FTSE Mib Futures Che ciclo fa: il medio periodo (T+2, T+3)

[Elico64]

Buongiorno e bentornato Elico, lieto di rivederti già all'opera, forse ti è utile a distrarti dall'accaduto.
Per quanto riguarda l'inverso, mi sembra che l'ipotesi raccordo t+1 nato il 01/08 sia da scartare mentre si può affermare che in quella data sia partito un t+4 col suo primo t+2 attualmente in chiusura

Si, aiuta decisamente..

L'ipotesi di raccordo sul T+1 inverso è sicuramente da cestinare. Rimarrebbe quella di grado T+2 ma tutta da validare ed è meglio quindi non anticipare le conclusioni.

Bah, io rimarrei ancorato su ciò che è stato consolidato. Lato sottostante non vedo un T+1 ribax a consolidare l'inversione del tendenza del proprio Semestrale.

Non a caso nella centratura ho volutamente etichettato entrambi i T+3 con il corretto progressivo e con un T+4 ancora in essere. Finché il Tempo non scadrà, e in questo senso potremmo arrivare anche a 160 sedute di T+4, rimarrò di questa idea. ed un 3 tempi, come quello che si sta articolando, rafforzerebbe una finestra temporale un po' dilatata.

 

[Elico64]

Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+2;
Progressivo: 1°ciclo
Fase: espansiva
Swing incondizionato: 28355pt;
Swing condizionato: N/A;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 5°T-1;
Vincoli Future attivi: Nessuno;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 8°T-1;
Vincoli Inverso attivi: 9°T-1;
Oscillatori/indicatori: Nessuno;
Pattern: Nessuno;
Finestra temporale indicativa di inversione: 15/22Set;

Commento sintetico:
Vi allego le due centrature di medio periodo possibili. Una con il ciclo Mensile "presente" e l'altra con un battito a T+1 per un T+3 a 3 tempi. Per entrambe, alla seduta di ieri, il minimo della seduta di giovedì 14Set risulta un punto chiave. Detto minimo verrà ovviamente sostituito la prossima ottava da quello che si formerà per la conclusione del 5°T-1. In ambito antagonista non ammessa la formazione di un T-1 rialzista pena la nascita di un nuovo T+1i. Vedremo in seguito come declinare operativamente questa fase nel modo più cautelativo possibile (=senza anticipare).

 

[Elico64]

Buongiorno a tutti e buona domenica,

vediamo ora come poter declinare operativamente l'attuale transitorio ciclico di medio periodo.

Come introdotto ieri la ciclicità di medio del FTSEMIB si colloca ancora all'interno della fase espansiva inaugurata lo scorso 18Ago.

Non conosciamo con quale magnitudo essa si completerà, o almeno per me il Prezzo target di questa leg è un'incognita, tuttavia nel caso in cui il sottostante sostenesse lo schema del ciclo Mensile, le 32 sedute consumate dal suo antagonista rappresentano certamente un punto di attenzione assai rilevante in ottica short multi-day.

Detto ciò i possibili approcci operativi potrebbero essere rappresentati da queste varianti:

Trade short con rischio alto o molto alto
Si gioca di anticipo e si entra a Mercato in concomitanza della conclusione del T-1 inverso in corso (8°T-1i della serie nata il 1Ago. Questo ingresso alla cieca presuppone però uno stop-loss d'ufficio che per un T+2 quantificheremo con un -1.25% dal Prezzo di ingresso. Questa operatività, pur sostenuta da un ottimo controllo ciclico dettato dal metodo e potenzialmente molto performante, non ci mette al riparo da un T+3 a 3 tempi e quindi dalla mancanza del ciclo T+2;

Trade short con rischio medio
A mio modo di vedere, con questo scenario bivalente e 20 sedute di sottostante, l'approccio più conservativo da intraprendere è quello dettato dall'assunzione di una posizione short su violazione dello swing incondizionato ovvero nel momento in cui, con la formazione di un T-1 ribax, il FTSEMIB ci comunicherà l'inversione di tendenza dalla fase espansiva a quella correttiva del ciclo Mensile. In tal caso, consolidato il 4gg ribax, lo stop-loss sarà rappresentato dal Prezzo dell'ultimo high.

Questa operatività, decisamente più cautelativa e sulla carta meno performante della precedente, si presta anche ad ulteriori sotto declinazioni come ad esempio attendere il top del successivo T-1 Future dopo che è stato consolidato lo swing incondizionato etc etc.

Diciamo che poi si deciderà in base al proprio profilo di rischio.

Certo è che questa modalità operativa ci metterà al riparo dalla possibilità di assistere ad un T+3 a 3 T+1 in quanto, con questa ciclicità, non assisteremo ad un T-1 ribax ma solo ed esclusivamente a T-2 ribax.

