Spmib , Elliott analisi ciclica e Fibonacci

[kaprot]

... gli ultimi tre anni del mib depurati dalle ciclicità di ordine superiore al quadrimestrale e di quelle inferiori all'8gg.

Se ti va, mi diresti come hai fatto?
Hai usato filtri numerici?

 

[michi68]

wavelets transform

 

[kaprot]

grazie..... non richiedono che il segnale sia stazionario come fourier, giusto?
non c'è niente da fare, me le devo studiare

sempre se ti va, mi diresti se hai ottenuto buoni risultati, in particole per stabilire lo stato dei singoli cicli?

 

[ElDiego]

il VIX, che invece è un mero e semplice indicatore che non ha nulla a che vedere con quei concetti, che non si può ne comprare ne vendere....e che serve unicamente a misurare la vola attesa su SP500....
Il VIX viene graficato comunemente in formato candlestick ma ciò non significa che esso abbia qualcosa a che vedere con un'azione o con un future....

Bella spiegazione matematica, grazie Drenaggio, però mi sembra errata
la parte del tuo discorso che ho riportato qui sopra. Infatti, il Vix è
un indicatore della volatilità implicita attesa sull'indice S&P500, ma
si può comprare e vendere (cosa non lo sia in questo nostro mondo... )
tramite futures, opzioni, cfd... con sottostante proprio il Vix... di tutto e di più...

Per chi interessa, ho appena aggiornato il mio blog con un approfondita
e spero interessante analisi dell'indice S&P500.
La trovate qui : Borsa - Grafici

 

[Mercuzio]

Bella spiegazione matematica, grazie Drenaggio, però mi sembra errata
la parte del tuo discorso che ho riportato qui sopra. Infatti, il Vix è
un indicatore della volatilità implicita attesa sull'indice S&P500, ma
si può comprare e vendere (cosa non lo sia in questo nostro mondo... )
tramite futures, opzioni, cfd... con sottostante proprio il Vix... di tutto e di più...

Per chi interessa, ho appena aggiornato il mio blog con un approfondita
e spero interessante analisi dell'indice S&P500.
La trovate qui : Borsa - Grafici

Salve caro amico....
Non credo di aver detto inesattezze....perchè quando dico che non si compra nè si vende intendo proprio il sottostante, mentre tu mi parli di derivati....i quali si sà....possono crearsi su qualsiasi cosa....virtualmente anche sull'orario d'arrivo dei treni regionali alla stazione di vattelappesca.......perchè il derivato è semplicemente una scommessa, che non influenza il sottostante....

Per qualcosa che invece può essere comprato e venduto, prendi ad esempio un'azione, e il suo relativo future....compri e vendi sia derivato che sottostante, e chi opera sul derivato deve tener conto dell'influenza dei compratori e venditori anche sul sottostante.....mentre sul VIX (inteso come sottostante)....l'azione di compravendita non è diretta ma bensì indiretta, poichè il VIX è solamente una formuletta che sintetizza ciò che avviene su altri sottostanti....ma in sè stesso, cioè direttamente, non può essere nè comprato nè venduto.....e quindi la psicologia tipica di queste azioni si riflette su di esso solo indirettamente.....ma è talmente diluita dal blend di opzioni e dalla formula di calcolo da non poter essere rintracciata.

saluti

 

[ElDiego]

Ok, ma per prendere decisioni nell'acquistare o vendere i vari prodotti derivati avendo come sottostante il Vix,
i traders/investitori terranno sotto controllo proprio il grafico del Vix, al quale si potranno
applicare le solite regole dell'analisi tecnica.

 

[Mercuzio]

Ok, ma per prendere decisioni nell'acquistare o vendere i vari prodotti derivati avendo come sottostante il Vix,
i traders/investitori terranno sotto controllo proprio il grafico del Vix, al quale si potranno
applicare le solite regole dell'analisi tecnica.

L'AT non è una proprietà transitiva.......chi usa l'AT sul VIX a mio parere sbaglia e di grosso.....

Primo perchè le candele che vede in realtà non hanno significato...

Secondo perchè il VIX essendo una misura di volatilità può rimanere sul fondale per tempi enormi.....e non valgono regole di ipercomprato ipervenduto...sia perchè esso non viene nè comprato nè venduto, sia per il tipo di domanda-offerta esistente sul suo sottostante (le opzioni)...

Il fatto è che il VIX ha una certa ciclicità nei suoi micromovimenti e per questo "sembra" sfruttabile.....in realtà non c'è alcun modo per determinare livelli di supporto-resistenza su questo indicatore, cosa questa che mette fuorigioco l'80% delle tecniche usate in AT....

Prova ne sia la recente discesa del VIX....a step sono stati individuati livelli su livelli sui quali "doveva" rimbalzare.....
a) perchè era fuori bollinger
b) perchè aveva fatto un hammer su un supporto
c) non sò più cosa....

