Programmazione Metatrader Overfitting_II (per principianti)

[marofib]

diventa + dritta se imposti anche compra se oggi > di ieri...ma di un bel po' e viceversa
quindi enfasi sulla forza/debolezza
in quel test da 12000 si va a 16000

 

[thunder69]

A questo punto mi sorge spontanea una domanda alla quale soso non aveva mai risposto e cioe' : da quanto tempo stava utilizzando il suo metodo ?

Tu stai analizzando una idea che soso non ha documentato. Venire qui a fare lo "sborone" (come ha fatto lui) non e' comportamento serio.
Continua con il tuo lavoro sull'idea, per la quale ti faccio i complimenti. Soso per adesso ti puo' solo allacciare le scarpe.

 

[Tolomeo]

Scusate, riguardate il post 223, perche' avevo usato la versione 3.0 (che adesso pubblichero') invece che la 2.0.

Adesso ho corretto il post e, come vedete, la 2.0 e' peggiore della 1.0.

 

[Tolomeo]

Files del TS_Small_Gain_III

Infine, allego i files della TS_SmallGain rev 3.0.

Il funzionamento e' simile a quello della rev. 2.0, con una importante differenza nel ricalcolo dei livelli.

Riassumo qui il modus operandi del TS.

- dopo l'apertura il TS aspetta la conclusione della prima barra M30 o M60 e calcola la resistenza R0=High e il supporto S0=Low;

- da questo momento, se un tick supera R0 si apre una posizione Long, se un tick scende sotto S0 si apre una posizione short;

- contemporaneamente si calcolano R1=R0 + Level e S1=S=-Level che rappresentano i livelli di takeprofit e stoploss per le due posizioni;

- se il trade e' long, al primo tick che scende sotto S0 si chiude la posizione in loss; se MaxDelay e' posto =0, al successivo tick si apre una posizione short; se MaxDelay e' posto =1 (o superiore) si attenderà la conclusione della candela in corso (o piu' candele) prima di aprire la posizione short, sempreche' un tick vada sotto S0;

- se il trade e' short, si segue la stessa logica, nel verso opposto, sopra il livello R0;

- se il trade e' long. al primo tick che supera R1, si prende profitto e si chiude la posizione; in simultanea con la chiusura, si riscalano i livelli nel modo seguente :

R0 = R1;
R1 = R0 + Level;
S0 = R0 - Level;
S1 = S0 - Level;

- se il trade e' short, si segue la stessa logica, nel verso opposto, sotto il livello S1; contemporaneamente i livelli vengono riscalati nel modo seguente:

S0 = S1;
S1 = S0 - Level;
R0 = S0 + Level;
R1 = R0 + Level;

- dopo ogni takeprofit, il TS si riposiziona come all'inizio della seduta, con i nuovi livelli;

- alle 17:25 la posizione che fosse ancora aperta viene chiusa.

- se e' attiva l'opzione "Inibitore", verranno bloccate le entrate corrispondenti; se =1 si inibisce ogni Long, se =-1 si inibisce ogni posizione Short; questo' puo' aumentare i profitti e ridurre le perdite nei periodi di forte trend up o down; se "Inibitore" = 0 sono abilitate entrambe le direzioni.

 

[Tolomeo]

TEST SULLA REV. 3.0

Infine, sul periodo dei tre mesi, ho effettuato ottimizzazione e test anche sulla versione 3.0.

La migliore resa si ottiene con:

TF_FrstBar = 60
Level = 200 :

Ecco il report :

Deposito iniziale 10000.00
Spread Corrente (15)
Profitto totale netto 1272.50
Profitto lordo 4695.00
Perdita lorda -3422.50
Fattore di profitto (profit factor) 1.37
Ricompensa attesa 10.10
Drawdown assoluto 355.00
Drawdown massimo 450.00 (4.41%)
Drawdown relativo 4.41% (450.00)
Operazioni totali 126
Posizioni al ribasso (vincite %) 62 (56.45%)
Posizioni al rialzo (vincite %) 64 (68.75%)
Operazioni con profitto (% del totale) 79 (62.70%)
Operazioni in perdita (% del totale) 47 (37.30%)
Il piu' grande
operazione con profito 97.50
operazione in perdita -160.00
Media
operazione con profito 59.43
operazione in perdita -72.82
Massimo
vincite consecutive (profitto in denaro) 7 (290.00)
perdite consecutive (perdita in denaro) 4 (-297.50)
Massimale
profitto consecutivo (numero delle vincite) 410.00 (5)
perdita consecutiva (numero delle perdite) -310.00 (3)
Media
vincite consecutive 3
perdite consecutive 2

Drawdown e profitto risultano migliori rispetto alla rev. 1.0, con un numero di operazioni piu' alto (126 contro 85).
Il rapporto vincite/perdite e' sensibilmente peggiore rispetto alla rev.1.0.

