Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Io ho provato sui CFD (che duplicani i future) Dax, CrudeOil, Gold e funziona !
Ovviamente bisogna cambiare il valore dello small gain.
Poi ne proverò altri.
Ultima modifica:
Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)
- Creatore Discussione Tolomeo
- Data di Inizio
Io ho provato sui CFD (che duplicani i future) Dax, CrudeOil, Gold e funziona !
Ovviamente bisogna cambiare il valore dello small gain.
Poi ne proverò altri.
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Superbaffo non si fiderebbe mai di un TS automatico e lavora solo col "bottone".
E' evidente che tutta questa discussione potra' servire anche a chi vuole lavorare "a mano".
Se il TS funziona, funzionerà sia manualmente che automaticamente.
Se andate sulle prime pagine di questo 3D, imparerete che quel matto di Tolomeo e' alla ricerca di idee da trasformare in TS AUTOMATICI.
Impresa titanica ? Utopia ?
Sarà quel che volete, ma io voglio creare un software che faccia tutto il lavoro al posto mio.
Studio analisi tecnica e analisi ciclica da anni, ma opero pochissimo manualmente.
Avendo la fortuna di aver imparato a programmare, accumulo su di me sia la funzione di analista che quella di sviluppatore.
Potrei impiegare anni, ma a forza di scrivere e assemblare routine, volete che non arrivi al mio traguardo ?
E' evidente che tutta questa discussione potra' servire anche a chi vuole lavorare "a mano".
Se il TS funziona, funzionerà sia manualmente che automaticamente.
Se andate sulle prime pagine di questo 3D, imparerete che quel matto di Tolomeo e' alla ricerca di idee da trasformare in TS AUTOMATICI.
Impresa titanica ? Utopia ?
Sarà quel che volete, ma io voglio creare un software che faccia tutto il lavoro al posto mio.
Studio analisi tecnica e analisi ciclica da anni, ma opero pochissimo manualmente.
Avendo la fortuna di aver imparato a programmare, accumulo su di me sia la funzione di analista che quella di sviluppatore.
Potrei impiegare anni, ma a forza di scrivere e assemblare routine, volete che non arrivi al mio traguardo ?
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Tra un po' diro' qualcosa sulle questioni sollevate da Marofib.
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Veniamo alla questione della durata e della validità dei test.
Come ho già raccontato nelle prime pagine di questo 3D, dal 2008 ad oggi ho testato qualche centinaio di TS automatici, molti scritti da me, altri scaricati in giro per il web.
Solo l' 1% di questi test produceva equity line monotonamente crescenti, su tempi lunghi.
Ma su quell'1 %, se si guardava la curva del drawdown, si vedevano degli abissi paurosi.
In questa idea dello small gain ci trovo invece qualcosa di nuovo e di diverso dalla moltitudine di TS che ho provato, pieni di indicatori, oscillatori e parametri.
Se riguardate il grafico che ho messo all'inizio di questa discussione
(http://www.investireoggi.it/forum/overfitting_ii-per-principianti-vt84491-9.html#post4182618
e ci riflettete sopra, penso che riuscirete a vedere quello che ci vedo io.
In quel grafico, finche' l'ampiezza delle barre daily sta in larga misura al di sopra di quella linea degli 80 punti , la conseguenza da trarre e' che :
DENTRO TUTTE LE BARRE GIORNALIERE C'E' UN INTERVALLO DI ALMENO 80 PUNTI DA CATTURARE.
Quel grafico vale, per me, piu' di ogni altro test condotto in modo tradizionale !
E anche vero che negli ultimi due anni il minimo delle ampiezze sembra essersi alzato rispetto al periodo precedente, e quindi trova conferma quello che Marofib ha visto col suo test, ovvero che l'ultimo periodo sembra il piu' favorevole.
Ma basterà tenere sotto controllo quel grafico per sapere se questo particolare TS continua a essere profittevole o meno.
E con lo stesso metodo potremo controllare anche altri strumenti, per vedere qual'e' l'intervallo minimo catturabile e controllare che resista nel tempo.
