Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Come non detto, era una variante che eliminava il loss di oggi ma si e' rivelata disastrosa sui giorni addietro
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Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)
- Creatore Discussione Tolomeo
- Data di Inizio
Come non detto, era una variante che eliminava il loss di oggi ma si e' rivelata disastrosa sui giorni addietro
.superbaffone
Guest
Come non detto, era una variante che eliminava il loss di oggi ma si e' rivelata disastrosa sui giorni addietro
un classico
una percentuale di operazioni in loss è fisiologica, l'importante è che il max loss di un'operazione sia sempre inferiore al take profit, facendo così anche un sistema 50/50 guadagna, il rapporto da te trovato per questo ts 90/10 è improbabile anche perchè su una prova di 40 giorni anche un semplice oscillatore nel periodo giusto può funzionare bene.
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Si, il formato va benissimo (però l'esempio erano dati H1).
Se trovi M1 o M5, fai un fischio.
Ciao e grazie
Ultima modifica:
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
un classico
...
anche un semplice oscillatore nel periodo giusto può funzionare bene.
...
Non parlarmi degli oscillatori, altrimenti non resisto alla tentazione di inserne uno come questo (rosso).
Certo che darebbe un bell'aiutino per azzeccare meglio le entrate ...
Mi sa che faro' anche una versione col mio amato Shaff.
Allegati
marofib
Forumer storico
ma solo alla fine!, altrimenti non sai chi ringraziare
third wave
Forumer attivo
Dici che non erano a 1 minuto? Allora fida online ha fatto esempio sbagliato.
Fida Trader - Storici intraday : Dati Metastock
Ma se non fai i test il fine settimana e il resto del tempo lavori, quanti mesi ci vorranno per arrivare a qlcs?
Ultima modifica:
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Dici che non erano a 1 minuto? Allora fida online ha fatto esempio sbagliato.
Fida Trader - Storici intraday : Dati Metastock
Ma se non fai i test il fine settimana e il resto del tempo lavori, quanti mesi ci vorranno per arrivare a qlcs?
Uomo di poca fede !
Il TS (rev. 2.0) sarà pronto domani sera, max lunedi.
Lo pubblico qui.
Poi i test potrete farli anche voi.
daniele26
Forumer storico
Uomo di poca fede !
Il TS (rev. 2.0) sarà pronto domani sera, max lunedi.
Lo pubblico qui.
Poi i test potrete farli anche voi.
Bravo, grazie
|Marco|
Trader Vegano
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Il TS rev. 2.0 e' pronto.
Intanto vi faccio vedere come lavora, usando il solito grafico simulatore.
A differenza della rev. 1.0, questo fa piu' operazioni al giorno, cercando di sfruttare tutti i salti possibili.
Un'altra differenza consiste nella chiusura dei trade alle 17.30, mentre con la rev. 1.0 il trade continuava fino alla prima barra del giorno successivo.
Nel mentre scrivevo il programma mi sono reso conto che c'erano due opzioni.
1 - dopo una operazione in profitto da R0 a R1 (se long) o da S0 a S1 (se short), si prosegue nella stessa direzione, con obiettivo al successivo livello R2 (se long) o S2(se short);
2 - dopo una operazione in profitto da R0 a R1 (se long) o da S0 a S1 (se short), si riscalano i livelli in modo da evitare il proseguimento nella stessa direzione; con questa opzione si favorisce l'innesco di una operazione inversa; la conseguenza e' la continua alternanza tra long e short.
Le simulazioni mi danno risultati migliori con la seconda opzione, che e' quella riportata nel grafico.
Nella solita simulazione sui 20 giorni precedenti, usando come prima barra una M30 ottengo :
- 44 gain
- 17 loss
usando come prima barra una M60 (H1), ottengo
- 35 gain
- 14 loss
Come prima considerazione, noto che il differenziale tra gain e loss non e' molto migliore rispetto a quello della rev. 1.0, con lo svantaggio che piu' operazioni comportano piu' costi.
Dunque, anche la rev. 1.0 si riabilita.
Ora sto facendo un po' di debugging sul TS vero e proprio, nella parte di gestione degli ordini in automatico e penso di finire entro oggi.
A proposito, per mettere un file scaricabile, basta allegarlo o c'e' una procedura piu' complessa (non l'ho mai fatto finora) ?
Intanto vi faccio vedere come lavora, usando il solito grafico simulatore.
A differenza della rev. 1.0, questo fa piu' operazioni al giorno, cercando di sfruttare tutti i salti possibili.
Un'altra differenza consiste nella chiusura dei trade alle 17.30, mentre con la rev. 1.0 il trade continuava fino alla prima barra del giorno successivo.
Nel mentre scrivevo il programma mi sono reso conto che c'erano due opzioni.
1 - dopo una operazione in profitto da R0 a R1 (se long) o da S0 a S1 (se short), si prosegue nella stessa direzione, con obiettivo al successivo livello R2 (se long) o S2(se short);
2 - dopo una operazione in profitto da R0 a R1 (se long) o da S0 a S1 (se short), si riscalano i livelli in modo da evitare il proseguimento nella stessa direzione; con questa opzione si favorisce l'innesco di una operazione inversa; la conseguenza e' la continua alternanza tra long e short.
Le simulazioni mi danno risultati migliori con la seconda opzione, che e' quella riportata nel grafico.
Nella solita simulazione sui 20 giorni precedenti, usando come prima barra una M30 ottengo :
- 44 gain
- 17 loss
usando come prima barra una M60 (H1), ottengo
- 35 gain
- 14 loss
Come prima considerazione, noto che il differenziale tra gain e loss non e' molto migliore rispetto a quello della rev. 1.0, con lo svantaggio che piu' operazioni comportano piu' costi.
Dunque, anche la rev. 1.0 si riabilita.
Ora sto facendo un po' di debugging sul TS vero e proprio, nella parte di gestione degli ordini in automatico e penso di finire entro oggi.
A proposito, per mettere un file scaricabile, basta allegarlo o c'e' una procedura piu' complessa (non l'ho mai fatto finora) ?
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