FTSE Mib Spunti ciclici e piccole tradate

[manu89]

Sarebbe stato interessante contattare Elico, ma non ho idea se scriva ancora o abbia suo blog od altro....si forse avrebbe anche lui detto che il T+6 dovrebbe essere a 3 T+4 lunghi e che non si e' palesato quindi alcun T+5 oppure altro....chissa'

 

[il becero]

Buongiorno al 3D,
grazie alle sempre gentili signore ed ai gentili signori .

Ringrazio non-stop e Ronnie85 per i loro contributi, e non mi è piaciuto l'intervento di McEnroe perché in questo 3D io e Manuel abbiamo cercato di tenere fuori la fuffa dei commenti non costruttivi delle idee epidemiologiche, politiche e persino delle notizie macroeconomiche.
Sono ben accette le domande degli utenti (sempre), gli studi dei trader ed ancor meglio le entrate (no intra-day) a conferma degli studi postati.

Ringrazio marietto per la stima e rispondo a qualche punto.

Hai mai tentato di cercare qualcosa, tipo un indicatore o altro

Si, uno principale ed uno in fase molto sperimentale. Come tutti gli indicatori, a volte, dà falsi segnali (ad esempio sulla chiusura dell'ultimo t+4 non mi ha dato il segnale per 20 punti). Per un periodo ho cercato il sacro graal degli indicatori, ma poi mi sono accorto che non esiste e non ha senso spendere troppo tempo a studiare, perché la materia è infinita ed in particolare perché l'analisi grafica (tecnica, ciclica, onde caxxi e mazzi) non è una scienza esatta.

che non ti debba portare a fare valutazioni discrezionali per individuare l'annuale?

Qui ti devo contraddire. Nessuna valutazione discrezionale.

Un annuale:

1) dura da 192 a 320 giorni
2) è preceduto da un mensile negativo (fine annuale precedente)
3) parte con un intermedio positivo
4) e si chiude con un mensile negativo.

Aggiungo, per quanto riguarda la durata, come ti ho scritto sia di là che privato, che fino a 384 giorni (durata minima del biennale) se sussistono le condizioni di fine-inizio-fine (punti 2,3,4) non sono così talebano da non chiamarlo annuale.

Il periodo marzo-ottobre 2020 con 160 giorni non è un annuale. E un semestrale e cioè un ciclo di ordine superiore all'intermedio e di un ordine inferiore all'annuale.
Poi che sia isolato in un raccordo o faccia parte di un t+6 che batte cicli t+4 o altro .... sempre un semestrale è.

Perchè vedo che ti trovi spesso e per tanto tempo a "remare" ed è un peccato. Io quelle rare volte che vado direzionale uso l'intermedio e basta e quando vedo barre contrarie e pista contraria mollo a prescindere...

Io cerco di fare operazioni in anticipo andando contro trend secondario ma a favore di un trend primario. Verso fine ciclo invece azzardo ad andare contro trend primario.
E' insito nel mio modo di fare trading andare in sofferenza quando vado contro il trend primario perché anticipo il mercato. Se facessi solo trend follower correrei meno rischi ma anche minori possibilità di guadagno.

Nel caso in particolare l' 8 marzo sono entrato SHORT di un annuale al giorno 248 (circa la durata media) in una giornata in cui aveva già fatto 600 punti al momento del mio ingresso
Quel valore non lo ha più ripreso avendo inanellato senza un minimo storno degno di rilevo altri 900 punti prima di una pausa.

L'errore non è né dovuto al modello, né ad un indicatore o oscillatore.
L'entrata direzionale doveva essere fatta senza se e senza ma; come senza se e senza ma avrei dovuto mollare la posizione (questo è stato l'errore).

E se adesso per compensare un annuale corto ne facesse uno lungo? Con top magari alla fine dell'estate o all'inizio dell'autunno? ... (Semprechè sia finito ad ottobre ipotesi che la maggioranza rifiuta) magari finendo poi ad inizio 2022. La media poi ci sarebbe ma ....

Certo, tutto può essere. Solo con il trading non direzionale ti proteggi da eventi simili ma questo come sempre lo sai sempre dopo se hai fatto bene o hai fatto male.

