FTSE Mib Futures Livelli operativi Indici & Futures del 24 Giugno (1 Viewer)

[Fool]

Il time decay l'ammazza giorno per giorno quella call .

Poi puo' darsi anche che alla fine abbia ragione tu! Boh!

che siano soldini buttati è molto probabile .

però il time decay a quella ci fa un baffo

a 0.02 quota solo la volatily smile.

quindi possiamo trarre la definizione di schedina? a scanso di prossimi equivoci?

def: SCHEDINA: acquisto di call o put nude ( ) che quotano solo lo smile, e quindi il time decay "a quella ci fa un baffo"... probabilmente soldi buttati ma c'e' una probabilita molto piccola ma cmq maggiore di zero che porti denaro!!!



in questa maniera evitiamo anche prese pel cul.o ecc tanto si sa che sono scommesse ma ogni tanto qualcuna va bene.

anzi mi segno di aprire anche un post di questo genere, chiamato "la schedina"... in cui si segnalano non movimenti o altro ma si monitorano operazione del tipo suddetto!!!


anzi quasi lo apro ora!

 

[Xanadus]

unico titolo positivo eni?
meno male che c'e' lui


XANADUS, che si dice del petrolio?!?!?!
:smile:

si dice che m'hanno infilato un dollarozzo nel ... per ogni bidone che ho venduto.

dunque,non è che sia successo granchè..sempre attorno a 60$ è.. dov'era pure 3 giorni fa quando ai listini azionari sembrava nun je ne fregasse na cippa e compravano tutto quello che si muoveva ..in usa ieri, e stamattina in europa, invece in hanno deciso che jene frega qualcosa e hanno sbaraccato detutto e de piu'

mentre in asia stanotte sembra che non sia successo niente e che loro si muovono su mezzi a combustibile fotonico

il petrolio..beh, a 60$ ieri ho raddoppiato la posizione ( e a un certo punto potevo pure chiudere tutto in guadagno,ma non l'ho fatto ) e stamattina ho stipulato con Abduhl Al Sciàmannath , n'arabo ingazzoso , diversi contratti con cui mi impegno a consegnargli entro la fine di luglio le diverse centinaia di bidoni che mi ha allegramente comprato a 59,90..lui dice che se nun je li do' viene qui e mi fa il mazzo a tarallo , ma secondo me verrà a piangere per chiedermi lo sconto

 

[Fool]

ragazzi e questo movimento?

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put 07/2005 30.000 1.423

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put 07/2005 30.000 1.433
S&P/Mib Call 07/2005 34.000 1.315

insomma ci voleva il tempo per concluderla l'operazione.
ora calcolo i soldi spesi e vediamo quanto incassato.
lo so lo so che nn serve a nulla, ma almeno si fa un po' di salotto!

 

[arseniolupin]

cosa ti è andato a tirare fuori jodi


certo che rileggendo cose che ho scritto, e che scrivo tuttora, sulle opzioni mi rendo conto della mia "artigianalità"


come tutti sapete sono un praticone da opzioni e non un tecnico .


ma io mi divertò + così che non a calcorare sui fogli excel tutte le variabili.


non potrebbe essere diversamente,

cosa non indifferente non so usare excel

 

[arseniolupin]

..........e stamattina ho stipulato con Abduhl Al Sciàmannath , n'arabo ingazzoso , diversi contratti con cui mi impegno a consegnargli entro la fine di luglio le diverse centinaia di bidoni che mi ha allegramente comprato a 59,90..lui dice che se nun je li do' viene qui e mi fa il mazzo a tarallo , ma secondo me verrà a piangere per chiedermi lo sconto

quando vi dissi che Xanadus era un tipo fenomenale, non lo facevo mica a casaccio

 

[Fool]

cosa ti è andato a tirare fuori jodi


certo che rileggendo cose che ho scritto, e che scrivo tuttora, sulle opzioni mi rendo conto della mia "artigianalità"


come tutti sapete sono un praticone da opzioni e non un tecnico .


ma io mi divertò + così che non a calcorare sui fogli excel tutte le variabili.


non potrebbe essere diversamente,

cosa non indifferente non so usare excel

se posso lupin, visto che sei di esempio per molti, sottolineerei che ci sono voluti anni per sviluppare un tuo excel interno che a occhio ti da le informazioni che ti servono. non vorrei che qualcuno pensasse che e' tutta fortuna o peggio.
e' l'esperienza che al violinista mica gli fa pensare "per ottenere questa nota a 1000 hz devo mettere le dita in questa posizione e imprimere 100 N di forza sulla quarta corda..."

per noi meno esperti, invece, excel serve eccome.

anzi eccoti qui un bel grafichetto!!!!

come e' andata ieri sul differenziale put call.
sembrava a vantaggio delle call.. ma in realta a vedere bene, sulle scadenze corte, e' aumentato molto sulle put!!! quidi ancora fiducia nel rialzo. (speriamo)

 

[jodi]

cosa ti è andato a tirare fuori jodi

in realtà ho fatto una ricerca su google scrivendo "volatily smile" ed il primo link che è uscito era quello relativo al post di IO sulle opzioni .....

doppio

non ho trovato pero' come si calcola la smile

 

[Fool]

cosa ti è andato a tirare fuori jodi

in realtà ho fatto una ricerca su google scrivendo "volatily smile" ed il primo link che è uscito era quello relativo al post di IO sulle opzioni .....

doppio

non ho trovato pero' come si calcola la smile

nn si calcolala, si deduce.
nel senso che vedendo che opzione dotm quotano lo stesso qualcosa, allora si va a calcolare la vola implicita e si scopre che e' alta.
per es, alla fine quell'operazione che ho postato piu sopra su call 34000 luglio e su put 30000, be'... questo ha incassato lo smile mi sembra no?

 

[simone7110]

E buongiorno a tutti

 

[arseniolupin]

per jodi

sappiamo che il mercato in realtà si muove non indipendentemente dal suo passato (come invece ipotizzano black e scholes): Il mercato corregge tale “dimenticanza” di black e scholes attraverso il volatility smiles, che generalmente ha un andamento “triste” anziché “sorridente”: all’aumentare dello strike gli operatori si incontrano su livelli di volatilità implicita più bassi rispetto a quelli su cui si incontrano per strike meno out of the money: è “più facile di quanto direbbe la distribuzione normale” che il mercato faccia da oggi a scadenza il 20% (facendo per esempio andare in the money un’opzione con strike del 15% più alto del prezzo del sottostante odierno) rispetto a che il mercato, nello stesso periodo faccia un rialzo del 20% due volte (facendo per esempio andare in the money un’opzione con strike del 35% più alto del prezzo del sottostante odierno). Gli operatori correggeranno questa imperfezione della black e scholes scambiandosi solitamente l’opzione con strike più alto (nell’esempio quella con strike del 35% out of money) applicando una volatilità inferiore rispetto a quella con cui scambiano l’opzione con strike più basso (nell’esempio quella con strike del 15% out of money). Queste distinzioni delle volatilità implicite a seconda della lontananza dello strike (a parità di scadenza), prendono il nome di “volatility smile”.