La equity line assomiglia a quella della versione 1.0 e quindi valgono le stesse considerazioni :

In definitiva, ogni eventuale discorso e ogni eventuale miglioria, rimangono aperti sulle versioni 1.0 e 3.0.

 

[Tolomeo]

diventa + dritta se imposti anche compra se oggi > di ieri...ma di un bel po' e viceversa
quindi enfasi sulla forza/debolezza
in quel test da 12000 si va a 16000

Da provare !

 

[Tolomeo]

In casa mia non si butta mai niente.

Ti riformulo la domanda: tenti di indovinare l'esatto metodo di soso o di svilupparne uno indipendente dal suo?

Ciao.

Avrei voluto indovinare il metodo di soso, ma ci ha dato troppo pochi elementi; in particolare secondo me lui non ha voluto svelarci come fa a scegliere la direzione del trading: guarda solo la rottura di resistenza e supporto o usa anche qualcosa d'altro ?

Quindi per forza sto cercando di svilupparne uno che possa funzionare, sulla base delle poche informazioni date da soso e col vostro aiuto.

 

[marofib]

Avrei voluto indovinare il metodo di soso, ma ci ha dato troppo pochi elementi; in particolare secondo me lui non ha voluto svelarci come fa a scegliere la direzione del trading: guarda solo la rottura di resistenza e supporto o usa anche qualcosa d'altro ?

Quindi per forza sto cercando di svilupparne uno che possa funzionare, sulla base delle poche informazioni date da soso e col vostro aiuto.

scusa, ma qui stiamo rincorrendo il primo che passa per la strada...che magari si e' preso gioco del forum
perche' se e' cosi'....ognuno viene qua e dice la sua cazzata......e tutti a debuggarla per niente
non e' che ci facciamo una gran figura
direi di non nominarlo +....fai il tuo metodo e stop

 

[Tolomeo]

Tu stai analizzando una idea che soso non ha documentato. Venire qui a fare lo "sborone" (come ha fatto lui) non e' comportamento serio.
Continua con il tuo lavoro sull'idea, per la quale ti faccio i complimenti. Soso per adesso ti puo' solo allacciare le scarpe.

Grazie, sei troppo buono !

Certamente vale la pena di continuare a lavorare su questo TS, provando e riprovando varie opzioni.
Ovviamente vi terro' informati.

Per chi lo volesse provare in reale, raccomando ancora prudenza e sorveglianza sulle operazioni, in modo che possiate intervenire per evitare i loss maggiori.

Nell'immediato vorrei anche riprendere in considerazione altri TS che sono ancora in cantiere.

 

[thunder69]

La questione che rimane aperta e' quella di sempre :
per evitare false partenze, COME SI PUO' PREVEDERE LA DIREZIONE PREVALENTE che prendera' il mercato, senza l'ausilio di nessun indicatore/oscillatore ?

Anche su questa questione, soso non ci ha mai dato alcuna informazione ma io comincio a dubitare che anche lui utilizzi qualcosa per decidere su quale posizione entrare, indipendentemente dalle rotture dei supporti e delle resistenze.
....
A questo punto, prima di buttare alle ortiche questo TS, penso che valga la pena di creare una nuova versione dotata di maggiore intelligenza, con l'inserimento di un oscillatore.

Se il problema e' un andamento laterale come il primo periodo preso in esame, dove il TS non era efficace, allora provare con un indicatore/oscillatore o una combianzione di 2 o 3 potrebbe fare la diferenza. Questi dovrebbero segnalare che non e' il momento giusto (laterale)
Inoltre potrebbe aiutare testarlo anche su altri strumenti, potrebbe aiutare a isolare il "rumore" ed evitare l'Overfitting di una simulazione che poi ci inganna in futuro.
Appena metto operativi i miei strumenti tentero' anche io.

CIAO