Razionale questo che potrà essere utilizzato in seguito per l'assunzione di una posizione long

 

[tonytrader]

Buongiorno a tutti e buona domenica,

vediamo ora come poter declinare operativamente l'attuale transitorio ciclico di medio periodo.

Come introdotto ieri la ciclicità di medio del FTSEMIB si colloca ancora all'interno della fase espansiva inaugurata lo scorso 18Ago.

Non conosciamo con quale magnitudo essa si completerà, o almeno per me il Prezzo target di questa leg è un'incognita, tuttavia nel caso in cui il sottostante sostenesse lo schema del ciclo Mensile, le 32 sedute consumate dal suo antagonista rappresentano certamente un punto di attenzione assai rilevante in ottica short multi-day.

Detto ciò i possibili approcci operativi potrebbero essere rappresentati da queste varianti:

Trade short con rischio alto o molto alto
Si gioca di anticipo e si entra a Mercato in concomitanza della conclusione del T-1 inverso in corso (8°T-1i della serie nata il 1Ago. Questo ingresso alla cieca presuppone però uno stop-loss d'ufficio che per un T+2 quantificheremo con un -1.25% dal Prezzo di ingresso. Questa operatività, pur sostenuta da un ottimo controllo ciclico dettato dal metodo e potenzialmente molto performante, non ci mette al riparo da un T+3 a 3 tempi e quindi dalla mancanza del ciclo T+2;

Trade short con rischio medio
A mio modo di vedere, con questo scenario bivalente e 20 sedute di sottostante, l'approccio più conservativo da intraprendere è quello dettato dall'assunzione di una posizione short su violazione dello swing incondizionato ovvero nel momento in cui, con la formazione di un T-1 ribax, il FTSEMIB ci comunicherà l'inversione di tendenza dalla fase espansiva a quella correttiva del ciclo Mensile. In tal caso, consolidato il 4gg ribax, lo stop-loss sarà rappresentato dal Prezzo dell'ultimo high.

Questa operatività, decisamente più cautelativa e sulla carta meno performante della precedente, si presta anche ad ulteriori sotto declinazioni come ad esempio attendere il top del successivo T-1 Future dopo che è stato consolidato lo swing incondizionato etc etc.

Diciamo che poi si deciderà in base al proprio profilo di rischio.

Certo è che questa modalità operativa ci metterà al riparo dalla possibilità di assistere ad un T+3 a 3 T+1 in quanto, con questa ciclicità, non assisteremo ad un T-1 ribax ma solo ed esclusivamente a T-2 ribax.

Razionale questo che potrà essere utilizzato in seguito per l'assunzione di una posizione long

Pare di capire che x te nn vedi possibile i 29500/29700 di fib x poi scendere sino a 24500 entro fine ottobre Questo è quello che prevedo ovviamente x posizioni in prevalenza short e con stop solo a 29900 se ci va e con valutazioni del contesto Buona domenica Elico

 

[non-stop]

Buongiorno,

a mio avviso per arrivare a 29500/29700 se dovesse arrivarci c'è però bisogno di tempo: che significa dalle parti di metà ottobre circa.

 

[tonytrader]

Buongiorno,

a mio avviso per arrivare a 29500/29700 se dovesse arrivarci c'è però bisogno di tempo: che significa dalle parti di metà ottobre circa.

Prevedere a mercati chiusi è solo fantatrader Pero se la previsione la si basa su quanto accaduto nella precedente ottava è ragionevole ritenere dare un 60% a ulteriori strappi all'insù che a storni oltre i 28700 Se devono fare almeno 700 punti di range che è statisticamente il range settimanale io do più possibilità a un 29400 che 28500 Ovviamente domani questa previsione a bocce ferme può cambiare anzi DEVE MI PUZZA UN PO IL 29180 DEL DERIVATO CHE DEVO ASCRIVERLO SOLO A INTERESSI DI SETTLEMENT Pero gli utilities si sn mossi bene enel in particolare gli oil spazio di ulteriori strappi ne hanno ancora e soprattutto i finanziari che di scendere più di tanto nn ne vogliono sapere Ovvio che se vogliono salire oltre i max fatti devono far rotazione ma nn è il momento x nuovi max e confermo mia visione nn oltre i valori sopra riportati Buonadomenica anche a te

 

[Elico64]

Ciao Tony,

tendenzialmente sarei d'accordo con @non-stop .

Ovviamente non capisco assolutamente nulla di economia e di finanza in genere.

Io baso tutte le mie cognizioni su ciò che mi viene meglio (e non sempre) e cioè l'analisi ciclica.

Se, così come da mio post di qualche giorno fa in questa discussione, il ciclo Mensile si paleserà, entro 4 sedute dovremmo assistere ad un'inversione di tendenza di breve che potrebbe poi coinvolgere il medio.

Oltre l'80% del campione rappresentativo di un ciclo Mensile si completa tra le 28 e le 36 sedute. Questa è pura statistica, nulla di più.