Se riusciremo a trovare una buona tecnica per saltare sul principale trend di giornata, il gioco e' fatto.
Poi forse nessun TS vale per l'eternità e, se un giorno gli 80 punti scenderanno costantemente sotto i 50, smetteremo di usarlo o, piu' furbescamente, andremo alla ricerca di un'altro strumento di mercato piu' volatile.
Come ho già raccontato nelle prime pagine di questo 3D, dal 2008 ad oggi ho testato qualche centinaio di TS automatici, molti scritti da me, altri scaricati in giro per il web.
Solo l' 1% di questi test produceva equity line monotonamente crescenti, su tempi lunghi.
Ma su quell'1 %, se si guardava la curva del drawdown, si vedevano degli abissi paurosi.
In questa idea dello small gain ci trovo invece qualcosa di nuovo e di diverso dalla moltitudine di TS che ho provato, pieni di indicatori, oscillatori e parametri.
Se riguardate il grafico che ho messo all'inizio di questa discussione
(http://www.investireoggi.it/forum/overfitting_ii-per-principianti-vt84491-9.html#post4182618
e ci riflettete sopra, penso che riuscirete a vedere quello che ci vedo io.
In quel grafico, finche' l'ampiezza delle barre daily sta in larga misura al di sopra di quella linea degli 80 punti , la conseguenza da trarre e' che :
DENTRO TUTTE LE BARRE GIORNALIERE C'E' UN INTERVALLO DI ALMENO 80 PUNTI DA CATTURARE.
Quel grafico vale, per me, piu' di ogni altro test condotto in modo tradizionale !
E anche vero che negli ultimi due anni il minimo delle ampiezze sembra essersi alzato rispetto al periodo precedente, e quindi trova conferma quello che Marofib ha visto col suo test, ovvero che l'ultimo periodo sembra il piu' favorevole.
Ma basterà tenere sotto controllo quel grafico per sapere se questo particolare TS continua a essere profittevole o meno.
E con lo stesso metodo potremo controllare anche altri strumenti, per vedere qual'e' l'intervallo minimo catturabile e controllare che resista nel tempo.
Se riusciremo a trovare una buona tecnica per saltare sul principale trend di giornata, il gioco e' fatto.
Poi forse nessun TS vale per l'eternità e, se un giorno gli 80 punti scenderanno costantemente sotto i 50, smetteremo di usarlo o, piu' furbescamente, andremo alla ricerca di un'altro strumento di mercato piu' volatile.
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Concludo per stasera con due parole su quello che ci ha dimostrato Marofib, ovvero che conviene aprire la mattina sul trend giusto e chiudere alla sera.
Ottimo !
Un'altra idea per un secondo TS automatico, ma...
a pensarci bene ...
mi sembra che il problema da risolvere sia sempre lo stesso :
QUAL'E' LA TECNICA MIGLIORE PER AZZECCARE IL TREND DI GIORNATA ?
Quello che stiamo provando e' il migliore ?
O possiamo miglioralo ancora ...
Good night, people, dormiamoci su.
Ottimo !
Un'altra idea per un secondo TS automatico, ma...
a pensarci bene ...
mi sembra che il problema da risolvere sia sempre lo stesso :
QUAL'E' LA TECNICA MIGLIORE PER AZZECCARE IL TREND DI GIORNATA ?
Quello che stiamo provando e' il migliore ?
O possiamo miglioralo ancora ...
Good night, people, dormiamoci su.
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Vorrei aggiungere un'altra riflessione a tutto quello che ho scritto ieri sera, riguardante l'idea che i TS debbano essere testati e ottimizzazti per anni.
Credo che il problema di (quasi) tutti i TS nasca da due questioni, legate tra di loro:
1 - il comportamento del mercato e' troppo variabile e mescola continuamente trend e rumore (volatiltà); per mediare tutto cio' bisognerebbe tarare il TS su periodi lunghissimi, ma...
2 - se ottimizziamo su periodi troppo lunghi, definiamo dei parametri che funzioneranno sugli andamenti mediati del mercato, che alla fine sono solo virtuali e mai reali; le conseguenze sono l'overfitting e l'appiattimento (o l'annullamento) dei profitti.
