere qualcosa sul tuo utilizzo, sicuramente a me e a Tetsuo interessera' molto

Nulla di sensazionale, sto provando a simulare l'uso del concetto che sta dietro al MT per (tentare di) risolvere il problema fondamentale dei venditori naked di opzioni.

Come sapete, vendendo put e call, il problema maggiore è come-e-quando effettuare la copertura. Mi trovo bene col metodo "dividi et impera" (taglio corto per non andare offtopic).

Ci sono vari metodi, dal delta hedging, al pivoting, all'uso del sottostante, e volevo provare se una qualche versione del MT può aiutare a capire (statisticamente) se la violazione di una base è uno spike o siamo invece in un mercato direzionale.

Operativamente contavo di sistemare nel mia utility in VB il calcolo del prezzo e del decay delle opzioni, realizzare successivamente un calcolo del MT basato su n regole, e poi tentare qualche operatività di copertura basata appunto sul MT giornaliero o settimanale calcolato.
Pensavo di utilizzare un algoritmo genetico (se interessa poi approfondisco), ma alla fine (e ad occhio), essendo un problema di ordine O((n^2)*k) forse utilizzerò la semplice forza bruta.


ciao

 

[meursault]

Certo che se il dollaro rispettasse il vinculo (maledetto bash.tardissimo) favorirebbe il movimento degli indici


Ciao a tutti

P.S. fa piacere che tanti amici leggano il 3d ...oh se le spariamo troppo grosse fatecelo notare

Ciao Tet
Mi dovro' procurare il grafico del cambio, non lo guardo mai ... io non e' che sia contro i vinculi, pero' ad esempio un vinculo sul tracy ... insomma i secondi tracy di t+1 non e' che si possa dire che esistano, almeno in base ai dati di cui dispongo ... infatti in campana alla fine di questo t-1 che il t+1 dello stocco potrebbe ripartire secco.

Certo che e' bello che ci sia gente che legga ... sul fatto che le spariamo troppo grosse invece non ho alcun dubbio

Ah, mi devi ancora dire dove hai trovato quell'avatar bellissimo e che azz c'hai scritto come firma

Nulla di sensazionale, sto provando a simulare l'uso del concetto che sta dietro al MT per (tentare di) risolvere il problema fondamentale dei venditori naked di opzioni.

Come sapete, vendendo put e call, il problema maggiore è come-e-quando effettuare la copertura. Mi trovo bene col metodo "dividi et impera" (taglio corto per non andare offtopic).

Ci sono vari metodi, dal delta hedging, al pivoting, all'uso del sottostante, e volevo provare se una qualche versione del MT può aiutare a capire (statisticamente) se la violazione di una base è uno spike o siamo invece in un mercato direzionale.

Operativamente contavo di sistemare nel mia utility in VB il calcolo del prezzo e del decay delle opzioni, realizzare successivamente un calcolo del MT basato su n regole, e poi tentare qualche operatività di copertura basata appunto sul MT giornaliero o settimanale calcolato.
Pensavo di utilizzare un algoritmo genetico (se interessa poi approfondisco), ma alla fine (e ad occhio), essendo un problema di ordine O((n^2)*k) forse utilizzerò la semplice forza bruta.


ciao

Ammazza, problema di ordine O((n^2)*k), era da 15 anni che non sentivo un'espressione del genere ... matematico o ingegnere? (metto 1 euro sulla seconda ...). Approfondisci pure il discorso, premetto che non ci capiro' una mazza non posso nemmeno fornire molti dati statistici sul MT su tf giornaliero o settimanale, ho qualcosa sull'orario per il t-1. Ho pero' un foglio excel che lo calcola artigianalmente (senza uso di VB che non conosco per niente ) e se sei interessato ti posso dire che l'Intermediate Trend (come il Main Trend ma con parametro 2 invece che 3) sembra controllare bene i t+1 dello stocco ... poi boh

 

[meursault]

Niente di troppo nuovo da segnalare, se la conta e' giusta devono arrivare nuovi minimi, potrebbero tirarla anche fino a mercoledi' mattina.

E ora, per la parentesi "chi se ne frega" : ormai quasi 10 anni fa, in Germania, un giorno sono entrato in un negozio di musica dove erano disponibili un po' di lettori CD per ascoltare quello che si voleva. Ho visto un CD di Steve Reich, nome che non avevo mai sentito nominare. Gia' dai primi secondi ho capito che era qualcosa di completamente diverso da quello che conoscevo, e che l'avrei ascoltato e approfondito per molto, molto tempo.

[ame=http://www.youtube.com/watch?v=ko8yPDsejJ4&feature=related]YouTube - Steve Reich, Music for a Large Ensemble, 1/2[/ame]

[ame=http://www.youtube.com/watch?v=K-u4jut0e0I&feature=related]YouTube - Steve Reich, Music for a Large Ensemble, 2/2[/ame]