Poi magari a questo giro si chiuderà a 38 oppure strutturerà un Intermedio a 3 T+1 tuttavia la curva gaussiana parla chiaro in caso di T+2.

Come sempre non ci resta che seguire e intercettare per tempo utile eventuali segnali di inversione. Per quanto mi riguarda, ma non sono un trader, farei molta fatica ad aprire un long multi-day.

 

[non-stop]

Prevedere a mercati chiusi è solo fantatrader Pero se la previsione la si basa su quanto accaduto nella precedente ottava è ragionevole ritenere dare un 60% a ulteriori strappi all'insù che a storni oltre i 28700 Se devono fare almeno 700 punti di range che è statisticamente il range settimanale io do più possibilità a un 29400 che 28500 Ovviamente domani questa previsione a bocce ferme può cambiare anzi DEVE MI PUZZA UN PO IL 29180 DEL DERIVATO CHE DEVO ASCRIVERLO SOLO A INTERESSI DI SETTLEMENT Pero gli utilities si sn mossi bene enel in particolare gli oil spazio di ulteriori strappi ne hanno ancora e soprattutto i finanziari che di scendere più di tanto nn ne vogliono sapere Ovvio che se vogliono salire oltre i max fatti devono far rotazione ma nn è il momento x nuovi max e confermo mia visione nn oltre i valori sopra riportati Buonadomenica anche a te

Dicevo che ciclicamente tenendo conto di dritto e rovescio (32/20 a ieri) possono farlo o subito (macinando 1650 punti dal minimo del 8 settembre) nei prossimi 4/8 giorni su presunti massimi del T+2 dritto o slittiamo nel secondo T+2 al tempo sopra detto.
Poi se la forza del mercato ci arrivi lo vedremo presto.
Grazie, ricambio.

 

[Elico64]

Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+2;
Progressivo: 1°ciclo
Fase: espansiva
Swing incondizionato: 28505pt;
Swing condizionato: N/A;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 6°T-1;
Vincoli Future attivi: Nessuno;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 9°T-1;
Vincoli Inverso attivi: eventuale 10°T-1;
Oscillatori/indicatori: Nessuno;
Pattern: Nessuno;
Finestra temporale indicativa di inversione: 15/22Set;

Commento sintetico:
Il minimo conclusivo del 5°T-1 Future unitamente ad un 9°T-1 inverso ribassista riabilita la presenza del sottociclo di grado Tracy. Da un punto di vista ciclico non cambia assolutamente nulla ma ritenevo doveroso segnalarlo perché il movimento che si è consolidato dal top relativo del 12Set evidenzia come, nonostante un ciclo sia prematuramente vincolato al ribasso, può demandare al successivo sottociclo di un ordine inferiore la facoltà di individuare (seppur relativo) il proprio high per poi andare ad assecondare il vincolo a cui era sottoposto.

Laddove il ciclo Mensile sia consistente ritengo che il T-1i in corso possa mettere la parola fine al T+2 inverso in vita dal top del 1Ago. In base a questo razionale domani valuterò una posizione short multi-day con stop il top formatosi/in formazione.

 

[Elico64]

Sottostante: FTSEMIB Future
Ciclo di riferimento: T+2;
Progressivo: 1°ciclo
Fase: correttiva
Swing incondizionato: 29355pt;
Swing condizionato: N/A;
Sottociclo Future di 3 ordini inferiori in progress: 6°T-1;
Vincoli Future attivi: 7°T-1;
Sottociclo Inverso di 3 ordini inferiori in progress: 1°T-1;
Vincoli Inverso attivi: Nessuno;
Oscillatori/indicatori: doppia divergenza negativa di RSI e CCI per la barra del 21Set;
Pattern: Nessuno;
Finestra temporale indicativa di inversione: 27Set/9Ott;

Commento sintetico:
La formazione di un T-1 Future ribassista ci indica che il Mensile in vita dal 18Ago ha individuato il proprio high lo scorso 20Set e, modificando il proprio assetto ciclico da espansivo a correttivo, andrà alla ricerca del minimo conclusivo.

Come riportato nello schema di sintesi, considerata la durata media di un ciclo Mensile, il bottom del suddetto T+2 sarà indicativamente da ricercarsi nella finestra temporale 27Set/9Ott per un Prezzo obiettivo che si colloca in area 27900pt (+/-0.5%).

Sull''altro versante, per il principio della reciprocità ciclica e dopo 35 sedute, rileviamo la nascita del 2°Mensile inverso che insiste nel T+3i in essere dal 1Ago.

Questo è quanto per un T+2 formato standard. Vedremo nel prossimo aggiornamento, relativo ad una struttura di medio periodo a 3 tempi, quale potrebbe essere l'unica variante a disposizione del Mercato che potrebbe depotenziare lo scenario Mensile appena descritto.