Spmib , Elliott analisi ciclica e Fibonacci

[Mercuzio]

Giorno picchiotto....

Che ne pensi di questo conteggio..?

Impulso maggiore (nero inquadrato) con 1 estesa, quindi per la nota regola 1=3+5.....dovremmo raggiungere i 25.700-25.800 circa..., anche l'estensione di 1 di 5 punta lì....

Comunque adesso nel brevissimo mi aspetterei una 4 (blu) di 5 che ci facesse testare i 23.300-23.200....per poi ripartire...

Attendo opinioni.

 

[superrudy]

Giorno picchiotto....

Che ne pensi di questo conteggio..?

Impulso maggiore (nero inquadrato) con 1 estesa, quindi per la nota regola 1=3+5.....dovremmo raggiungere i 25.700-25.800 circa..., anche l'estensione di 1 di 5 punta lì....

Comunque adesso nel brevissimo mi aspetterei una 4 (blu) di 5 che ci facesse testare i 23.300-23.200....per poi ripartire...

Attendo opinioni.

No ora si deve salire a cannone, chi si ferma è perduto e non riparte più... Per un po' di tempo.

 

[topino2]

Giorno picchiotto....

Che ne pensi di questo conteggio..?

Impulso maggiore (nero inquadrato) con 1 estesa, quindi per la nota regola 1=3+5.....dovremmo raggiungere i 25.700-25.800 circa..., anche l'estensione di 1 di 5 punta lì....

Comunque adesso nel brevissimo mi aspetterei una 4 (blu) di 5 che ci facesse testare i 23.300-23.200....per poi ripartire...

Attendo opinioni.

Questo grafico costa tanto Drenaggio

( hai letto il thread di "nuova sfida di topino2"?)

 

[Mercuzio]

Questo grafico costa tanto Drenaggio

( hai letto il thread di "nuova sfida di topino2"?)

si topino....sei molto simpatico e anche bravo...

 

[topino2]

si topino....sei molto simpatico e anche bravo...

grazie, ma volevo solo metterti a conoscenza che quel target risulterebbe pure a "loro"...quindi...

 

[walter ego]

scusate ragazzi voi forse siete in grado di darmi questa risposta:

Se uno compra un' opzione sull' indice diciamo una call 30000 punti scadenza giugno 2010. Diciamo che la pago 30, se a maggio l'indice stasse a 30000 punti c'è un calcolo almeno approssimativo di quanto potrebbe costare quell'opzione pagata 30?

vi ringrazio anticipatamente se qualcuno vorrà darmi una risposta.

 

[superrudy]

scusate ragazzi voi forse siete in grado di darmi questa risposta:

Se uno compra un' opzione sull' indice diciamo una call 30000 punti scadenza giugno 2010. Diciamo che la pago 30, se a maggio l'indice stasse a 30000 punti c'è un calcolo almeno approssimativo di quanto potrebbe costare quell'opzione pagata 30?

vi ringrazio anticipatamente se qualcuno vorrà darmi una risposta.

Ci sono due tizi che hanno preso un nobel su queste cose (gianni e pinotto.. come si chiamavano?) e pure software che puoi trovare gratuitamente anche in rete per valutare un'opzione in base a strike scadenza e volatilità.
Ciao

 

[Mercuzio]

grazie, ma volevo solo metterti a conoscenza che quel target risulterebbe pure a "loro"...quindi...

loro.....chi sarebbero "loro" ?.....mica sei ammanigliato anche tu con qualche istituzionale vero.....

 

[Mercuzio]

scusate ragazzi voi forse siete in grado di darmi questa risposta:

Se uno compra un' opzione sull' indice diciamo una call 30000 punti scadenza giugno 2010. Diciamo che la pago 30, se a maggio l'indice stasse a 30000 punti c'è un calcolo almeno approssimativo di quanto potrebbe costare quell'opzione pagata 30?

vi ringrazio anticipatamente se qualcuno vorrà darmi una risposta.

CALL 30000 giugno comprata adesso è piuttosto OTM anzi è DOTM....il che significa che fino a 28000 almeno si muoverà con un delta medio del 20-25%...cioè per 100 punti indice l'opzione si muove di 20-25.....da 28000 a 30000 diventa ATM e si muove circa con il 50% di delta....fatti due conti e vedrai che più o meno l'opzione dovrebbe guadagnare... (28000-23000=5000%0,25=1250) + (30000-28000=2000*0.5=1000) = 2250 punti da sommare al costo attuale dell'opzione.

saluti

p.s. calcolo fatto ad occhio....ma ci dovrei essere vicino...

 

[e-brezza]

scusate ragazzi voi forse siete in grado di darmi questa risposta:

Se uno compra un' opzione sull' indice diciamo una call 30000 punti scadenza giugno 2010. Diciamo che la pago 30, se a maggio l'indice stasse a 30000 punti c'è un calcolo almeno approssimativo di quanto potrebbe costare quell'opzione pagata 30?

vi ringrazio anticipatamente se qualcuno vorrà darmi una risposta.

se è plain vanilla puoi avere una valutazione teorica con il modello balck e schools, ma il problema è la valorizzazione della vola; ovvero non sarà facile dare in pasto al modello un livello di vola futuro che sia simile a quello del MM quando quota.

Sembrano parolone, ma no worry, non ci capisco una seppia