Per quanto riguarda la giornata di borsa, mi aspetto a breve la partenza del t+1 e l'attacco verso i nuovi massimi.
Ad evidenza della partenza affinerò le date ed i prezzi della strategia già postata andando ad integrarla con la probabilità cumulata raggiunta dei cicli da me ipotizzati t+2 (assodato salvo cataclisma) e t+3 (temporaneamente da smentire con massimi oltre la barra giornaliera 28 per stare molto comodi).

 

[pelatie]

Becero, ti leggo da poco .... ma una chiarezza nell'esposizione, in questo mondo di "fuffa", e veramente merce rara. Complimenti

Unico dubbio ... dici "avrei dovuto MOLLARE la posizione", con quale criterio ?? ... tot punti ... indicatore ... altro ??

 

[manu89]

...........Ringrazio non-stop e Ronnie85 per i loro contributi, e non mi è piaciuto l'intervento di McEnroe perché in questo 3D io e Manuel abbiamo cercato di tenere fuori la fuffa dei commenti non costruttivi delle idee epidemiologiche, politiche e persino delle notizie macroeconomiche.

Grazie Becero non me ne ero proprio accorto e spero sia solo un' uscita sporadica dato che gia' si fa fatica ad interpretare il mercato....figuriamoci se.....

 

[il becero]

Buongiorno al 3D,
grazie a Lori e DANY1969 e grazie ai gentili signori per gli apprezzamenti.

Becero, ti leggo da poco .... ma una chiarezza nell'esposizione, in questo mondo di "fuffa", e veramente merce rara. Complimenti

Unico dubbio ... dici "avrei dovuto MOLLARE la posizione", con quale criterio ?? ... tot punti ... indicatore ... altro ??

Grazie a te, ma ricorda che le mie ANALisi vanno assunte con moderazione perché potrebbero creare assuefazione.
Anche per questo scrivo poco .
Non ti ho risposto subito perché il discorso, come vedrai non è affatto semplice almeno per me!

Come ho già scritto in passato, non uso frequentemente e saggiamente gli STOP perché non lo so fare.
- Nei rarissimi casi non sono mai su un livello di supporto o resistenza perché potrei incorrere in falsi segnali e poi bisogna avere il coraggio di fare lo stop&reverse (pertanto ricade sempre nell'ipotesi che non sono capace io).
- Inserire un valore predefinito a priori non saprei neanche come impostarlo.
- Cerco quindi un prezzo riferito ad un timing ciclico.

A
In questo caso avrei dovuto mettere lo STOP al ritorno sui valori di partenza del t+2 inverso dove ho tracciato la retta verticale azzurra.
Peccato che quella retta che parte sul massimo del 15 febbraio 2021 l'ho tracciata dopo il mio ingresso, come dopo il mio ingresso gli ho appiccicato l'etichetta di start anticipata di t+2 inverso ed ancora oggi dopo 82 giorni e vedendo lo sviluppo futuro del grafico non so neanche se la centratura è corretta!
Dal massimo del giorno 8 gennaio al 15 febbraio sono 26 giorni (t+2 corto).
Il giorno del mio ingresso (freccia rossa con la scritta SHORT batteva giorno 41 (t+2 lungo).
Avrei dovuto ipotizzare, il giorno stesso del mio ingresso, di mettere uno stop sul massimo del giorno 15 febbraio che mi avrebbe preso il giorno stesso (ricordo che sono entrato dopo 600 punti dalla chiusura del giorno precedente e quel giorno arrivò a 850 punti di escursione).
Il tutto su un'analisi che mi diceva che il mercato si trovava al giorno 248 di un annuale (durata media del giorno di massimo di un t+5).
Avrei dovuto ipotizzare che il t+2 inverso si era chiuso con soli 26 giorni e che lato indice avrebbe fatto chiudere il suo reciproco il 4-5 marzo con soli 24-25 giorni.
Con queste premesse cicliche solo uno davvero bravo (e io non lo sono) che fa trading con il supporto delle ciclica avrebbe pensato al momento di un ingresso impulsivo (non era pianificato quel giorno ma era finalizzato ad intercettare un eccesso di prezzo) di fissare lo stop sul massimo del 15 febbraio avendo la certezza che quella era la partenza del t+2 inverso.