Morale della favola è sceso continuamente....

Certo ci sarà un punto in cui rimbalzerà avendo anche lui un limite invalicabile su quota zero.......ma quando rimbalza nessuno è in grado di sapere come e dove andrà a parare....cosa invece che è il presupposto fondamentale per sfruttare i concetti di AT....

Cioè col VIX non si può dire che schizzerà ad esempio a 50 perchè è rimasto compresso sui 10 per X mesi.....sul VIX non esistono le compressioni di volatilità.....nè tantomeno accumuli o distribuzioni per i quali si possa notare un volume....o qualche traccia di pieno soddisfacimento della domanda/offerta...semplicemente perchè queste due componenti NON ESISTONO....

In buona sostanza, si usano concetti di AT sul VIX per pura trasposizione di ciò che si è imparato a fare su altri sottostanti.....il fatto che ogni tanto funzioni uno stocastico o qualche altri indicatore NON E' indice del fatto che sul VIX l'AT funziona....ma del fatto che comunque su certi frame esso possiede un qualche livello d'oscillazione....
Ma l'AT è l'analisi di domanda-offerta che qui non ci sono...
E non si possono portare come esempio i derivati del VIX perchè magari su quelli si c'è domanda e offerta, ...... un derivato non ha effetto sul suo sottostante...e il sottostante in questione non ha le basi per l'AT.

saluti

 

[ElDiego]

in realtà non c'è alcun modo per determinare livelli di supporto-resistenza su questo indicatore, cosa questa che mette fuorigioco l'80% delle tecniche usate in AT....

Per fortuna, l'analisi tecnica non è fatta al 80% da supporti e resistenze, ma
da tante tecniche, grafiche, statistiche o anche esoteriche... perché no...
Alcune si possono usare su determinati grafici, altre no. Per esempio, l'analisi tecnica
tradizionale è spesso quasi impossibile su tante azioni poco scambiate dei vari
mercati sottili. In questo senso, funziona molto meglio sul Vix...
Ho per caso ritrovato 2 grafici postati al suo tempo sul mio vecchio blog, dove
cercavo di analizzare semplici figure grafiche sulla volatilità dell'indice Dax,
(canali, triangoli, trendlines) e con ottimi risultati, mi sembra :

 

[Mercuzio]

Per fortuna, l'analisi tecnica non è fatta al 80% da supporti e resistenze, ma
da tante tecniche, grafiche, statistiche o anche esoteriche... perché no...
Alcune si possono usare su determinati grafici, altre no. Per esempio, l'analisi tecnica
tradizionale è spesso quasi impossibile su tante azioni poco scambiate dei vari
mercati sottili. In questo senso, funziona molto meglio sul Vix...
Ho per caso ritrovato 2 grafici postati al suo tempo sul mio vecchio blog, dove
cercavo di analizzare semplici figure grafiche sulla volatilità dell'indice Dax,
(canali, triangoli, trendlines) e con ottimi risultati, mi sembra :

OOOOh....allora intendiamoci.....

Non voglio certo fare di tutta l'erba un fascio.....ma, io continuo a parlare di AT perchè da sempre considero l'AT come l'insieme di tecniche che includono Candlestick e supporti-resistenze.....niente altro...il resto delle tecniche le chiamo con i loro nomi, Analisi Ciclica, Analisi di Gann...ecc...l'AT per me include solo l'analisi di domanda-offerta....tutto qui....
E ho scritto che non è applicabile riferendomi ad un intervento che prendeva in esame un presunto pattern candlestick....

Come ho scritto prima....non è che il VIX non sia analizzabile....presenta certo un grado di ciclicità che ne permette l'analisi....ma la maggior parte dei presupposti che stanno alla base dell'analisi domanda-offerta non sono applicabili....e infatti non funzionano.....piazza pure una bollinger sul VIX e poi parliamo sul fatto che statisticamente funzionino o meno i vari sforamenti piuttosto che le squeeze......o ancora prendimi le candele sul VIX e vediamo se statisticamente i pattern sono attendibili....

Per il resto fai bene a tracciare canali e trendline....del resto il VIX presenta dei trend ed è quindi analizzabile in tal senso, cioè in funzione del brekout-brekdown di quelle linee......ma non vorrai mica dirmi che poi sul brekout di uno di quei triangoli il VIX và a reagire su supporti-resistenze conosciuti e che tu sei in grado di stabilire il tipo di reazione in base alle candele che si formano lì.....perchè non è così....

saluti

 

[ElDiego]

Ecco, nelle tue ultime sagge frasi, abbiamo trovato un punto d'accordo !
Manco a farlo apposta, ho ricevuto pochi minuti fa nella mia casella e-mail,
un analisi combinata dell'indice S&P500 e del suo Vix fatta da un ottimo e famoso
analista statunitense, Mike Paulenoff di mptrader.com :
Un saluto e buon fine di settimana.