Se torniamo sul mercato dopo una ottimizzazione simile, troveremo sempre nuove situazioni di mix trend+rumore , davanti alla quali i parametri ottimizzati risulteranno impotenti.
Dunque il nostro lavoro e' tempo perso ?
Io non mi rassegno e continuo la mia ricerca e sperimentazione.
Come ho già detto in altri post, penso che sia meglio orientarsi verso tecniche e metodi che non richiedano parametri da ottimizzare e, a differenza di molti di voi, non credo piu' nella ottimizzazione su periodi lunghissimi.
Vorrei verificare se questo TS "Small gain", e altri che ho in mente e che presto rilancerò (primo tra tutti il TS "Ciclizzatore"), possa funzionare senza ricadere nella trappola dei passaggi 1 e 2 di cui sopra.
A stasera...
Credo che il problema di (quasi) tutti i TS nasca da due questioni, legate tra di loro:
1 - il comportamento del mercato e' troppo variabile e mescola continuamente trend e rumore (volatiltà); per mediare tutto cio' bisognerebbe tarare il TS su periodi lunghissimi, ma...
2 - se ottimizziamo su periodi troppo lunghi, definiamo dei parametri che funzioneranno sugli andamenti mediati del mercato, che alla fine sono solo virtuali e mai reali; le conseguenze sono l'overfitting e l'appiattimento (o l'annullamento) dei profitti.
Se torniamo sul mercato dopo una ottimizzazione simile, troveremo sempre nuove situazioni di mix trend+rumore , davanti alla quali i parametri ottimizzati risulteranno impotenti.
Dunque il nostro lavoro e' tempo perso ?
Io non mi rassegno e continuo la mia ricerca e sperimentazione.
Come ho già detto in altri post, penso che sia meglio orientarsi verso tecniche e metodi che non richiedano parametri da ottimizzare e, a differenza di molti di voi, non credo piu' nella ottimizzazione su periodi lunghissimi.
Vorrei verificare se questo TS "Small gain", e altri che ho in mente e che presto rilancerò (primo tra tutti il TS "Ciclizzatore"), possa funzionare senza ricadere nella trappola dei passaggi 1 e 2 di cui sopra.
A stasera...
Ultima modifica:
superbaffone
Guest
Vorrei aggiungere un'altra riflessione a tutto quello che ho scritto ieri sera, riguardante l'idea che i TS debbano essere testati e ottimizzazti per anni.
Credo che il problema di (quasi) tutti i TS nasca da due questioni, legate tra di loro:
1 - il comportamento del mercato e' troppo variabile e mescola continuamente trend e rumore (volatiltà); per mediare tutto cio' bisognerebbe tarare il TS su periodi lunghissimi, ma...
2 - se ottimizziamo su periodi troppo lunghi, definiamo dei parametri che funzioneranno sugli andamenti mediati del mercato, che alla fine sono solo virtuali e mai reali; le conseguenze sono l'overfitting e l'appiattimento (o l'annullamento) dei profitti.
Se torniamo sul mercato dopo una ottimizzazione simile, troveremo sempre nuove situazioni di mix trend+rumore , davanti alla quali i parametri ottimizzanti risulteranno impotenti.
Dunque il nostro lavoro e' tempo perso ?
Io non mi rassegno e continuo la mia ricerca e sperimentazione.
Come ho già detto in altri post, penso che sia meglio orientarsi verso tecniche e metodi che non richiedano parametri da ottimizzare e, a differenza di molti di voi, non credo piu' nella ottimizzazione su periodi lunghissimi.
Vorrei verificare se questo TS "Small gain", e altri che ho in mente e che presto rilancerò (primo tra tutti il TS "Ciclizzatore"), possa funzionare senza ricadere nella trappola dei passaggi 1 e 2 di cui sopra.
A stasera...
il problema è che qui mi pare si prenda in esame solo l'intraday, capisco che i margini bassi e l'andare a nanna senza operazioni aperte siano allettanti ma secondo me l'intra serve solo a far guadagnare commissioni ai broker
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