B
Persa questa prima chance (che io non avrei mai colto e pertanto non mi rimprovero nulla) avrei dovuto applicare lo STOP con un minimo di perdita sempre più o meno su quella linea azzurra.

Come vedi ci rimbalza 4 volte. La quarta volta avevo il colpo in canna in concomitanza della chiusura del t+4 lato indice.
Il 13 maggio raggiunge 23680 (io sono a 23230). Nella mia stupidità ho pensato: il 24 marzo, il 21 aprile e il 4 maggio i prezzi sono rimbalzati più o meno sui 23700. Per 3 volte.

1) Siamo in chiusura di t+4,
2 il mio indicatore ancora mi dice che manca qualcosa per togliere il dubbio di essere in conclusione
3) è il quarto tentativo che prova la rottura di 23700,
4) la correzione dai massimi è di un misero 4,20%
5) la correzione media è di 8,6%
6) la probabilità di fare una correzione del 6% (il mio prezzo di carico) sono molto superiori al lancio della monetina (circa 80%)

Morale della favola: ho fatto l'ingordo e non mi sono accontentato di una perdita di 470 punti a contratto.

Come puoi notare nei casi A e B ho sviscerato una serie di "scuse" e motivazioni tipiche del trader che ha sbagliato e dell'ANALista che pensa che il mercato si sbaglia e che lui abbia ragione (un po' come il tipo che va in autostrada contro mano e chiama la stradale dicendo che ci sono tanti cojoti che sono sulla corsia sbagliata).

Ma dove non ho scuse, perché ormai era chiaro che eravamo in partenza di un nuovo t+4, è il giorno in cui ho messo la coperta. Lì avrei dovuto senza se e senza ma chiudere lo SHORT ed avere una posizione netta LONG invece che SHONG.

Adesso spero solo di non aggiungere altri errori aspettando questo nuovo massimo sopra i 26000

 

[nicky77]

Buongiorno a tutti. Becero, a parte l'assoluta linearità e chiarezza delle tue analisi e, ancora, a prescindere dalla sanissima dose di umiltà con cui approcci il thread, ti faccio i miei più sinceri complimenti per quanto riporti nella signature perchè trovo ci sia un mare di buon senso e saggezza. Torno silente. Continua così!

Ps: in gamba anche gli altri

 

[stachus]

Leggo spesso di timing ciclico...........quanto dovrebbe esserne grande uno qualsiasi ?, come si misura ?

 

[il becero]

Buongiorno al 3D,
Intanto un grazie in particolare a nicky77 (che invito ad essere meno silente in spirito di umile collaborazione) e pelatie, alle gentili signore , ed ai gentili signori.

Leggo spesso di timing ciclico...........quanto dovrebbe esserne grande uno qualsiasi ?, come si misura ?

Io uso una tabella teorica molto simile a questa Cicli - Cicli e Gann
ed una empirica realizzata da me sulla base della tabella teorica.

Faccio una premessa. I cicli delle stagioni sono una convenzione umana basata su regole scientifiche ... ... sulla distanza della terra dal sole.
Nonostante questo conosciamo il detto "non esistono più le mezze stagioni" e ti ritrovi a fine ottobre ad andare ancora al mare; o con un inverno che termina a febbraio.

Se già un ciclo "scientifico" non rispetta le date, è logico, evidente, naturale e lapalissiano che un ciclo "sociale" sarà ancor più aleatorio.
Poi siccome in borsa si può guadagnare pure con il lancio della monetina (con una probabilità del 50%), ogni trader prova ad utilizzare una qualsivoglia tecnica (incluso le interiora di pollo) con la quale ritiene di avere una probabilità maggiore del testa o croce.

Terminata la risposta torniamo all'ANALisi. Ancora non ho evidenza della nascita del t+1 ma ho un legittimo sospetto.
Come conseguenza ritengo che statisticamente (tabellare ed empirico) non abbiamo trovato il massimo del t+1 e quindi del t+2 > 0. Ad oggi, anche se non abbiamo fatto un nuovo massimo, le probabilità sono come da tabella tagliata da quella postata qualche giorno fa.
Poi se il massimo lo abbiamo già fatto avrò sbagliato a non utilizzare le interiora di pollo

giorno di massimo t+2

numero eventi

frequenza f(x)

Funzione di ripartizione F(x)

23

5

6,4%

47,4%

Per quelli che....credono nel t+3< 0, ed io non sono fra questi, ad oggi siamo al 52,4%. Propongo questo scenario perché sino a quando non superiamo il numero di giorni "massimo" per il massimo di un t+3< 0 tabellare preferisco tenerlo lì a portato di occhio.

