FTSE Mib Spunti ciclici e piccole tradate

[manu89]

Dax: oggi T+3 a 53d e 1 T+1 del 2 mensile a 14d, qualora si palesasse un t-1+ daro' per partito il secondo ed ultimo bisettimanale (se struttura regolare.......) del T+3 partito ad inizi ottobre. Manco a dirlo esiste un vincolo - sul 4o t+1 e tale cosa mi fa drizzare le antenne.....nel senso: nn e' che chiudono tutto con un mensile breve?

 

[manu89]

Fmib, da notare che per la 2a volta nel 2021 oggi dopo il min di fine novembre siamo andati vicini alla 200 daily. Cmnq ancora in trend rialzista dal min del 20luglio quindi anche il conteggio Elliott di Fattore Umano inserito sul suo 3d ha valide possibilita' di realizzazione finche' regge la trend rossa (parte dal 20luglio)nonche' la mm200

 

[manu89]

vediamo se da questi lvl 26700-800 parte un t-1 inverso che potrebbe poi vincolarsi - permettendo la partenza del T+2 tra il 28 ed il 3genn, livello ideale fib sarebbe per me tra 27100 e 27400 dove 1 chip short (di 2 )ci starebbe.
Detto questo auguro a Tutti un Natale di serenita' e relax!

 

[il becero]

Buon pomeriggio al 3D,
grazie a DANY1969, Lori e Claudio65
Eravamo rimasti con un dubbio sul massimo del t+2 precoce e ci troviamo con un dubbio ancora più insidioso che affronteremo dopo.

AGGIORNAMENTO ORE 11:29
Approfitto di un po' di tempo per ricominciare da qualche ANALisi.
Il 30 novembre provo a far partire il nuovo mensile diritto, (almeno) t+2; mentre il 16 novembre è partito l'intermedio rovescio, (almeno) t+3.

Quindi da un punto di vista ciclico ciò che è partito sul rovescio è nell'ipotesi peggiore almeno di pari grado a ciò che è partito sul diritto.
Ciò significa che la spinta verso il basso è più intensa di quella verso l'alto. Questa affermazione è generalmente vera ad eccezione dei trend super LONG nei quali spesso e volentieri (sopratutto a WS) risolvono la questione con una figura di discontinuità (alias fallimento del modello in quanto il mercato fa ciò che vuole).

1) Nell'ipotesi che sia partito solo un mensile lato diritto un massimo alla 5° giornata di Milano è precoce per le tabelle teoriche cui faccio riferimento ma anche per quelle empiriche (25,4%) dei casi di t+2< 0.
2) La spinta invece è coerente con la spinta massima di t+2< 0 (57,6%)

Faccio presente che io non conosco il segno del mensile e quindi sto valutando solo il worst case.

Sulla base dei punti 1) e 2) la statistica abbinata alla ciclica non mi suggerisce informazioni ancora chiare per poter impostare una operatività.

Il punto 1) ci dice che il massimo del mensile è prematuro
Il punto 2) ci fornisce una informazione contrastante: da un lato abbiamo soddisfatto la spinta di un t+2<0 e dall'altro che la spinta sinora registrata ci fa pensare ad un t+2>0

To be continued.

CASO A
30/11 parte almeno un t+2
1) Nell'ipotesi che sia partito solo un mensile lato diritto un massimo alla barra giornaliera 18 rientra nel range 17-28 delle tabelle "teoriche" mentre per quelle empiriche ho in funzione del segno
a1) 83,05% dei casi di t+2< 0. Questa informazione mi dice che un massimo oggi copre una cospicua maggioranza dei mensili negativi e la media è fissata a 12 barre giornaliere
a2) 28,75% dei casi di t+2> 0. Questa informazione mi dice che un massimo oggi copre una piccola parte dei mensili positivi e la media è fissata a 24 barre giornaliere

Pur non potendo escludere a1) in quanto il mercato quando vuole se ne fotte delle statistiche, mi sento abbastanza confidente nel pensare che ci troviamo in a2) anche alla luce della spinta modesta.

CASO B
17/12 parte un t+3
To be continued.


Considerando l'intersezione dei 2 insiemi ipotizzo che la spinta UP non sia ancora finita.
Operativamente, in caso di mensile inverso lungo proverò uno SHORT o se ho un buon ingresso P/T settimanale proverò un LONG.