 

[stachus]

Buongiorno al 3D,
Intanto un grazie in particolare a nicky77 (che invito ad essere meno silente in spirito di umile collaborazione) e pelatie, alle gentili signore , ed ai gentili signori.

Io uso una tabella teorica molto simile a questa Cicli - Cicli e Gann
ed una empirica realizzata da me sulla base della tabella teorica.

Faccio una premessa. I cicli delle stagioni sono una convenzione umana basata su regole scientifiche ... ... sulla distanza della terra dal sole.
Nonostante questo conosciamo il detto "non esistono più le mezze stagioni" e ti ritrovi a fine ottobre ad andare ancora al mare; o con un inverno che termina a febbraio.

Se già un ciclo "scientifico" non rispetta le date, è logico, evidente, naturale e lapalissiano che un ciclo "sociale" sarà ancor più aleatorio.
Poi siccome in borsa si può guadagnare pure con il lancio della monetina (con una probabilità del 50%), ogni trader prova ad utilizzare una qualsivoglia tecnica (incluso le interiora di pollo) con la quale ritiene di avere una probabilità maggiore del testa o croce.

Terminata la risposta torniamo all'ANALisi. Ancora non ho evidenza della nascita del t+1 ma ho un legittimo sospetto.
Come conseguenza ritengo che statisticamente (tabellare ed empirico) non abbiamo trovato il massimo del t+1 e quindi del t+2 > 0. Ad oggi, anche se non abbiamo fatto un nuovo massimo, le probabilità sono come da tabella tagliata da quella postata qualche giorno fa.
Poi se il massimo lo abbiamo già fatto avrò sbagliato a non utilizzare le interiora di pollo

giorno di massimo t+2

numero eventi

frequenza f(x)

Funzione di ripartizione F(x)

23

5

6,4%

47,4%

Per quelli che....credono nel t+3< 0, ed io non sono fra questi, ad oggi siamo al 52,4%. Propongo questo scenario perché sino a quando non superiamo il numero di giorni "massimo" per il massimo di un t+3< 0 tabellare preferisco tenerlo lì a portato di occhio.

Grazie per la non risposta nella premessa, intelligentemente hai svicolato, ma la tabella in calce mi hai confermato che i cicli vanno a numero di giorni con una certa tolleranza ho capito bene ?.

 

[il becero]

Buon pomeriggio al 3D,
ringrazio Lori e DANY1969 e pelatie per la fiducia.
Dopo aver rollato la situazione si modifica di 170 punti
- 3 23060
+ 3 24060

Come conseguenza ritengo che statisticamente (tabellare ed empirico) non abbiamo trovato il massimo del t+1 e quindi del t+2 > 0. Ad oggi, anche se non abbiamo fatto un nuovo massimo, le probabilità sono come da tabella tagliata da quella postata qualche giorno fa.

Dal movimento degli ultimi 2 giorni nasce il legittimo sospetto che il massimo del t+2 lo abbiamo trovato il giorno 8 giugno oppure sul massimo relativo del 15 giugno (dopo una lingua di grado t-1). Sono partiti senza di me che aspettavo in questa settimana, un aggiornamento dei massimi che ovviamente non c'è stato. Ciò non mi ha permesso di mettere in pratica la mia strategia che sarà rinviata al prossimo t+2.

Poi se il massimo lo abbiamo già fatto avrò sbagliato a non utilizzare le interiora di pollo

Sono andato dal macellaio ad ordinarle.

Pertanto, mancata l'operatività sul fine t+2 per eccesso di aspettativa, dovrò essere un più rozzo nel liberarmi del LONG al prossimo giro di t+2 perché il cerino si sta consumando.
Aspetto segnali di possibile inizio nuovo mensile per impostare timing e pricing.