 

[manu89]

Sagge considerazioni Becero quando parli di possibile T+2 inverso lungo, la rottura del max sp di novembre mi induce ad essere prudente sullo short anche se fatto su indici europei, parlavo gg fa di quel vincolo sul t del t+1 dritto e la cosa mi insospettiva, vediamo un po'....

 

[il becero]

Buongiorno al 3D,
grazie alle gentili fanciulle ed agli aitanti giovani ed ai silenti che sono passati da qui nel 2021.

Anche in questo 2021 il becero ha mantenuto l'impegno di portare a casa la pellaccia e qualcosa per il disturbo (6405 punti di ftsemib e 372 di stoxx50).
E' stato un anno difficile per i non cassettisti e pur avendo intuito spesso il verso non sono riuscito a trasformare in operatività efficace l'analisi. Quindi contento di non aver perso soldi ma del tutto insoddisfatto di quanto guadagnato (avessi comprato ad inizio anno e lasciato lì sino ad oggi avrei realizzato di più senza perdere tempo con analisi, strategie e menate varie).
Ringrazio ancora chi è passato di qui e speriamo che il 2022 sia un anno migliore da tutti i punti di vista.

AGGIORNAMENTO CASO A e B

CASO A
30/11 parte almeno un t+2 lato diritto
Nell'ipotesi che sia partito solo un mensile lato diritto un massimo alla barra giornaliera 19 rientra nel range 17-28 delle tabelle "teoriche" mentre per quelle empiriche ho
- in funzione del Tempo 35% dei casi di t+2>0. Questa informazione mi dice che il candidato massimo del 18 dicembre copre ancora meno della metà dei casi e quindi meno del lancio della famosa monetina. La durata media, che in questo caso è una variabile discretamente rappresentativa del campione (coefficiente di variazione 0,35), è fissata a 24 barre giornaliere.
- in funzione del Prezzo 30% dei casi di t+2>0. Questa informazione mi dice che il suddetto massimo copre ancora meno della metà dei casi e quindi meno del lancio della famosa monetina. La spinta media, che in questo caso è una variabile non sufficientemente rappresentativa del campione (coefficiente di variazione 0,51) è fissata a 12,9%.

La centratura del rovescio vede il t+2 inverso a 29 barre giornaliere al 18 dicembre con un 37,5% dei casi. Non ho fatto la statistica empirica dei rovesci ma quella dei diritti fissa la durata media a 33 barre giornaliere. In questo caso la media è una variabile molto rappresentativa del campione (coefficiente di variazione 0,19).

CASO B
17/12 parte un t+3
To be continued.

Considerando l'intersezione dei 2 insiemi A e B lo scenario LONG è per me meno rischioso di quello SHORT (pesa infatti molto l'incognita B tutt'ora in piedi).
Infatti ammesso che siamo nel CASO A con diritto a 21 barre giornaliere e rovescio a 29 barre giornaliere, a meno di collasso il diritto ha ancora il tempo di svilupparsi.

Operativamente, in caso di mensile inverso lungo proverò uno SHORT.
Su orizzonte settimanale proverei un LONG solo verso la decima barra giornaliera ammesso che ci arrivi.
In caso contrario voglio vedere le carte e quindi aspetterò qualche informazione in più sul CASO B.

 

[manu89]

Becero, grande trader ed analista sopraffino....a presto!

 

[Lori]

Grazie Becero ( ma sei tutt'altro che un becero) per gli spunti operativi e le analisi , uno dei pochi grandi trader di questo forum

 

[BRUZA]

Grande becero speriamo in un piu' prosperoso 2022 sia in ambito borsistico che in quello di combattere una volta per tutte questo maledetto covid

 

[manu89]

Buongiorno a tutti, riepilogo setup ganniani sul ns indice

-daily rialzista, prossimo domani

-settimanale rialzista , annullata outside , e rotti al rialzo i setup 6-10dic e quello della week seguente

--mensile, se domani conferma la rottura del setup di dicembre, anche rialzista. Prossimo Febbraio e Marzo

-annuale ovviamente rialzista, precedente 2019-2020 rotti al rialzo, setup 2022 e 2023